<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Лимит колебаний фьючерса

Лимит колебания фьючерса (планка) — значение, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта.

Определяется правилами клиринга
Публикуется на сайте РТС
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11
По фьючерсам на бирже РТС первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга.

1. делим размер ГО на 2 и прибавляем/отнимаем ко вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки

2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже).

3. во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим

4. размер ГО (ставка) уставливается биржей в соответвии с правилами клиринга — отдельная и долгая простыня — по волатильности и т.д. Есть еще плановые увеличения перед праздниками. Ну или как абсолютная власть (клиринговый комитет) решит. В любом случае размер всегда публичен и доступен в терминалах и на сайте.
 
Ссылки:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/17191.php

Порядок установления лимитов колебаний на РТС устанавливается Приложением Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности РТС.
 


Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.    



Ссылка на параметры изменения границ: Параметры изменения лимита колебаний цен сделок
ПРИМЕР:

«Планка» в siz4 28 ноября 2014 года


презентация биржи на тему изменения торговых лимитов moex.com/s95
avatar

Oskolkov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP