<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Санкт-Петербургская биржа | Спекуляции на зерновых фьючерсах

Ну что ж – хватит говорить о бирже. А то все – биржа, биржа, биржа… ну и что – что биржа? Это конечно интересно, но главное – а дает ли мне биржа заработать? Не так ли, господа спекулянты?
Вот об этом сейчас и поговорим. Основными и пока единственными контрактами (пока!!!), торгующимися на Санкт-Петербургской бирже, как уже было сказано в предыдущих моих постах, в настоящее время являются фьючерсы на пшеницу, кукурузу, сою, хлопок и газойль. Наиболее интересны по моему мнению это пшеница и кукуруза. Почему они? Да просто потому что хлопок и соя все же как-то далеки и менее понятны для российского трейдерского менталитета. Хотя надеюсь, что я ошибаюсь, и кто-то возможно сможет сказать пару ласковых слов и о хлопке с соей. Но все же, кукуруза с пшеницей как-то ближе… Вроде бы газойль тоже должен быть интересен. И он действительно интересен! Но у него слишком много конкурентов в лице всякой – разной нефти. Так что сегодня ограничимся только фьючерсами на пшеницу и кукурузу.

Итак, чем же интересны эти контракты для спекулянтов? Конечно, вы вряд ли на них порезвитесь, скальпируя денно и нощно. Они уж точно не для скальпинга. Но это, пожалуй, единственное ограничение, связанное с этими контрактами.
Итак, пшеница и кукуруза. Почему их берем вместе? Да потому что они, как Шерочка с Машерочкой, всюду ходят парой. Уж больно они любят ориентироваться друг на друга! И поэтому их можно рассматривать вместе с точки зрения поведения отдельно взятого инструмента.
Хотя конечно же это все же 2 разных инструмента! И несмотря на всю их схожесть – бывает, что они ведут себя совершенно по разному. Однако сейчас  пойдет речь об общих принципах поведения инструментов и поэтому я ограничусь показом графика фьючерса на пшеницу, подразумевая, что и кукуруза ведет себя аналогично. (Проверьте сами!)
Так вот, если вы посмотрите на ценовые графики этих контрактов, то найдете очень много привлекательных моментов.
С одной стороны, эти контракты очень «техничны» — прекрасно отрабатываются уровни трендов, поддержки и сопротивления. Причем это работает как на больших тайм-фреймах, так и на коротких периодах.
Вот пример недельного графика за последние 5 лет. Посмотрите, как прекрасно работают уровни на отметках 450, 600, 700 и 900 центов за бушель.
Спекуляции на зерновых фьючерсах

А вот более короткий тайм – фрейм (daily). Обратите внимание, как развиваются тренды – идут как по линеечке, отрабатывая все уровни, останавливаясь там, где надо остановиться, и прорывая уровни там и так как и положено с точки зрения ТА. 
Спекуляции на зерновых фьючерсах


А вот уж совсем короткий график с 5-ти минутным тайм-фреймом за последний месяц. И здесь мы тоже можем видеть очень четкое развитие краткосрочных трендов от нескольких часов до нескольких дней.
Спекуляции на зерновых фьючерсах


Как видите, ТА прекрасно работает. Так почему бы этим не пользоваться?
Вообще, когда мы задавали себе вопросы – каким спекулянтам будут интересны наши контракты, то ответ получили следующий – это категория трейдеров  40+.
Но это отнюдь не значит, что эти контракты подходят только для трейдеров старше 40. Просто они как зеркало, отражают все происходящее на нашем рынке. Не секрет, что основная масса активных спекулянтов (независимо от возраста!) сидит во фьючерсе на индекс РТС, где ее – эту массу – регулярно «имеют». Народ устал бороться с «кукловодами», с роботами и т.д. и т. п. Можно до бесконечности придумывать кучу причин и факторов почему я не зарабатываю, обвиняя при этом всех и вся. Но от этого деньги почему-то не прибывают. И вот наиболее понятливые начинают понимать, что не в кукловодах и роботах дело, а в себе… и начинают искать себя на рынке. Искать свою стратегию, свои инструменты. И что касается последних, то фьючерсы на пшеницу и кукурузу – это далеко не самый плохой вариант.
Как я уже показал выше, это инструменты трендовые. Ну а тренд как известно – ваш френд! Ну не мне вас этому учить! Причем каждый может найти свой любимый тайм-фрейм. Есть тренды и краткосрочные, и среднесрочные и даже долгосрочные. Что касается последнего, то все аналитики единогласно кричат – вперед и вверх! (Ох, эти аналитики! Ну не верьте им!).
Кроме того, эти инструменты волатильны. Это сейчас – перед началом сбора зерновых – цены замерли в предчувствии беспокойного лета с пожарами и наводнениями (ну как же без них!). А вот допустим, если взять прошедшую зиму, то внутридневная волатильность по фьючерсам на пшеницу и кукурузу была в 2 раза выше аналогичных показателей по фьючерсу на индекс РТС. Согласитесь, это же счастье для спекулянта!
Ну и наконец, арбитраж. Арбитраж между западными площадками и Санкт – Петербургской биржей. Это раз! Конечно, он далеко не всем доступен и не столь очевиден, так как его будут закрывать прежде всего крупные игроки. Но есть еще один арбитраж, который относится к классическим межтоварным арбитражам (это как пара золото – серебро, нефть – бензин и т. п.). Это арбитраж между ценами на пшеницу и кукурузу. Вот он, по моему мнению, золотое дно для всех знающих и незнающих, что такое арбитраж.
Сейчас я подробно на этом останавливаться не буду, так как хочу посвятить этой стратегии отдельный материал, но то, что на этом можно делать деньги я проверил лично сам и мои первые опыт меня вполне удовлетворили.
Вот для затравки наверное пока все. Дальше мы более подробно поговорим и об отдельных стратегиях – с чем их «едят» и на что надо обращать внимание. А пока всем – успешных трейдов!

















  
 

)) а какой технике, в зерновых, вы можете говорить!? там только фундаментал применим. ))) да, кстати про то как кукуруза и пшеница ходит вместе, только одно маленькое но, это то что кукуруза дешевле в производстве и проще его хранить, так что скоро разрыв в цене между этими двумя «инструментами» будет увеличен. и урожай озимых хороший, делайте выводы.
avatar

Olleg

вообще то лучше делать сделки на месячном и недельном таймфреме по этим инструментам ))
avatar

Olleg

Olleg, 4 года по технике… и как-то не верится, что просто случайно везёт… Но фундаментал по ней самый мощный из всех фьючей, согласен. Нефть отдыхает.
Chrome DNA, фартовый вы парень )))
avatar

Olleg

Olleg, точно. Фундамент и сезонный фактор годится. Автор статьи как-то об этом совсем забыл.
it-fin, нет, он не забыл про фундаментал, просто автору нужно большое количество сделок, которые совершаются скальперами интрадейщиками )) а обоснование под такие сделки, это ТА )) который можно заменить обыкновенным подбрасыванием монетки ))
avatar

Olleg

>Как видите, ТА прекрасно работает.
а если не сработает, пожалуемся на С-Петербургскую биржу в ФСФР?)
а почему график линейный, а не свечной к примеру? :)
avatar

GHJK

Павел, лень читать условия на сайте, может, тут ответите. Контракты поставочные? С реальными поставками? Я бы зерно тарил, а то элеватор стоит пустой.
лол
avatar

YinYang

а как дела с ликвидностью если сравнивать с фРТС?
С 37 лет торгую кукурузой, так что правило «40+» уже не прокатывает. )) И не пиарьте Вы СПб-Биржу тут. :) Есть СМЕ-брокеры с прямым выходом и соответствующей «полно-приводной» ликвидностью. Ну не стал бы я в СПб-биржу перводить пару миллионов долларов. Пардоньте, но доверяю я америкосам в этих вещах только.
avatar

Chrome DNA

Chrome DNA, согласен. Добавлю, что на СМЕ уже 2 года, как торгуют поставочный «Причерноморский стандарт пшеницы» с поставками через черноморские порты. Это стандарт российской пшеницы. Российский зерновой союз в поставках.
Отличные инструмент для торговли, можно как и среднесрок так и в интрадей ( особенно в момент открытия америки) плюс неплохо торгуется спред как между собой так и календарный, они трендовые, работает сезонность, объемы, там меньше разводняка, так что согласен с автором
Плюс, что для многих будет немаловажным, на СМЕ торгуются мимниконтракты 1,25 дол за тик, ликвидность поменьше конечно но торговать можно
avatar

Zuccer0

Я хочу похвалить Павла, пусть не все конкурентные преимущества у вас, но вы на правильном пути (имхо)
пшеница и кукуруза подходят не только для 40+, мне к примеру 20 и я иногда занимаюсь спекуляциями на пшеницу, сахар и курурузу. Вы правы всякие сои для отечественных трейдеров слишком незнакомы. Почему бы на фортс не завести более понятные россиянам товарные фьючерсы, например картофель, огурцы, помидоры, яблоки, в общем то что есть почти у каждого в огороде.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, итак уже есть известное с детства каждому русскому человеку РЕПО.
Владимир Сарнацкий, на фортсе нет репо, поэтому там нужен фьючерс на репу
SHCHUTUSHCHA, А так же фьючерсы на патроны и тушенку, обязательно поставочные :))))))
Павел Калистратов (Polik), я только за. Еще бы не помешал нашей бирже фьючерс на водку(естественно поставочный). К примеру 1 лот=100 литров.
SHCHUTUSHCHA, эти товары не такие универсальные как пшеница и кукуруза. И их тяжелее хранить.
Австриец, да, водку тяжело долго сохранить..)
Ранее пробовал торговать пшеницу.

Впечатления КРАЙНЕ НЕГАТИВНЫЕ

1)Огромный малопонятный и необъяснимый организаторами торгов спрэд с внешним спотом.
2)Вероятно вследствие низкой ликвидности большая разница цен покупки и продажи…
3)Сомнительная динамика торгового автива против мирового спота

ИТОГ: трудно избавиться от впечатления явной управляемости. Организация торгов оставляет впечатление провинциального уровня …
avatar

cerenc

cerenc, если бы ты выигрывал на пшенице у тебя было бы другое мнение
SHCHUTUSHCHA,

Ответ столь содержателен, что комментарий не требуется
Я сам торгую кукурузу и пшеницу на ECBOT. Техника плохо срабатывает, особенно в периоды выхода инфы от USAD. Инструменты очень волатильные. Стабильную и хорошую доходность дают нейтральные стратегии на опционах и фьючерсах. Кому интересно, готов обсудить. Пишите в личку.
а какие тикеры на Санкт — Петербургской бирже у пшеницы и кукурузы?
Александр Поплаухин (Sasha321), июльская кукуруза — CRNU-7.13, июльская пшеница — GRU-7.13.
Санкт-Петербургская биржа пытается изобрести «велосипед», свой, отечественный. И тиккеры на пшеницу и кукурузу у нее отличаются от всемирно признанных, и экспирация не во вторую пятницу месяца, как во всем мире, а в свое, «нужное» время — 15 числа. Удивительно только, как это они весовую меру взяли американскую — бушель, а не центнер? Бушель — это же шпионская мера весов.
it-fin,
просто для сведения
1. несмотря на то, что фьючерсы на пшеницу и etc.принадлежат Санкт-Петербургской бирже, но тикеры утверждаются Московской биржей (!!!)и к сожалению от нас это не зависит
2. поскольку в Чикаго фьючи на зерновые поставочные, то там не действует правило «3-ей пятницы» и поэтому мы не были жестко к этой дате привязаны. И поэтому у нас окончательный расчет просто на 1 рабочий день месяца поставки по чикагским контрактам.
А вообще у меня к вам есть отдельное предложение — напишите мне в личку.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP