<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании КИТ Финанс Брокер | Сатанинский день?

В продолжение статьи про волатильность в Quadruple Witching Day, решил посмотреть, что происходит на рынке в наиболее популярный сатанинский день – пятницу, 13 (далее F13). В фокус внимания попали ежедневные изменения индекса Dow Jones Industrial Average с 1900 год по наше время, а также индекс РТС с 1995 года.
Таблица ниже сравнение сводных характеристик изменений DJIA только по пятницам, 13, и  по всей совокупности.
 Сатанинский день?
Первое, что бросается в глаза – соотношение дней с положительным и отрицательным исходом. В зелёной зоне рынок закрывался почти в полтора раза чаще в «сатанинский день», чем в красной. В то же время, соотношение положительных и отрицательных изменений за всё время расчёта DJIA только 1,12.
Интервальная плотность распределения дневных изменений в пятницу, 13, показана на рисунке:
 Сатанинский день?


 
А что же отечественный рынок? История нашего рынка короче и число пережитых F13 на порядок меньше. Тем не менее, общая тенденция сохраняется: средний дневной прирост положительный: +0,41% F13 против +0,02% за всю историю расчёта индекса. Соотношение числа дней с положительной и отрицательной динамикой не в пользу F13, но в целом различие незначительно (1,08 против 1,17).
Сатанинский день?
 
Сатанинский день?
 
Итак, какие выводы можно сделать? Тут всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, тёмные силы не проявляют повышенную активность в пятницу, 13, – рынок растёт в эти дни чаще (по количеству положительных дней DJIA) и качественнее (по среднему дневному приросту RTSI). С другой стороны, если деньги – это корень зла, то дьявол искушает смертных прибылями, соответственно рост рынка можно трактовать как проявление злого умысла нечистой силы.
Однако, есть ещё одна гипотеза: пятница, 13, по каким-то причинам потеряла актуальность и нечисть нашла себе другой день для раскрытия творческого потенциала (в пользу этой гипотезы также говорят данные исследования дня «четырёхкратной дьявольщины»).
В общем, война ещё не окончена и нам ещё предстоит выявить Самый Ч0рный День!
 

жжешь! :)
«В зелёной зоне рынок закрывался почти в полтора раза чаще в «сатанинский день», чем в красной.»

В зеленой зоне рынок и в любой другой день за 100 лет чаще закрывался (возможно даже, в 2 раза). В 1900 г. DJIA был в районе 60, а сейчас — 12700.
avatar

alexstalker

alexstalker, Чаще, чем за весь период — см. след. фразу
alexstalker, главное, что сегодня работает :)
Ахахахахаха! ты еще бы вечером об этом написал! Такую инфу надо постить за день.
avatar

Redlabel

Я вчера у кого-то читал про это соотношение (без цифр), так-что грааль был, надо только его замечать…
avatar

pda2003


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP