<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании StockSharp | Stock# 4.0 release

Дождались! Наступил Новый Год!

Весь год мы трудились для вас, проводили обучающие семинары, организовали закрытый клуб алготрейдеров, устраивали конференции, участвовали в ЛЧИ и торговали роботами (написанными на новой версии Stock#).

Именно эту новую версию Stock# мы и хотим презентовать Вам в качестве нашего новогоднего подарка!

Разработка данной версии, которая началась целых полгода назад, наконец подошла к своему логическому завершению.

Встречайте (скачать)!
Изменений и доработок в релизе по сравнению с предыдущей версией очень много, поэтому, обо всём по порядку.

Основные фичи релиза:
  • cобытийная модель для стратегий стала основной. Все стратегии (даже на таймфреймах) теперь используют события;
  • существенное расширение событийной модели — добавилось множество новых, переработаны и улучшены старые стратегии;
  • полная переработка модели тестирования. Теперь мы тестируем ещё лучше и ещё точнее! 
  • Plaza теперь включена в релиз. Произведён полный рефакторинг шлюза, в следствие чего существенно повышена скорость и стабильность работы. Исправлены многочисленные ошибки;
  • StockSharp полностью перешёл на .Net 4.0.

Далее списком основные изменения:
  1. Появился Order.Latency. Поддерживается высокая точность замера round trip заявок, актуально для HFT шлюзов.

  2. Класс для расчета кривой эквити и графический контрол для отображения. 
  3. Возможность выполнение котирования без запуска стаканов.
  4. Добавлена возможность задавать свои условия для котирования.
  5. ITrader.SyncMarketTime — добавлена поддержка синхронизации времени через NTP сервер.
  6. BaseTrader.ReRegisterOrderPair — возможность перерегистрировать сразу пару заявок.
  7. Учёт вариционной маржи в рублях. Вариционная маржа теперь хранится в Portfolio.VariationMargin
  8. Свечи Рэнко.
  9. StockSharp.Algo.Derivatives. Отдельные классы для БШ и синтетики. Методы получения по инструменты производных.
  10. Новое событие Strategy.Error и свойство Strategy.OrderFails.
  11. Сохранение и загрузка настроек стратегии.
  12. Полный рефакторинг свечек.
  13. Появилась возможность формировать свечи с таймфреймом меньше секунды.
  14. Полный рефакторинг логирования.
  15. Объём, как и цена, теперь decimal, а не int32.
  16. Благодаря пользователям форума у нас теперь в библиотеке есть большая коллекция индикаторов.
 
Гидра
  1. По умолчанию Гидра теперь работает с SQLite. Нет необходимости в установки SQL.
  2. Гидра теперь работает как под x64, так и под x86 (автоматическое определение).

  3. Существенно увеличена скорость работы и уменьшено занимаемое историей на диске место.
  4. Гидра полностью переехала на codeplex. Исходный код гидры доступен всем желающим.
  5. Гидра научилась формировать свечки из сделок, качать РТС сделки с Финама, экспортировать сделки из Quik, работать с украинской биржей и много чего другого.

Quik
  1. Существенное ускорение запуска DDE.
  2. По умолчанию заявки теперь посылаются в асинхронном режиме.

  3. MarketTime по умолчанию теперь возвращает системное время.
  4. Изменено понятие портфелей для рынка ММВБ.
  5. Добавлена поддержка РЕПО \ РПС заявок.
  6. Возможность просмотра системных сообщений (QuikTrader.Terminal.GetMessages()).
  7. Полная поддержка украинской биржи.
  8. Логин в Квик с использованием сертификата.


SmartCOM
  1. Поддержка версии 2.2.


Plaza
  1. Работает как под x64, так и под x86 (автоматическое определение).

Остальные изменения вы можете узнать из этого и этого топика на нашем форуме.

Также было исправлено существенное количество багов.
StockSharp теперь ещё лучше, ещё быстрее!

Спасибо всем участникам форума, кто причастен к этому релизу!



В новый год мы вошли лидерами публичного алготрейдерского софта в России. Аналогов нашей библиотеки нет, возможности остаются уникальными по сей день.
Спасибо, что остаётесь с нами и мы вместе удерживаем уверенный тренд вверх!

От лица команды StockSharp хочу поздравить всех наших пользователей с Новым Годом!

В новом году вас ждут приятные сюрпризы и наши новые разработки!

Из ближайших планов — создание коннектора на западные площадки. Если вы хотите принять участие в создании и использовании подобного коннектора - добро пожаловать к нам на форум!



 

Спасибо Александр! тебя и вашу команду С новым годом! Молодцы ребята!
avatar

waceto

Добрый день. Всех с первым днем!!!
Подскажите куда можно обратиться, что бы научили работать с этой программой?
Спасибо большое за разработки, будем пробовать! Очень интересен коннектор на западные площадки с качественным он-лайн поставщиком данных для тестирования западных инструментов.
С наступившим Новым Годом!!!
MACh, регистрируйтесь на форуме, принимайте участие в обсуждениях.
написание западного коннектора будет отдано на аутсорс, деньги собираем до 25 января.
Александр Муханчиков, спасибо за библиотеку
пожелание: переписать примеры на событийную модель, ну и вообще, чтобы примеры были больше похожи на реальные программы
с радостью бы вам помог в этом, но от меня будет много вопросов :)
avatar

fau

fau, рук на примеры не хватает. пользователи их сами могут переписать, они как раз открыты для всех.
надеюсь, что кто-нибудь всё же за это возьмётеся :)
Александр Муханчиков, и еще вопрос, зачем вы выкладываете в дистрибутиве исходники гидры и бинарники примеров?
avatar

fau

fau, бинарники примеров идут лишь в полный архив — чтоб пользователям не обязательно было их компилировать.
есть обычный архив — _sources — там нет ничего скомпилированного.

А что, есть пожелание удалить исходники гидры из открытого доступа и из дистрибутива? :)
Александр Муханчиков, по поводу 1, имхо это лишнее, кому надо поглазеть пускай компилят, а 370мб бинарников это много

по поводу 2, из открытого доступа удалять не нужно, но есть смысл переложить в архив _sources
avatar

fau

fau, 1 — там архив 150мб. кому не надо — качают _sources, который 15мб весит.
2 — в _sources и так есть исходники гидры
Александр Муханчиков, понятно, спасибо за ответы
avatar

fau

Ура товарищи, надеюсь это не последний приятный релиз в этом году :)
avatar

wavelet

Вопрос:
как в опционном модуле берете интеграл нормального распределения?)
trade-research, нормальное распределение нормально так берем, не жаловались.
Mikhail Sukhov, ну конкретно как интеграл то считаете? каким методом? он же в явном виде не берется.
столько всего чего я не знаю\
прикольно)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW