Как играют фонды
Забудь стохастик всяк сюда входящий.
Это эпиграф если коротко, а если более развернуто, то лучше всего сказал мой друг по СЛ SPAN_method:
«забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )… Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала. Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…»
Всем нравится смотреть игру профи, будь то футбол или покер по телеку. А мне нравится смотреть игру финансовых воротил, учиться у них, или просто кататься на них, как лягушка на бегемоте.
Нет, фонды не самая большая рыба в океане, как, например, горбатый беззубый кит весом 36тонн, они скорее касатки (весом до 9 тонн), которые жрут морских львов (весом до тонны), а те в свою очередь жрут жирную лосось.
Фонды играют на всех рынках, но на каждом отдельном рынке есть свой кит, как например, Нэстле на рынке кокао бобов, «жуки» в золоте, бурильщики в нефти и тд., которые регулярно, раз в 5-8 лет, жестко потрахивают фонды, но в остальное время особо им не докучают.
Сейчас игра фондов предельно понятна. Держим нефть до упора, потому что нефть как палка на которой держатся цены на акции, облигации и валюты 3-их стран.
Урони нефть и схлопнется весь мир.
Теперь смотрим как виртуозно это получается у фондов.
Вспомним мой блог от 20 Октября.
Вот такая была картинка:
Ситуация разворотная, шорты кончились, лонги по хаям.
Вопросов нет, развернулись и скорректировались на 10баксов.
Если б они начали крыть лонги цена б улетела не на 43 с 53-х, а на 30. Не кроют. А наоборот как фокусник из рукава выкладывают на стол 68000 шортов за исполненные опционы перед выборами в США.
Это выглядело так:
Заметим что все шорты им прилетели с уровней 48-.
И после этого их позы стали выглядеть так:
Из этого положения понятно, щас начнут крыть шорты и цена улетит вверх.
Цена вверх улетает, но шорты не трогают, прут лонгами.
Проходит еще неделя. Почему не кроют шорты? Они ж минусуют!
Минусуют ну и что? Шорты это порох для еще одного выстрела вверх.
Как держа шорты в минус, можно получить прибыль на растущей нефти?
Очень просто. Для тех кто не в теме объясняю:
Приёмчик стар как мир.
Смотрим экспозицию фондов на 22 ноября. Цена 50
Лонгов 429981 Шортов 148304 Экспозиция $14.083млрд
Cмотрим через две недели, когда почти все шорты покрыты, цена 56.
Лонгов 505967 Шортов 54504 Экспозиция $25.282млрд
11 ярдов в плюс!
Таперь их поза выглядит так
Картинка тянет на минимум 20 долларов коррекции вниз.
Но не будем торопиться с выводами, глянем что у них по опционам.
Ну как вам заходец вверх?
Что за очередная подлянка, которую готовят фонды?
Опционы лонг — это комбинированная позиция лонг минус чистые фьючи лонг.
Колл — пут = фьюч
Эта разница Колл — пут полетела в небо.
Выходит у фондов куплены колы и проданы путы. То что проданы путы — это понятно, они сгорят мимо денег.
А вот с колами большой вопрос.
Лонговые колы могут либо сгореть, либо исполнится в лонговый фьюч.
Это эпиграф если коротко, а если более развернуто, то лучше всего сказал мой друг по СЛ SPAN_method:
«забейте на «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» раз и навсегда )… Обратите внимание на моменты управления большим капиталом. Поинтересуйтесь как трейдят и что трейдят большие хэджфонды… Да вы не сможете торговать как они, но вы сможете понять слабые места большого капитала. Поизучайте взаимосвязи между рынками и инструментами. Иными словами научитесь понимать глобальные тенденции… Именно они определяют что происходит внутри дня… И только тогда уже можете приступать к изучению «Индикаторы/сопротивления/волны/бабочки и прочее-прочее» т.к. эти инструменты помогут лучше подобрать точку входа. Но без понимания в каком направлении, любая ТС построенная на анализе чартов, ленты, стакана, объемов и т.д. и т.п. или ничего приносить не будет, или копейки за адский труд…»
Всем нравится смотреть игру профи, будь то футбол или покер по телеку. А мне нравится смотреть игру финансовых воротил, учиться у них, или просто кататься на них, как лягушка на бегемоте.
Нет, фонды не самая большая рыба в океане, как, например, горбатый беззубый кит весом 36тонн, они скорее касатки (весом до 9 тонн), которые жрут морских львов (весом до тонны), а те в свою очередь жрут жирную лосось.
Фонды играют на всех рынках, но на каждом отдельном рынке есть свой кит, как например, Нэстле на рынке кокао бобов, «жуки» в золоте, бурильщики в нефти и тд., которые регулярно, раз в 5-8 лет, жестко потрахивают фонды, но в остальное время особо им не докучают.
Сейчас игра фондов предельно понятна. Держим нефть до упора, потому что нефть как палка на которой держатся цены на акции, облигации и валюты 3-их стран.
Урони нефть и схлопнется весь мир.
Теперь смотрим как виртуозно это получается у фондов.
Вспомним мой блог от 20 Октября.
Вот такая была картинка:
Ситуация разворотная, шорты кончились, лонги по хаям.
Вопросов нет, развернулись и скорректировались на 10баксов.
Если б они начали крыть лонги цена б улетела не на 43 с 53-х, а на 30. Не кроют. А наоборот как фокусник из рукава выкладывают на стол 68000 шортов за исполненные опционы перед выборами в США.
Это выглядело так:
Заметим что все шорты им прилетели с уровней 48-.
И после этого их позы стали выглядеть так:
Из этого положения понятно, щас начнут крыть шорты и цена улетит вверх.
Цена вверх улетает, но шорты не трогают, прут лонгами.
Проходит еще неделя. Почему не кроют шорты? Они ж минусуют!
Минусуют ну и что? Шорты это порох для еще одного выстрела вверх.
Как держа шорты в минус, можно получить прибыль на растущей нефти?
Очень просто. Для тех кто не в теме объясняю:
Приёмчик стар как мир.
Смотрим экспозицию фондов на 22 ноября. Цена 50
Лонгов 429981 Шортов 148304 Экспозиция $14.083млрд
Cмотрим через две недели, когда почти все шорты покрыты, цена 56.
Лонгов 505967 Шортов 54504 Экспозиция $25.282млрд
11 ярдов в плюс!
Таперь их поза выглядит так
Картинка тянет на минимум 20 долларов коррекции вниз.
Но не будем торопиться с выводами, глянем что у них по опционам.
Ну как вам заходец вверх?
Что за очередная подлянка, которую готовят фонды?
Опционы лонг — это комбинированная позиция лонг минус чистые фьючи лонг.
Колл — пут = фьюч
Эта разница Колл — пут полетела в небо.
Выходит у фондов куплены колы и проданы путы. То что проданы путы — это понятно, они сгорят мимо денег.
А вот с колами большой вопрос.
Лонговые колы могут либо сгореть, либо исполнится в лонговый фьюч.
