коэффициент вариации
коэффициент вариации (coefficient of variation) — мера разброса значений вокруг среднего. В отличие от стандартного отклонения, к-т вариации учитывает не просто значения, а относительную величину разброса по отношению к среднему значению самой величины. Поэтому к.в. еще называют относительной дисперсией.
Коэффициент вариации полезен тем, что с его помощью можно сравнивать разброс величин разных по порядку (имеющих разные средние или разные размерности).
Например, компании А и Б имеют выручку, которая отличается на порядок. В абсолютных единицах их дисперсию (станд. отклонения) не сопоставить, а если привести к среднему значению для самой компании, то разброс будет показателен.
Формула коэффициента вариации:
S — стандартное отклонение
X' — среднее значение
Если у нас есть набор доходностей, то КВ будет означать меру риска (стандартное отклонение) на единицу среднего дохода.
Коэффициент вариации — характеристика, которая не зависит от размерности шкалы.
Коэффициент вариации полезен тем, что с его помощью можно сравнивать разброс величин разных по порядку (имеющих разные средние или разные размерности).
Например, компании А и Б имеют выручку, которая отличается на порядок. В абсолютных единицах их дисперсию (станд. отклонения) не сопоставить, а если привести к среднему значению для самой компании, то разброс будет показателен.
Формула коэффициента вариации:
S — стандартное отклонение
X' — среднее значение
Если у нас есть набор доходностей, то КВ будет означать меру риска (стандартное отклонение) на единицу среднего дохода.
Коэффициент вариации — характеристика, которая не зависит от размерности шкалы.
