<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

НКД, методы расчета

Метод расчета НКД  — Метод расчета НКД определяет формулу расчета условного количества дней между начальной и конечной датами периода расчета НКД и условное количество дней в году (базис расчета). Способ расчета НКД влияет на показатель дисконтирования при вычислении аналитических показателей облигации.

Методы расчета НКД

30/360 ISDA (30/360)  — Другие названия: Bond Basis, 30-360 U.S. Municipal 

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)*360+(M2-M1)*30+(D2-D1)

Правила корректировки D1 и D2:
• если D1=31, то D1=30
• если D2=31 и D1=30, то D2=30


30E/360  — Другие названия: 30/360 Eurobond, 30/360 ISMA, 30/360 European, 30S/360 Special German, Eurobond Basis

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)*360+(M2-M1)*30+(D2-D1)

Правила корректировки D1 и D2:
• если D1=31, то D1=30
• если D2=31, то D2=30


30/360 German  — Другие названия: 30E/360 ISDA 

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)*360+(M2-M1)*30+(D2-D1)

Правила корректировки D1 и D2:
• если D1=31, то D1=30
• если D2=31, то D2=30
• если D1-последний день февраля, то D1=30
• если D2-последний день февраля, то D2=30
Последний день февраля: 29 февраля в високосном году, 28 февраля в невисокосном году.


30/360 US  — Другие названия: 30U/360, 30US/360 

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)*360+(M2-M1)*30+(D2-D1)

Правила корректировки D1 и D2: 
• если D1=31, то D1=30 
• если D2=31 и D1=31, то D2=30
• если D1-последний день февраля, то D1=30
• если D1-последний день февраля и D2-последний день февраля, то D2=30
Последний день февраля: 29 февраля в високосном году, 28 февраля в невисокосном году.


30E+/360 - 

Начальная дата: D1.M1.Y1 (день.месяц.год)
Конечная дата D2.M2.Y2 (день.месяц.год)
Разница между датами (Day count) = (Y2-Y1)*360+(M2-M1)*30+(D2-D1)

Правила корректировки D1 и D2:
• если D1=31, то D1=30
• если D2=31, то D2.M2.Y2 – первое число следующего месяца ((D2=1; Y2=Y2+целая часть((M2+1)/12); M2 = ((M2 +1) mod 12) – остаток от деления (M2+1) на 12)







Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP