<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

вега опциона

вега опциона — зависимость теоретической цены опциона от волатильности базового актива. Вегу выражают через число пунктов изменение стоимости опциона на каждый процентный пункт (1%) изменения волатильности.

Живое ежедневное обсуждение опционов на смартлабе

Если, например, вега опциона на фьючерс РТС составляет 118, то это означает что при росте волатильности с 19% до 20%, опцион подорожает на 118 пунктов.

Свойства веги опционов:
  • Вега коллов и путов положительна, потому что с ростом волатильности дорожают все опционы. 
  • Опцион на деньгах наиболее чувствителен к изменению волатильности (в пунктах).
  • Вега всех опционов уменьшается с приближением к дате экспирации, а это значит что более долгосрочные опционые всегда чувствительнее к изменению волатильности.
  • Вега опциона на деньгах относительно постоянна независимо от изменений волатильности.

Вега опциона


Источники:
[1] Шелдон Натинберг, Опционы.




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP