<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

квантиль

квантиль (quantile) — наиболее общий термин, который обозначает, значение совпадающее или ниже, чем определенная доля значений данных.

Наиболее часто используемые квантили — квартили, квинтили, децили, перцентили. 

Квартиль — разделяет распределение на четверти, квинтили — на пятые части, децили — на десятые, перцентили — на сотые. 

Квантили используются:
  • оценка доходности портфелей
  • разработка инвестиционных страгеий
  • инвестиционная оценка и исследования
Пример: рейтинг фондов Morningstar выдает каждую звездочку за квинтиль, в который попадает фонд.





Первый квартиль означает, что берутся все первые 25% значений распределения ниже или на его уровне.


Формула y-перцентиля для массива из n значений выглядит так:

Ly = (n+1)*y/100 

Если Ly целое число, то надо брать его.

Если Ly нецелое, и находится между ближайшими значениями, то найти его можно используя линейную интерполяцию.

Пример:

вычислить 10-й перцентиль дивидендной доходности индекса EuroStoxx50.

Берем формулу:
L10=(50+1)*10/100=5,1

Дано:
L5=0,26%
L6=1,09%

линейно интерполируем и получаем значение 10-го перцентиля:
P10=X5 + (5,1 — 5)*(1,09-0,26)




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP