<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании StockSharp | Ещё один способ определения пробоя уровня

Доброго времени суток. Я зная, что в предыдущей статье я обещал развить тему методов определения отскока от уровня, но я решил немного дополнить предыдущую статью, добавив ещё один метод определения пробоя уровня.

Суть данного метода заключается в том, что мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня. Тестируя его в разные стороны. После того как цена некоторое время, а точнее некоторое количество баров тестирует наш уровень, мы откладываем от нашего уровня канал на заданный процент и только после того как цена пробьет наш канал мы входим в позицию. Суть определения того что цена тестирует наш уровень заключается в том что предыдущие свечки должны полностью оставаться в канале.


В наглядном виде всё это выглядит примерно так.

Входим в длинную позицию

Ещё один способ определения пробоя уровня


Входим в короткую позицию

Ещё один способ определения пробоя уровня


Результаты

Ещё один способ определения пробоя уровня

Ещё один способ определения пробоя уровня

Ещё один способ определения пробоя уровня


Вы можете сравнить результаты данного метода с результатами методов из прошлой статьи и убедиться, что данный метод намного лучше определяет точки входа чем предыдущие.
Конечно такую торговую систему не в коем случае не стоит использовать на реальной торговли, она годится лишь для тестирования различных методик определения пробоя и отбоя от уровня. Так как если кто не помнит мы строим уровень на основе вчерашней цены закрытия.

Думаю, результаты будут намного лучше, если мы будем использовать нормальный алгоритм определения уровней. К примеру, камарилья или уровни мюррея. Также можно попробовать строить канал на основе волатильности что позволит ему более динамически подстраиваться под текущее состояние рынка. Исходные коды данного метода, как и всегда лежат у нас на сервере. В свою очередь жду от вас предложений по улучшению данной методики.
 

Уровень определить не трудно\
как узнать его пробой

один из методов на 2минутке или мелком фрейме рисуем ЕМА, а лучше АМА, и когда ЕМА пройдет уровень, тогда вход.
Не какой-то там бар, не 3 бара, не 10, а именно ЕМА, (АМА)
avatar

Olenevod

Olenevod,
Очень интересный подход. Большое спасибо.
Olenevod, Спасибо! Довольно интересный метод.
А какой период ЕМА советуете?
athlant64, все видимо индивидуально
у меня на 2м период АМА = 4, если уменьшать больше ложняка
сильно увеличить — запаздывает
Думаю район 3-8 где-то пойдет на 2-минутке.

в Квике это АМА и там по порядку: 4 2 30, можно видимо поэкспериментировать еще, но я пока с такой работаю
Юрий, по фортсу это где-то 200 пунктов всего
в приведенных картинках цена тоже улетает неслабо
«Исходные коды данного метода, как и всегда лежат у нас на сервере.» Это где? Хотелось бы поближе посмотреть. ))
"… мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня" — т.е если цена откатилась то заходим, а если цена просто пробила и улетела в космос на первом же баре, то мы в такую сделку не заходим? А ведь именно таки сделки дают нам большинство прибыли, когда движение уверенное-безоткатное. И что значит консолидация?: на 5 мин это одно, а на 1,6,7,8,9,10,60-минутных барах картинка другая и где нибудь, да можно найти консолидацию.
Роботорговец,
Вы абсолютно правы. Я лишь описал один из методов. К примеру можно выбрать другой метод или комбинировать несколько из них в одной стратегии.
Можно к примеру, разделить капитал на две или более стратегии. Одна будет торговать скажем так экстремальные бары как у вас на картинке. Другая на основе консолидации. И данный портфель стратегий будет намного лучше, чем одна стратегия. Я вообще сторонник раскладывания яиц по разным корзинам =). Или же можно модифицировать стратегию и проверять если текущий бар не является экстремальным, то используем правило входа на основе консолидации.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP