квантиль
квантиль (quantile) — наиболее общий термин, который обозначает, значение совпадающее или ниже, чем определенная доля значений данных.
Наиболее часто используемые квантили — квартили, квинтили, децили, перцентили.
Квартиль — разделяет распределение на четверти, квинтили — на пятые части, децили — на десятые, перцентили — на сотые.
Квантили используются:
Первый квартиль означает, что берутся все первые 25% значений распределения ниже или на его уровне.
Формула y-перцентиля для массива из n значений выглядит так:
Ly = (n+1)*y/100
Если Ly целое число, то надо брать его.
Если Ly нецелое, и находится между ближайшими значениями, то найти его можно используя линейную интерполяцию.
Пример:
вычислить 10-й перцентиль дивидендной доходности индекса EuroStoxx50.
Берем формулу:
L10=(50+1)*10/100=5,1
Дано:
L5=0,26%
L6=1,09%
линейно интерполируем и получаем значение 10-го перцентиля:
P10=X5 + (5,1 — 5)*(1,09-0,26)
Наиболее часто используемые квантили — квартили, квинтили, децили, перцентили.
Квартиль — разделяет распределение на четверти, квинтили — на пятые части, децили — на десятые, перцентили — на сотые.
Квантили используются:
- оценка доходности портфелей
- разработка инвестиционных страгеий
- инвестиционная оценка и исследования
Первый квартиль означает, что берутся все первые 25% значений распределения ниже или на его уровне.
Формула y-перцентиля для массива из n значений выглядит так:
Ly = (n+1)*y/100
Если Ly целое число, то надо брать его.
Если Ly нецелое, и находится между ближайшими значениями, то найти его можно используя линейную интерполяцию.
Пример:
вычислить 10-й перцентиль дивидендной доходности индекса EuroStoxx50.
Берем формулу:
L10=(50+1)*10/100=5,1
Дано:
L5=0,26%
L6=1,09%
линейно интерполируем и получаем значение 10-го перцентиля:
P10=X5 + (5,1 — 5)*(1,09-0,26)
