<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Статистика Трейдера | Грамотный риск-менеджмент.

Анализ «Статистики трейдера».
На протяжении месяца мы анализировали аккаунты многих трейдеров в сервисе «Статистика трейдера». Безусловно, основной проблемой большинства является не верное отношение к контролю убытков. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию статистику трейдера с ПРАВИЛЬНЫМ контролем рисков. Но как у любого человека, и у хороших трейдеров бывают моменты неэффективности.
Сводная таблица

Добрый день, уважаемый пользователь сервиса «Статистика трейдера». По Вашему запросу был проведен анализ Вашей торговли за период ведения торговой статистики – 42 дня.
Для начала хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что результат положительный и количество сделок отвечает требованиям для проведения анализа, анализируемый период слишком мал, для объективной оценки торговли. Дело в том, что 42 торговых дня не могут полностью отразить всех верных и неверных действий за период. Несмотря на это, хотел бы обратить внимание всех трейдеров, кто сомневается в своей торговле и не видит смысла в контроле убытков, на этот, в некоторой мере примерный стиль торговли.

Первое, что заслуживает внимания, соотношение прибыльных и убыточных сделок. При соотношении 28% прибыльных к 72% убыточных сделок – доходность счета составляет 0,88 %. Очевидно, что ведется жесткий контроль убытков. В предыдущих анализах торговли разных трейдеров, это соотношение было намного ближе к 50/50, но при этом счета были убыточными. Здесь мы можем наблюдать, насколько не принципиально «быть правым» в каждой сделке. Ведение риск-менеджмента также подтверждает графа – средних прибыльной и убыточной сделок. Разница в 3,5 раза делает торговлю прибыльной.  Для того чтобы достигнуть максимальной прибыли в серии из 5 сделок (198,50), потребовалось 26 (!!!) убыточных сделок (-199). По результатам анализа сводной таблицы, можно отметить, что риск-менеджмент – сильная сторона анализируемого трейдера.OHLC
На графике OHLCвидно насколько аккуратно ведется торговля, за исключением последних 7-ми дней. До этого убыточные «свечи» примерно одного размера или же закрыты выше своего минимального значения, то есть убытки частично отбивались.После аккуратных откатов и дней в узком диапазоне доходности, проводились прибыльные торговые дни, которые выводили счет на новый уровень. Бросается в глаза торговый день 20 июня, с явно большим объемом сделок, чем в других днях. Возникает вопрос, по какой причине был допущен такой серьезный убыток в этот день? Очевидно, что объем выделяется на фоне остальных, в силу того, что изначально был допущен серьезный убыток, который в итоге был отбит за счет торгового объема в этот день. Затем стали появляться дни, в которые риск-менеджмент уступил место каким-то другим факторам. По этой причине мы можем наблюдать дни с большими телами свеч, нежели в начале графика. Нельзя предположить, что явилось причиной такой картины, но рекомендация на лицо – делать все тоже, что делалось, до 20 июня, не наращивая резко торговых объемов в течение дня.
В целом торговля прибыльна и остается лишь удержать текущие результаты, внося небольшие коррекции с целью улучшения доходности счета. Рассмотрим данные статистики более подробно при помощи фильтров сервиса.
результат по дням недели
Тря дня в неделю, убытки находятся в пределах нормы, определяемой средним порогом убытков на день. И если в понедельник убытки ненамного углубляются за порог, то в четверг явное увеличение минусовых сделок. Рекомендуется понаблюдать за торговлей в эти дни, чтобы определиться, какие моменты оказывают влияние на этот недостаток. Это могут быть, как психологические воздействия (усталость, жадность, легкомысленность и т. д.), так и какие-то личные обстоятельства, влияющие на концентрацию и торговые действия в эти дни.
График динамики результатов по времени входа
Просматривая данную диаграмму, невооруженным взглядом обнаруживается стремительное ухудшение результата торговых операций, осуществляемых во временном диапазоне с 13:00 по 14:00. Соответственно, можно порекомендовать исключить из торговли данный отрезок времени. Понаблюдать за рынком, за своими действиями. Возможно, будет полезным выделить этот период времени для небольшой сиесты.таблица время и день недели
Думаю, что на красный цвет временного диапазона в этой таблице повлиял, как раз отрезок времени с 13:00 по 14:00.
Нельзя назначить определенные рекомендации по торговле во временных диапазонах на каждый день недели, но то, что с часу до двух имеются определенные проблемы очевидно.таблица результатов по времени

Только за счет грамотно поставленной системы риск менеджмента удается избегать серьезного убытка в это время. Но 110 убыточных сделок на 28 прибыльных дает повод подумать над сокращением объемов торгов в этом временном периоде.
результат по длительности
Хорошей стороной Вашей торговли является отсутствие «пересиживания» убытков. Практически все убыточные сделки проводятся в течение 15-30 минут, то есть максимум шесть пятиминутных баров. Отсутствие убыточных сделок в более длительном диапазоне позволяет заключить, что сделки закрываются быстро и безжалостно, что и присуще хорошему трейдеру.
результаты по сферам
Последняя таблица, на которую можно обратить внимание – таблица результатов торговли по отраслям. Здесь, я думаю, все понятно и без разъяснений. Возможно, есть смысл отказаться или сократить объемы сделок в убыточных для Вас отраслях. Стоит лишь отметить тот факт, что основываясь на статистических данных, при отсутствии в Вашей торговле инструментов из «красных» секторов, Ваш счет был бы больше на 27%.
 

очень хорошо!
avatar

Realist

Realist, Благодарю Вас))
Хороший анализ. Вел журнал 3 года. с этого квартала перестал. не смог найти пользы)))
avatar

*** ***

Maxim Mikhaylevskiy, часто сталкиваемся с тем, что журнал ведется с не совсем верным подходом и взглядом на него. Я думаю, если бы мы с Вами могли обсудить этот вопрос, Вы непременно бы увидели, что пользы от него для Вас было очень много.
Serik_Naiman, Подходов было много и разных вариаций. Пользы, лично для меня по 10ти больной шкале, равно 1. Все, что я хочу проанализировать по прошедшим сделкам, мне предоставит брокер, а остальное только разумное использование и движение денежных средств.
Ведение журнала я бредом и лишней писаниной не считаю, если он реально кому то приносит пользу, отлично, я рад за этого человека.
Я СЧИТАЮ, ЕСЛИ ТЫ САМ РАЗРАБОТАЛ СТРАТЕГИЮ, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ, ТЫ УЖЕ ЗАРАНЕЕ ЗНАЕШЬ КАКОЙ РИСК ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В СДЕЛКЕ, В МЕСЯЦ И Т.Д. И СООТВЕТСТВЕННО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ — ЭТО УЖЕ ЗНАЧИТ СТРАТЕГИЯ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ.
Ведь разницы нет между торговлей на фондовом рынке или допустим управление магазином по продаже фруктами. Суть одна и та же. Если ты знаешь, что в среднем в летний сезон продаешь 100кг яблок, не будешь же закупать 1000кг, прекрасно понимая, что понесешь жксткий убыток. Так и в трейдинге.
Ну и в итоге коммента лично мое мнение: ПОСЧИТАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК, НО НЕ ПРИБЫЛЬ…
Maxim Mikhaylevskiy, полностью согласен с Вами. У торгового журнала помимо цели отслеживать, насколько трейдер следует собственным рискам и правилам торговли есть еще и цель соблюдения некой бухгалтерии, как при любом другом бизнесе. Также имеется серьезный психотерапевтический эффект, который оказывает серьезное влияние на психологический подход к торговле. В чем я с Вами абсолютно согласен, так это в том, что кроме риска просчитать ничего не возможно, и трейдер, который торгует исходя из прибылей, а не риска, неизбежно будет банкротом.
+++
avatar

Gryzla


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP