<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании PirateTrade | Секреты миллионов Муханчикова

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 
 
Мы готовы поделиться опытом анализа результатов. Для начала, мы бы рекомендовали сосредоточится на одном таймфрейме, стратегии и инструменте который вы сами торгуете и лучше всего понимаете. Не менее важно, не откладывать этот анализ в долгий ящик, так как при ретроспективном взгляде теряется ощущение рынка. Наибольший эффект достигается при оценке итогов на следующий день или в конце недели, так как трейдеры помнят недавние движения рынка и могут сопоставить виденье инструмента и свои действия с торговлей понравившегося участника. 



Скачивать сделки самому и искать их на графике нет никакого смысла. Существует несколько решений, но самое полное, удобное и бесплатное есть на нашем сайте piratetrade.ru — программа «Статистика трейдера ЛЧИ 2013», построенная на основе журнала сделок трейдера. Она способна качественно обрабатывать большое число сделок (сотни тысяч). Все необходимые данные и графики за последний день появляются уже на следующие утро.
 
Итак, приступим к анализу. Для начала построим график его Be Happy:

Кривая доходности



Можно посмотреть на каких инструментах заработал участник на вкладке Сводная:

Секреты миллионов Муханчикова 
 
Видно, основная прибыль была сделана на фьючерсе RIZ3. Кроме того стоит отметить интересную особенность торговли на валюте: Саша  в 44 трейдах ошибся всего в 5% случаев, но убыток в них был больше профита почти в 8 раз! Но туда мы не полезем, а обратим внимание на RIZ3.
 
Давайте посмотрим его сделки на свечах:

Сделки на графике цены 
 
В окне Свечи 2 графика: цена с нанесёнными сделками и изменение позиции. На графике мы видим 3 особенности:
  1. Алгоритм торгует и дневную и вечернюю сессию
  2. Алгоритм активно разбавляется (на входе и на выходе из позы)
  3. Алгоритм может переворачиваться (т.е. реверсивный)

Уже неплохо, но этого мало, чтобы узнать больше перемещаемся на вкладку Сумма:

Секреты миллионов Муханчикова 
 
Прежде всего нас интересует среднее время в позиции: оно не много не мало, а почти 20 минут. Активный такой интрадей. Что же с просадками? Максимум просадка Саши была 75711 рублей, а за день он терял 56662 рубля.
 
Со средним временем в позиции понятно, но каково же минимальное время? Есть ли тейк и стоп? Узнать это проще простого. Достаточно отправиться на вклдаку Трейды:

Трейды 
 
Распределение прибыльных и убыточных трейдов 68/32, то есть зарабатывает он именно на том, что часто угадывает направление движения цены.
 
Мы видим, что наибольший профит был заработан в диапазоне до 200 пипсов, убытки же редко были более 100 пп. Но всё же, есть тейк и стоп? Посмотрим, отсортировав трейды по параметру Пункты:

Секреты миллионов Муханчикова 
Секреты миллионов Муханчикова 
 
Во-первых, Саша пару раз остался овернайт. Этим объясняются 2 трейда в +650 и +504пп. Основная же масса максимальных профитов сосредоточена в районе 300пп. Рискнём сделать вывод, что тейк у него есть и он состовляет ~ 300пп. Что со стопами? Похоже и они есть, все лоси в районе 200пп. Выдающийся из общей массы убыток в 682пп легко объясняется повышенной волатильностью во время новостей в 22-00.
 
Осортировав трейды по времени в позиции, мы увидим, что у Саши действительно очень много скальповых сделок внутри минуты:

Скальповые терйды 
Кое-что можно узнать и на вкладке сделки:

Секреты миллионов Муханчикова

 
Мы сортируем сделки по объёму и видим, что наиболее популярный объём – 25 лотов. Именно разбавляясь четвертаками Be Happy и наколбасил свои миллионы. Как вариант, у Саши торгует несколько роботов по 25 лотов с разными параметрами, создавая эффект присутствия мартингейла. Из агентурных данных нам также известно, что Александр торгует в основном лимитками, иногда выставляя их заранее не далее, чем 100пп от рынка. 
 
Вот пожалуй и всё, что мы смогли выжать из сделок. Не грааль, конечно, но кое-что интересное есть.
 
Скачать программу Статистка Трейдера ЛЧИ 2013 можно на нашем сайте абсолютно бесплатно:
 
http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2013
 

Мы будем благодарны за любые вопросы, замечения и пожелания.
 
Если есть желание посмотреть ещё на чью-то торговлю изнутри – пишите ники участников. Самых популярных мы проанализруем в следующих постах.
 
Спасибо всем, кто дочитал до конца!
 
 

интересно ++
avatar

Жорик

раскрыть комментарий
avatar

Марина

Макс, не, совсем не так — это как посмотреть мастер класс
спасибо, действительно полезно!
avatar

il2011

спасибо
лидеров среди знакомых интересно: SECRET STRONGMAN Antigel
avatar

Жорик

может, пора уже SECRET разгадать? Ведь он сам так этого хочет)
avatar

Lafert

анализ сделок RedRat в студию!)
avatar

Renat1

Муха ду торгует, своих у него нет в таком количестве
avatar

carmoran

carmoran, откуда дровишки? На ЛЧИ каждый год регистрировал именно свой счёт. Этот год — не исключение.
Александр Муханчиков, а то, что в прошлых годах у тебя было меньше ляма и я отлично помнютвою торговлю с просадками по 40%, в средм ты делал по 40% за 3-4 месяца, так что явно на таком рынке я не поверю что ты с 700-800 тыш раскрутился до 4 лямов;)
carmoran, пруф? особенно про просадки по 40% интересно :)

на конец прошлого конкурса — 2 ляма.
по 40% за 3-4 месяца с 2 лямов — уже более 4 лямов на начало текущего.

ну не веришь и не надо, смысла доказывать что-либо нет :)
Александр Муханчиков, а что забыл 2011 год?) зайди к себе в статистику и посмотри)
carmoran, зашёл, графика там нет. Результат по доходу — 66 место, 88 по %.
Почитал в своём блоге об итогах ЛЧИ-2011, там многое объясняется и написано.
Даже если там, 2 года назад, была просадка в 40% на моём счету, то откуда информация по множеству просадок?

Да и потом, результат по 40% за 3-4 месяца подразумевает какой-никакой, но риск. Мои деньги, как хочу, так и торгую.
Александр Муханчиков, я согласен) ничего против не имею, просто удивился что ты так быстро счет раскрутил, хотя все возможно. просто сейчас 100% в 2-3 раза сложнее изза волатильности. картинки действительно нет, но я отлично помню что у тебя бывали серьезные просадки, но ты их отбивал. впринципе стиль торговли практически мой) только я фортс покинул ибо там тухлое место)
Александр Муханчиков, «результат по 40% за 3-4 месяца подразумевает какой-никакой, но риск» или неэффективный рынок или суперпреимущество перед другими участниками, более быстрый датафид например :) годах в 2009-2010 легко зарабатывал 1% в день в среднем при этом никогда не зарабатывал меньше 0% в день. т.е. бабло просто рубилось. да и сейчас есть такие участники. тот же unitedtraders 12 млн заработал на лчи почти без просадок, если не ошибаюсь. т.е. почти без риска.
Александр Муханчиков, забей. Есть люди, которые тебе и в тебя верят
carmoran, и вообще это у него демка :)
Вот из за этого я и не участвую в лчи, чтоб какой-то крендель не рылся в моих сделках.
avatar

Влад

Влад, а ты много понял прj Муханчикова?
Nemo_2000, нахрена мне её понимать? Мне что надо понимать, я понимаю.
Ну, зашибись.… осталось только сформулировать тогровые правила на вход и выход…
avatar

Nemo_2000

классная вещь, узнал о своих сделках много нового
avatar

SHCHUTUSHCHA

А слабо сделки robot_gnom проанализировать?
avatar

utech

Отличный пост, отличный разбор. Приятная реклама.

Молодцы. И полезный материал и попиарились.
Зачет!)
avatar

Dendro

Муханчиков — фронтраннер.
Прикольно :) А слабо про меня накатать такой пост?
avatar

SECRET

SECRET, А то людям интересно, да и мне тоже :D
SECRET, Я Вашу торговлю анализировал всю субботу. Сидел в этой программе и разбирался.
Брал 1 день и рассматривал все сделки.
Но Ваш секрет мне не открылся =)) Пока не знаю как вы торгуете. Комиссия про которую все тут говорят — огромна, но Ваша система все равно работает.
Oblitus, Может тогда вы пост опубликуете? я там покомментирую некоторые моменты.
SECRET, Так про тебя или про Гнома? ;)
Журнал сделок PirateTrade, Про меня! интересно как я торгую!
Спасибо, любопытно
Кстати, на скриншоте у меня какой-то большой убыток 27.09

Вот по моей статистике, которую я веду:
Александр Муханчиков, Саш, на скриншоте показана просадка, т.е. минус за несколько трейдов подряд. По факту же журнал показывает результат по РИ 26.09 -24193, 27.09 +16612.
Расчёт не по сессиям, а по дням с 10-00 до 23-50.
Вообще было бы интересно свериться отдельно по тикерам. Отписал в скайп.
Журнал сделок PirateTrade, молодцы! Отличный анализ! Прочитал с удовольствием!
Журнал сделок PirateTrade, Спасибо — и за прогу и за пост.

«Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),» — только ссылки у меня на старые года не открываются.
Александр Муханчиков, мы услышали версию от Журнала сделок по поводу Вашей торговли, теперь ждем версию от Вас вместе с кодом Вашего бота на ЛЧИ(желательно хорошо прокомментированного).
Общественность, то что я торгую роботом — это версия Журнала сделок :)
Александр Муханчиков, Мне тоже кажется, что руками не реально так грамотно торговать.
Александр Муханчиков, Ещё такой момент. Мы не клирингуем позы. То есть если ты открыл позу 26, а закрыл 27, то маржа записанная 26 будет отнесена к 27 числу (на дату закрытия трейда).
Александр Муханчиков, Это в экселе? Свою статистику в Экселе ведёшь?
pendalf, да. наверное на неделе напишу что за статистика и вообще зачем стал её вести
Александр Муханчиков, Спасибо. Здесь искать?
pendalf, да, на смартлабе выложу, как раз собирался. попробую на неделе сообразить
Саша молодец! мой герой!

Такой трейдинг результат долгой работы над собой.
avatar

rusalgo.com

Журнал сделок PirateTrade, у меня такое ощущение, что Ваш PirateTrade L4I украл у меня биткоин один — и как ни в чем не бывало.
Общественность, да, это как раз то для чего мы затевали всё это.
Спасибо за биткойн ;)
плюсую, интересно)
avatar

Andreykrd

Спасибо за программу. Сам анализирую вашей программой торговлю участников уже несколько недель. Очень полезно.
avatar

Oblitus

Александр бедняга уже икать замучился.
не подключается к серверу лицензирования
avatar

ZooR

ZooR, Напишите нам с формы обратной связи на сайте, пожалуйста, и пришлите ID
Stas Ivanov, на кипрском гэпе у меня поза была на 500 коней, я находился на Филиппинах с постоянно отваливающимся интернетом.
Сейчас счёт на хаях.

Надеюсь, я ответил на ваш вопрос :)
Александр Муханчиков, Молоток, стойкий… Сколько тебе потребовалось на зализывание кипрского залета?
I_scalp, у меня было несколько попадосов за год. Соберусь, в ближайшее время напишу подробно о торговле своей.
Ковыряли ковыряли Саню, да так ничего толком и не вытащили из страты )
Дмитрий Солодин, я вытащил то что Санек -аккумулятивный фронтраннер.
Дмитрий Солодин, ковыряли как-то нежно :) да и собственно даже если б вытащили… Саша головой торгует, голову Сашину трудно кому-то пересадить.
Дмитрий Солодин, Да потому что это дискретный трейдинг в любом случае, то есть реакция на рынок в зависимости от огромного опыта, накопленного от просмотра графиков и стаканов. Какой рынок — такой и прием… Уверен, Саша меняется, как и все нормальные трейдеры, вместе с рынком.
1. Саша большой молодец.
2. Анализ тоже хороший, но неполный, можно же по полной отбэктестить было :)
Евгений (evus), можете сделать в качестве примера?:-)
Евгений Александрович-1, могу, но Сашу не стану, поскольку знаком с ним лично. Другого участника — пожалуйста, выбирайте)
Евгений (evus), Женька, надо б встретиться, давно не виделись :)
Евгений Александрович-1, ну и наверное будет здорово, если это будет участник с умеренным количеством сделок. Бектестить hft как-то скучно)
Того же гнома даже не предлагайте, неохота много времени тратить на выяснение деталей, он и так все достаточно популярно и доступно расписал.
Евгений (evus), Приветствую, Женя! Рад видеть-слышать!
Искренне Ваш Гугенот.
Gugenot, что-то я сегодня вечером не заглядывал на свои серверы с роботами. Вдруг все 550% за этот год слили уже ((((
СиТриПиО, печалька. 540% на никаком рынке.
СиТриПиО, -10% от прибыли с пятницы (за год).
Своё выведено ещё в июле на счет.
Gugenot, привет) тоже рад, я тут так, мимо пробегал, смотрю — Сашу обсуждают, какой он молодец)
Евгений (evus), я не оч хорошо обладаю методом дедукции, чтобы по графику определить тип торговли, но поискал и предлагаю Alanes2SM (торговля SI) или FullCupSL (RIZ ). интересно было бы увидеть анализ участника с контртрендовой стратегией. заранее спасибо!
Евгений Александрович-1, да, ок. На выходные посмотрю и расскажу выводы в воскресенье ближе к вечеру.
Евгений Александрович-1, к сожалению на этих выходных посмотреть не удалось, но об обещании я помню :)
Евгений (evus), ок! :-)
Спасибо! Интересно!
Очень интересно. Спасибо, мне понравилось.
avatar

Rog_Vladimir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP