<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании StockSharp | Бесплатная прибыльная система на Wealth-Lab!


Мы не продаем стратегии за деньги или за плюсы на смартлабе, мы отдаем их бесплатно!

Описание стратегии: 

Хотел бы Вас познакомить со стратегией, которую я называю BB ну или Bollinger Bands или Big BoobsRollEyes , вообщем название пришло само по себе.

Доходность:

Бесплатная прибыльная система на Wealth-Lab!

Характеристики:

  • Инструмент: склеенный фьючерс РТС (скачан с финама)
  • Таймфрейм: 1 час
  • Период тестирования: 01.04.2008 — 09.04.2013
  • Проскальзывание: не учитывалось. Учитывался бар утренней сессии(10:00).


Настраиваемые параметры:

  • Экспоненциальная скользящая средняя или EMA в народе. Две штуки — в коде «ma»(медленная) и «ma1»(быстрая).
  • Индикатор ROC. В коде — «roc»
  • Линия боллинджера(только верхняя). В коде — «BBUp».
  • Тейкпрофит.В коде — "_takeprofit".
  • Стоплосс. В коде — "_stoploss".


Алгоритм для входа Покупка:
Ecли Close(на текущем баре)>BBUUp, то покупаем по рынку(покупка по открытию следующей свечи).

Алгоритм для выхода Покупка:
Если Close<ma, то продаем по рынку(по открытию следующего бара).

Алгоритм для входа Продажа:
Если значение индикатора ROC<0 (на текущем баре) и Close(Цена закрытия свечки) < ma_1, то продаём по рынку(продажа по открытию следующей свечи).

Алгоритм для выхода Продажа:
  1. Если Close>BBUp, то покупка по рынку(по открытию следующего бара).
  2. Стоплосс(определенный процент от точки входа).
  3. Тейкпрофит(определнный процент от точки входа
 

Код стратегии с оптимизированными параметрами можно посмотреть здесь.ThumpUp

 
Эту стратегию можно запустить на реальную торговлю в Wealth-Lab с помощью адаптера S#.Wealth-Lab.
 
Или запрограммировав торгового робота на бесплатной библиотеке S#.Api и запустив его в S#.Studio

Все в Ваших руках, удачи! 
 

Иногда оптимизация творит чудеса на истории
А куда плюсы ставить?
avatar

Shara

Shara, кликните на " хорошо", это и будет поставленный Вами плюс
avatar

laki

Shara, ставь мне в профиль :-) Шутка. Автора заплюсуй.
Как же умиляют эти опыты с Wealth-Lab на истории в пять лет!
avatar

habanera

habanera, а как надо?
avatar

Atom

Отличная идея раздать стратегию всем, чтобы потом она перестала работать (из-за массовости входов и выходов), при этом делать сделки против толпы. Класс! Уважаю)))
avatar

M.Bugorkov

pROllTradeR, она не поэтому перестанет работать.
Радзиевский Андрей, а потому что она и не работала в принципе)
pROllTradeR, эта стратегия отдается не для того, чтобы Вы просто её скопировали и запустили! Она в первую очередь служит некой отправной точной для новых, уже созданных Вами стратегий =)
Артем Самунджян, лично Я, её копипастить и дорабатывать не буду. У меня есть довольно таки работоспособный алгоритм, на который грех жаловаться. + торгую руками для души =)
pROllTradeR, Ну так пожалуйста, никто же Вас не заставляет её использовать =). Это больше подойдет для начинающих алготрейдеров!
Артем Самунджян, для чего? зайдите на форум тслаба например — вот там я понимаю ребята выдают системы для примера, чтобы учились использовать все возможности программы, ну или посмотрите ролики Саро — вот там системы разбираются для обучения работе с программой и блоками — а это самая простая система, которую можно просто выкинуть сразу на помойку
avatar

Shved

Shved, Круто, желаю ребятам из TSLab только успехов. Пусть тоже выкладывают и делятся с другими стратегиями, я только за!
я так понимаю одновременное использование тейка и стопа на истории и в реале отличаются по доходности
avatar

Shved

да и если честно доходность не ахти какая. на обычной системе хайлоу можно получше нарисовать
avatar

Shved

для того, чтобы система имела право на жизнь, нужно как минимум разрабатывать ее, на истории не включая последний год, и показывать потом эту самую эквити на последнем году, который не учавствовал в подгонках
а так можно все на свете заоптимизировать
avatar

Shved

Shved, как раз таки нет, прибыльную стратегию под 5 лет тяжеловато будет прооптимизировать. А вот то, что Вы сказали и есть подгонка чистой воды. Когда берется всего один год, таким способом и вправду можно любую стратегию прооптимизировать.
Артем Самунджян, не верное восприятие моего текста — берете 2009-2011 — оптимизируете систему и применяете ее для последнего 2012 года — вот вам и проверка
или наоборот — все остальное шлак
avatar

Shved

Shved, мысль ясна, Вы говорите про форвард тестинг.
А не смущает что при склейки фьюча образуется гэп между разными сериями? Это влияет как на дополнительный профит, так и на дополнительный убыток. Результаты с этой поправкой могут быть совсем не радужными)
не читал! но плюсанул, нравиться подход)
avatar

Перчик

FireMen, спасибо!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP