асимметричное распределение
асимметричное распределение (skewed distribution) — распределение, которое имеет к примеру, частые малые убытки и большие но редкие доходы (положительный скос). Отрицательный скос — наоборот.
Положительное несимм. распределение имеет толстый хвост справа, негативное — слева.
Пример несимметричного отриц. распределения доходов — стратегия продажи опционов далеко вне денег.
Положительная ассиметрия:
Ассиметрия — характеристика ассиметричного распределения.
ассиметрия выборки рассчитывается по формуле:
n — количество наблюдений в выборке
s — стандартное отклонение выборки
Если Sk>0, то ассиметрия положительная, если Sk<0, то отрицательная.
Положительное несимм. распределение имеет толстый хвост справа, негативное — слева.
Пример несимметричного отриц. распределения доходов — стратегия продажи опционов далеко вне денег.
Положительная ассиметрия:
- маленькие частые убытки, редкие большие прибыли
- длинный хвост справа
- Мода меньше медианы, медиана меньше среднего.
- mean>median>mode
- более половина отклонений негативны, менее половины — позитивны
- благоприятное распределение для инвесторов
Ассиметрия — характеристика ассиметричного распределения.
ассиметрия выборки рассчитывается по формуле:
n — количество наблюдений в выборке
s — стандартное отклонение выборки
Если Sk>0, то ассиметрия положительная, если Sk<0, то отрицательная.
Связанные статьи:
- 1 +8 16/09 дисперсия
- 1 18/09 вероятность
- +8 05/07 дерево вероятностей
