<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании NETTRADER | Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека?

Друзья!
 
Вот вам отличная история про то, как один из гаражных стартапов превратился в компанию, широко известную на финансовых рынках.
 
Все началось во время игры в сквош в 2002 году. Илан Азбель, нынешний CEO Autochartist.com, со своим хорошим другом решили, что жизнь слишком ценна и нет смысла ее тратить, работая на других. После короткого погружения в кухню корпоративной культуры парни вернулись обратно в университет, чтобы закончить аспирантуру. А затем стали искать «собственный путь».
 
Вооруженные лишь одними амбициями и некоторым опытом программирования, два молодых человека пытались поднять свою софтверную фирму, выполняя заказы самых разных компаний. «Но мы всегда смотрели на финансовые рынки, потому что это место, где плавают деньги,  а мы хотели быть рядом с потоком», — вспоминает Илан. На этапе стартап-фазы своей компании бизнесмены наращивали опыт разработки в таких областях, как риск-менеджмент и распределение активов инвестиционных портфелей. В конечном итоге они поняли, что рынку нужен продукт, позволяющий идентифицировать фигуры технического анализа. Это то, что произошло в 2006 году.
 
«Бизнесмены без опыта, мы считали, что как только поднимем сайт, сразу станем миллионерами. Каково же было наше разочарование, когда мы продали всего 5 подписок по 8 баксов каждая», — продолжает Илан. Несколько лет после выпуска нового продукта были очень тяжелыми, но прорыв все же случился, когда компания заключила свои первые сделки в США. «Мы потратили последние деньги мне на билет в Штаты, куда я летел, чтобы попытаться заключить договор с крупным брокером», — говорит Илан. «Мы либо совершали сделку, либо закрывали бизнес. Невероятно, что можно достичь, если ты достаточно голоден!»
 
После первой продажи Autochartist быстро вырос и стал узнаваемым брендом в кругах, связанных с рынком, и набрал популярность в Европе, на Ближнем Востоке и Азии. В России продукт Autochartist представлен в компании NETTRADER.
 
Autochartist – это инструмент для автоматического определения графических фигур и фигур Фибоначчи. Инвестиционные паттерны, складывающиеся из этих фигур, ищутся по всем ценным бумагам торговой платформы. Когда трейдер выбирает паттерн, на график выводятся фигуры технического анализа, дающие возможность быстро оценить перспективы торгового инструмента в заданном временном интервале.
 
Вот так выглядят паттерны, сведенные в timeline, позволяющий видеть сигналы по всем бумагам в одном окне:
 
 Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека?



Названия паттернов (Треугольник, Восходящий канал, Голова-Плечи и т.п.) хорошо известны трейдерам, прочитавшим книги Джона Мерфи и Джека Швагера. Эти «буквари» довольно популярны, их можно легко найти через Yandex или Google.
 
Каждый обнаруженный паттерн принадлежит конкретной бумаге и характеризуется целью, временем действия и качеством. Эти параметры очень важны, т.к. позволяют оценивать перспективы паттерна количественно, чем и отличаются от гадания на кофейной гуще. Если паттерн не сработал за определенное время, можно хладнокровно выходить из позиции.
 
Индикатор качества отражает визуальное представление паттерна по шкале от 0 до 10. Высококачественный паттерн более пропорциональный и симметричный, и имеет более высокую оценку. Основными характеристиками качества обычного паттерна являются его чистота, начальный тренд, объем, однородность и прорыв. Фигуры Фибонначи характеризуются чистотой и симметрией.
 
Остановимся и более подробно разберем каждую характеристику:
 
Чистота определяется уровнем шума графика. Если, например, присутствуют «спайки», чистота будет низкой.
 
Начальный тренд является отличной мерой визуального качества паттерна. Длинный последовательный начальный тренд увеличивает рейтинг индикатора.
 
Объем определяет силу рыночного движения в заданном периоде. Большой объем, в совокупности со значительным движением – это хороший признак.
 
Однородность показывает, насколько равномерно распределяются точки касания цены относительно уровней поддержки и сопротивления.
 
Сила прорыва дает информацию о том, насколько мощно происходит пробитие психологических уровней. Чем мощнее прорыв, тем вероятнее достижение прогнозного региона.
 
Временная и ценовая симметрии показывают степень соответствия графика теоретическим уровням фигур Фибоначчи.

 
Таким образом «качество», как комплексная оценка вышеперечисленных характеристик, довольно успешно справляется со своей функцией. Исследования Autochartist показывают, что прогнозные значения сбываются с вероятностью более 75%.
 
Кроме основных характеристик инвестиционных паттернов существуют дополнительные, такие как таймфрейм бумаги и длина паттерна:
 
 Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека?


Если кликнуть на инвестиционный паттерн, то он отобразится на графике. При этом будут видны области с целями и текущее состояние:
 
 
Может ли робот находить паттерны на графиках лучше человека? 


Фигуры можно перестроить руками, когда собственный опыт подсказывает, что дела обстоят несколько иначе.
 
Простота использования Autochartist скрывает за собой большой пласт различного рода алгоритмов поиска паттернов. Впрочем, большинство простых вещей на самом деле и есть смесь сложных механизмов и их взаимодействий. В этом суть и уникальность продуктов такого рода.
 
Конечно, Илан горд успехами своей команды. Вот что он отвечает, когда его спрашивают, что ему больше всего нравится в его бизнесе: «Я люблю своих коллег и своих клиентов. Должен признать, что не люблю много путешествовать, но мне нравится взаимодействовать с людьми, узнавать  об их культуре и перспективах совместного развития бизнеса. Но самый большой бонус, который я получаю сегодня – это возможность есть хорошие суши!» Есть некая мудрость в сухом юморе Илана, потому что он понимает, что жизнь это не только работа, но возможность наслаждаться маленькими радостями, которые всегда есть вокруг нас.
 
P.S. Вы имеете возможность пообщаться с представителями Autochartist и NETTRADER в комментариях к этой статье. Вадим Жегалов и Петр Бубнов будут отвечать на ваши вопросы.
 
 
 
 
 

Робот конечно может находить то, что в него заложил человек. При условии что заложил правильно и дал правильные ориентиры
avatar

wert

Дайте эквити торговли по этой приблуде.
avatar

siva

siva, на сайте www.autochartist.com/ есть статистика эффективности сигналов различных паттернов
Магистр Йода, мне нужна эквити торговли по счету, а не эфемерная статистика.
avatar

siva

siva, присоединяюсь к вопросу.
siva,
Не работает это… ЗАБУДЬТЕ
siva, точно «приблуда», довериться этому нечто?
робот сканирует несколько десятков наиболее ликвидных бумаг и фьючей — сделать эквити по такому портфелю нереально, тем более, что это не четко формализованная система — цены входа и выхода из позиции плавающие
avatar

Buben

Buben, продолжайте заниматься лудоманией.
avatar

siva

Buben, вот, по этому доказать или опровергнуть качество сигналов невозможно. Давайте я буду бросать монетку, а вы по этим сигналам торговать. Если будет профит, отстегнете мне от него %, а если лось, то сами виноваты- просто не умеете входить и выходить правильно)
шляпа!
avatar

1borabora

Месяц ежедневно использовал.
У меня результат так себе.
avatar

char1

char1, единственный полезный комментарий. Спасибо.
avatar

siva

Char1 — «так себе» — это сколько? )
Просто бывают такие периоды, когда и «так себе» очень даже не плохо. Потом, месяц — не очень показательный период для подведения итогов работы по какой-то системе на ФР мне кажется.
avatar

Buben

Buben, возможно вы правы и месяц не презентативная выборка. Но я для себя определился, мне месяца хватило.
avatar

char1

Зачем вы это продаете? И сколько лично Вы сами заработали на этих фигурах денег. Если Вы не можете построить Эквити, хотя это бред. То просто покажите стейтмент хотя бы за год два.Этого будет достаточно.
avatar

SMA

SMA, купите лучше мою приблуду:

Продаю тут: 1oooooo.net/ или тут: vk.com/million_net
:-)
shepherd, все бегу покупать)
avatar

SMA

SMA, это абсолютно бесплатный дополнительный сервис в рамках TRADERNET. Заходите и пользуйтесь. Статистика по некоторым инструментам есть на сайте авточартиста www.autochartist.com/products/performance-statistics/
avatar

Buben

njanma, Я так понимаю это какой-то упрощенный вариант волн Эллиота.
нет, робот (в рамках программы на цифровой машине) не может что то там находить на графике лучше человека.
avatar

toster

toster, сложно что-то возразить — я тоже считаю, что человек лучше робота )
но тут немного не об этом. Авточартист — это попытка автоматизации, возможности отслеживать различные паттерны по десяткам инструментов на различных тайм-фреймах одновременно. В этом плане робот лучше
avatar

Buben

Гусев Владимир, Я прекрасно понимаю что там соотношения Фибоначчи… Если Вы не заметили там есть некая разметка, схожая с волновой… Отсюда и паттерны.
Основная фича авточартиста — это поиск паттернов в огромном массиве инструментов. Ключевые слова — «огромный массив». Нет нужды высматривать, выискивать и анализировать каждый инструмент глазами и руками. Система делает это автоматически. Вот главный посыл статьи. Не нравится — перестройте или вообще не торгуйте на данном инструменте. Или ВООБЩЕ не торгуйте.
И да, это реклама и пиар: статья опубликована в блоге компании.
Илья Сахаров, тоже так подумал, это как помошник в поиске патернов на сотне бумаг, такое колличество бумаг которое контролировать-просматривать тяжело
на нашем рынке и в ручную всё просмотреть можно
а так мне кажется очень может быть полезная вещь
avatar

Igr

реклама баянА!
avatar

St

Гусев Владимир, хотел только спрсить — а что же делать товарищу Гусеву? своими книгами печку топить? ))))
Гусев Владимир, это я к тому, что конкуренция вашему словоблудию в виде роботов появилась)))
Гусев Владимир, слабак, все будут в ЧС, с кем дискутировать то?
avatar

Igr

Igr, мегагуру Гусев внес меня в свой пост — спасибо за рекламу чувствительный вы наш )
Это не больше, чем еще один способ брокеру нажиться на комиссии с клиентов.
avatar

SECRET

SECRET, автоматически находить паттерны — это сложная нетривиальная задача, это точнее однозначно чем «на глаз», даже если глаз высокого о себе мнения )
Лукьяненко Алексей, Мое замечание скорее не к сложности задачи, а к ее целесообразности.
SECRET, согласен, сложно прогнозировать целесообразность в таком сложном проекте
Лукьяненко Алексей, «согласен, сложно прогнозировать целесообразность в таком сложном проекте» :DDD я бы не смог подобрать лучше слов!
SECRET, )))
Хорошая штука я давно этим пользуюсь.
Не работает :)
Только для ленивых и новичков.
avatar

Good_trade

Good_trade, именно для них это и сделано:
за ленивых авточартист ищет и генерит идеи — остается только выбрать чему следовать, а новичкам помогает идентифицировать те или иные формации на графиках
avatar

Buben

Паттерны, что указаны свыше автором, очень банальны. И очень легко ломаются сегодняшним рынком. Паттерны, которые всё же помогают заработать, есть. Но они очень небанальны и никто их не продаст. Попросту потому, что они зарабатывают. И не нужен доп. бизнес, чтобы ещё и зарабатывать на их продаже. К тому же самые мощные паттерны — это не универсальные под любой инструмент (как тут расписывает автор), а настроенные под конкретный инструмент — конкретную систему и заточенные под специфичный характер актива. Может акции и все носят одинаковый характер, но вот товарные фьючи — точно нет. И применять банальный алгоритм к пачке фьючей — слив депозита в лучшем случае волнами, не скоротечно.
avatar

Chrome DNA

Трейдер должен доверять своей интуиции, поскольку это его фактор рыночного преимущества, в том числе – преимущества над механическими торговыми системами. Для этого трейдер должен хорошо знать, где в его стратегии заканчиваются формальные правила, и начинается сфера интуитивных суждений.
avatar

Trader02

Илан Азбель…
Илан, который советник не в его честь назван?))
avatar

fxer

Человеческий мозг не заменит никакой алгоритм.
avatar

a bit

A-bit, казнить нельзя помиловать? кто кого не заменит: мозг — алгоритм или все-таки алгоритм — мозг?
Сомнительная ценность. В процессе формирования паттерна, когда он ещё не окончен, даже трейдер использует допуски и предположения. Робот, мне кажется, увидит сигнал уже только после того, как он сформируется, что несколько поздно.
avatar

NeoNeo

Может. Только он найдет гораздо больше паттернов, а некоторые пропустит из-за разной логики мозга и робота.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP