<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании United Traders | Волатильность в трейдинге: скальпинг против позиционной торговли

Волатильность в трейдинге: скальпинг против позиционной торговлиВсе трейдеры знают, что ключом к успеху в торговле является соотношение риска к прибыли. Большинство торгующих на финансовых рынках понимают, что торговля с высокими значениями «меры вероятности» и низкими значениями коэффициента выигрышей приводит к более значительным просадкам торгового счета, чем если бы это соотношение было противоположным. Исходя из этой аксиомы возник вопрос: а принесет ли такие же результаты игра в рулетку? В данной статье будет подробно изучен этот вопрос.

Скальпинговый или позиционный подход?

Среди множества возможностей и стратегий игры в рулетку можно применить два противоположных подхода. Один из них назовем скальпинговым, поскольку он направлен на получение крупного выигрыша; а второй – позиционный, это более спокойный (с низкой волатильностью) стиль размещения ставок.

Колесо рулетки имеет 38 секторов, поэтому, если игрок ставит 1$ только на один номер, его шансы выиграть – всего 1 к 38, или 2.63%., но они вознаграждаются в размере 35/1 (35$). Это скальпинговый подход, который любят агрессивные биржевые трейдеры, старающиеся быстро получить крупную прибыль.

Более консервативный игрок скорее выберет позиционный подход, при котором он будет ставить на красное/черное. Вероятность выигрыша в этом случае значительно возрастает и составляет 47.4% (18/38), но выплата снижается до 1$. Согласно хорошо знакомой формуле, математическое ожидание (Е) одинаково для обоих этих подходов:

E = B * (1+R)–1 = -5.26%

где В – это смещение, а R – вероятность.

Математическое ожидание показывает, что данная игра является проигрышной для игрока. Но это так, только когда параметры в точности соответствуют указанным выше. Рулетка – генератор случайных чисел, имеющий 38 значений, поэтому, при увеличении количества вращений, следует ожидать, что колесо будет генерировать случайные позиции с частотой выше или ниже средней. На данном эффекте основывается исследование, описанное в данной статье.

Джон Элерс и Рик Уэй в своей статье «Реальные причины, по которым трейдеры теряют деньги (и что с этим делать)» приводят таблицу в формате Excel, позволяющую легко повторять случайные серии, моделирующие рулеточные ставки с использованием уже упоминавшихся параметров. Такой подход поможет получить различные выходные параметры (прибыль, волатильность, максимальная просадка и т.п.) при любом количестве повторений 1000 ставок (для анализа было использовано 1000 повторений).

Рисунок 1

Волатильность в трейдинге: скальпинг против позиционной торговли

На рисунке 1 приведен график результатов для скальпингового метода ставок на рулетке в размере 1$ (B=1/38, R=35) при 1000 ставок. График отображает...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6780-volatilnost-v-treydinge-skalping-protiv-pozicionnoy-torgovli

Рекомендуем:
--------------------------------------
Обучение скальпингу

Торговые сигналы

Работа трейдером
-------------------------------------- 

 

@Рулетка – генератор случайных чисел, имеющий 38 значений, поэтому, при увеличении количества вращений, следует ожидать, что колесо будет генерировать случайные позиции с частотой выше или ниже средней@
Фейспалм. ГСЧ генерирует случайные числа одинаково случайно. Иначе это не гсч). Что вообще за «случайные позиции с частотой выше или ниже средней»
avatar

verg

Собственно, в комментах на сайте ut pol по делу раскритиковал этот треш, что показательно, ему никто не ответил
avatar

verg

скальпинг умер! интрадей еще можно как то торговать
avatar

All-in

статья компиляционная и дилетантская, разница между скальпингом(интрадеем) и позиционщиком(экстрадеем) еще в совершенно других нелинейностях существующих на рынке.

И с чего вы взяли что выводы для рулетки можно сразу перенести на рынок)))
avatar

ℤakk

В рулетке 37 секторов на колесе 36 чисел и Зеро т.е. соотношение 1 к 37.
Zio, В американской рулетке вроде как два раза зеро 0 и 00
amatar, кроме того Excel в зависимости от года выпуска имеет разный алгоритм генерации случайных чисел, они его постоянно дорабатывают… какой тут Excel не понятно, хотя и это не важно т.к начальные предположения не верны
amatar, сори я в Америке не играл. Всё у них ни как у людей)))
Мало им на нуле народ иметь, дык они ещё и в двух нулях имеют)))
зачем коммент удалять?)) зеро, зеро, и два зеро учесть нужно в посте
а так как написано все не верно
avatar

Winner


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP