<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Ловим волатильность на РТС

Прошлая торговая идея оказалась объективно неудачной – в итоге позиция была закрыта в пятницу с убытком, который составил чуть менее 1% от депозита:
 

 
Можно сказать, что мне крупно повезло, поскольку позиция строилась в районе 151000 пунктов, и по ходу удержания конструкции, убыток превышал 3% от депозита. Удалось поймать отскок вниз пятничный, тем самым минимизировать потери.
 
Что сейчас?


Сейчас на рынке ощущается «перегретость». В среду намечена экспирация февральских опционов, точка наименьших выплат по которым находится в районе 160000 пунктов:
 

 
Волатильность нашего рынка сейчас на невысоких значениях и хочется поймать её рост, в случае снижения.

Для этих целей я открыл back-spread:
 

 
Главные преимущества:
1)      Высокая вега конструкции.
 
2)      Очень удачная кривая дельты.
 
3)      Низкое гарантийное обеспечение под конструкцию.
 
 
Планирую удерживать позицию в пределах недели, предполагаемый убыток не превышает 1% от портфеля, в случае взрыва волатильности и снижения – неограниченная прибыль. Точка безубытка с учётом недельного удержания расположена в районе 158000 пунктов.
 
Смотреть другие записи из дневника опционного трейдера

 
Приглашаем на  вебинар «Карта Клиента ITinvest – брокерский счет у Вас в кармане» 
 

Ничего не понимаю в опционах, жаль. А мысли по волатильности те же, поддерживаю
avatar

timon

Ну если есть уверенность что взрыв будет, то можно и поотгружать продавцам тету с недельку )
avatar

trader_notes

что будешь делать в случае дальнейшего снижения волатильности? Какой стоп в случае дальнейшего снижения волатильности?
avatar

Andrey

Andrey, макс убыток закладываю 2% от депо — там лосить буду
Дмитрий, а не проще тупо купить фьючерсов на викс? Зачем зоморачиваться на покупку конструкции? Интересно было бы услышать Ваш комментарий.
avatar

Alex2009

Alex2009, наш фьюч викс не ликвиден.
Alex2009, вы попробуйте этими фьючами поторговать — потом сами ответите на свой вопрос…

я ловлю не 30 пунктов волы — а 3-5 пунктов макс — на фьючах это может и не отразится вообще…
Позиция рассчитана именно на быстрое снижение — в этом случае будет прибыль.
avatar

Chernobrov

Chernobrov, На быстрое снижение фьюча РТС имеется ввиду.
Chernobrov, да — расчёт на быстрое снижение — через неделю выход если снижения не произойдёт
Насколько мне известно у Дмитрия не очень большой обьем, в стакане наковыряется
avatar

Alex2009

Alex2009, просто не понравился инструмент
Я ВОТ В ОПЦИОНАХ ТОЖЕ СЛАБ. НО ВОЗНИК ВОПРОС А ОПЦИОНЫ ФЕВРАЛЬСКИЕ РАЗВЕ НЕ ПОСТАВОЧНЫЕ? И ЕСЛИ ПОСТАВОЧНЫЕ ТО ТАБЛИЦА МИНИМУММОВ НЕ должна работать.
извините кнопку не отключил
avatar

salik

я к примеру купил пут 165
а теперь сижу и думаю а ведь он поставочный и тогда при цени рихи 190 к примеру у меня просто появится шорт от165 причем. вот получается я попал думая что ограничил свой убыток 165
а выходит убыток по опциону будет даже больше чем просто по фьючу на размер премии. за что тогда платил премию?
если кто умный мне скажет в чём я ошибаюсь буду признателен
avatar

salik

salik, на фьючерс РТС все опционы расчетные, а не поставочные.
Chernobrov, спасибо за ответ. Но уточнить можно? Вы уверены на 100%?
повторюсь я впервые пользуюсь опционами.раньше у меня были доступну только фьючи.
значит мой первоначальный расчет что купив пут 165 если рынок будет выше то я потеряю только уплаченные деньги при покупке?
и мне не продадут риху 15 или 16 вефраля?
avatar

salik

salik,
«купив пут 165 если рынок будет выше то я потеряю только уплаченные деньги при покупке?»
Именно так.
Исполнить опцион может только покупатель. В вашем случае максимальная прибыль продавца (того кто продал вам 165 пут) — это стоимость (премия) этого 165 -го пута.
а где можно посмотреть график выплат по опционам для газа и сбера?
Chernobrov, см.п.2.4 спецификации
salik, вам за парту нужно — мало разбираетесь в опционах — скорее всего проиграете вашим более опытным и компетентным конкурентам… имхо

почитайте книги хотя бы — не поленитесь…
Дмитрий Солодин, извините конечно за дерзость но вы считаете что зная о фьючах и акциях больше у меня больше шансов угадать движение?
я ведь купив пут на риху попросту хотел зашортить риху но как я как раз из книг понимаю купив пут я ограничил убытки.
все вопросы по опционам которые задаю относятся только к реальному устройству биржи ртс.
возможно это тоже костно написал и непонятно. ну к примеру фьюч на золото по логике должен бы быть поставочным. но ведь на нашей бирже фьючи на золото и металы и нефть это просто ставка на тотализатор.
еще раз извиняюсь. и благодарю всех кто днлает пояснения.
к примеру не видел книг где написано как реально исполнится опцион в частности какая комисия будет в реале в какое время исполнение когда зачислят (спишут) деньги по исполнению как меняется ГО и пр. МЕЛОЧИ.
avatar

salik

salik, вы просто по смыслу не понимаете суть этого инструмента — отсюда моя просьба почитать.

Про нюансы ГО и экспираций — это на сайте ртс пошарьте
Дмитрий Солодин, да года полтора теория читаю да и на сайте ртс. но к примеру такие вещи как увелечиние ГО к эспирации ни где на ртс не заявлено. по исполнению или не исполнению тоже слишком расплывчато написано. да и про время в которое берется расчетная цена на исполнение долго не мог найти на сайте ртс. вот так задавая вопросы в чатах узнаешь больше и точнее обычно.
я понимаю что для таких опытных людей как Вы кажется нереально глупыми мои вопросы. но вот Вы пробовали говорить о протых вещах типа дивиденды и что такое акция с людьми ни разу не покупавших акции?
вот и про опцион пут я могу Вам переписать определение из учебника кто покупает кто продает. но на деле всё всегда не так как в учебнике.
еще один пример Вы сами квик сразу освоили или по пояснениям опыттных людей открывали для себя некоторые возможности?
в смысле когда знамкомые показали где нажать ведь гораздо проще научится чем читать инструкцию?
avatar

salik

Дмитрий Солодин, А Вы не рассматриваете вариант сделать обратную конструкцию на коллах 165-170-175. ГО увеличивается не существенно, но конструкция дает потенциально более интересную прибыль при движении в обе стороны?
То есть конструкция дополнительно к вышеописанной, зеркально на коллах. ГО вырастает всего на 20%, а потенциал прибыли при движении вниз вырастает, плюс прибыль при движении вверх.
Дмитрий Солодин, еще раз спасибо за внимание(пишу все коменты без сатиры)
avatar

salik

Очень интересно. Никогда не удерживал бакспред 1 неделю. Ни путовой ни коловой. Прямо — таки под прицелом буду держать эту схему всю неделю))))) У самого все депо в схемах жду экспирации, для освобождения средств.
avatar

kirill_m


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP