<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

греки опциона

греки опциона — ряд коэффициентов чувствительности цены опциона или опционной позиции к различным факторам:

дельта опциона — чувствительность цены опциона к цене базового актива
гамма опциона — скорость изменения дельты
тета опциона — зависимость цены опциона от времени до экспирации
вега опциона — зависимость цены от волатильности базового актива
ро опциона — чувствительность цены опциона к процентным ставкам 

Поведение «греков» необходимо трейдеру для принятия решения по стратегии торговли и управления рисками. Дельта, гамма, тета, вега позволяют выявить риск, но не устраняют его.

Все греки опционов могут быть чувствительны к изменению волатильности базового актива.

Расчетные греки всегда исходят из подразумеваемой волатильности, поэтому их можно назвать подразумеваемыми дельтой, гаммой и т.д.

Зная дельту, гамму, тету и вегу трейдер знает, как опционная позиция будет реагировать на изменение рыночных условий.

Общая чувствительность позиции складывается из показателей чувствительности входящих в нее опционов.

Опционные позиции и соответствующие им знаки:

греки опционы


Как рыночные условия влияют на опционную позицию?

греки опционов



Живое ежедневное обсуждение опционов на смартлабе
 
Источники:
[1] Шелдон Натинберг, Опционы.



Как раз это искал.
avatar

Ярик

полезно, Тимофей!
avatar

denistodor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP