<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Хвостовый риск

тип риска, который появляется, когда особые инвестиции в пределах портфеля показывают потенциал, чтобы переместить больше чем три стандартных отклонения от установленного среднего той ценной бумаги.

Движение может быть положительным или отрицательным, увеличивая возможности для ценной бумаги, увеличивающейся в более чем ожидаемой стоимости, или производящей потерю, которая является вне среднего. 


Оценка степени отклонения, и суммы вовлеченного хвостового риска, распространена, смотря на доходы хедж-фонда.
Ключ к оценке хвостового риска понимает то, что предназначается средним и стандартным отклонением.

средним является просто нормальное или математическое ожидание актива. Идентификация скупого позволяет определить, какая ценовая деятельность может разумно ожидаться от движения ценной бумаги, учитывая состояние рынка, поскольку они существуют сегодня.


Стандартное отклонение — измерение изменчивости ценной бумаги, обычно основанной на прошлом исполнении того особого холдинга. Для ценных бумаг, у которых есть история того, чтобы быть несколько устойчивым, отклонение считают низким, в то время как у ценной бумаги, у которой есть история существенного восходящего и нисходящего движения, было бы высокое стандартное отклонение.
 
Оценка хвостового риска полезна для инвесторов, особенно если есть желание ограничить уровень риска, связанный с активами, содержавшими в пределах портфеля.

Поскольку доступная информация указывает, что степень шагов стандартного отклонения из приемлемого диапазона, изменчивость актива также увеличивается. Когда это происходит, инвестор должен определить, приведет ли это шире чем среднее отклонение от среднего, вероятно, достаточно ко многим доходам, чтобы сделать стоящим держаться на ценную бумагу, или если это должно быть продано прежде, чем тренд развивается.
Хвостовой риск может указать на большие доходы или к большим потерям. Контроль уровня риска важен, если инвестор хочет защитить целостность портфеля и продолжить перемещаться к его или её определенным инвестиционным целям.

После определения скупого инвестор должен учесть другие факторы, которые могли принудить ценную бумагу работать способом, который подобен историческому образцу, учитывая некоторые возможные расхождения в деятельности рынка, у которой будет прямое воздействие на исполнении актива. Оценка хвостового риска позволяет идентифицировать возможность более высоких стандартных отклонений, определить, приведет ли то более высокое отклонение, вероятно, к прибыли или потере, то выберет план действий, который считают самым соответствующим.

 Ссылка: оригинал 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP