<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Идея на новогодние праздники

Прошлая идея по продаже диапазона оказалась успешной. Цена закрылась в зоне максимальной прибыли по позиции.
Сегодня будем рассуждать уже о варианте позиции на новогодние каникулы. Что я предлагаю:

Я предлагаю построить календарный спрэд на put-опционах. Разница в их волатильности почти не существенная, но лично я ставку делаю на разницу в тетте. Впереди 10 не торговых дней — это очень большой соблазн ))
РИСКИ
Позицию нельзя назвать безопасной. Перечислю события, которые приведут к убытку по этой конструкции:
— Резкий рост волатильности по январским опционам и падение волатильности по мартовским.
— Отсутствие ликвидности в мартовской опционной серии
— Резкое снижение ниже уровня 125000 — 120000 пунктов
— Технический сбой на бирже :) 
________
В общем принимайте решение — я думаю с помощью тетты у нас вновь получиться обыграть рынок. Аминь ...

( Ссылка на рубрику «Дневник опционного трейдера»
 

Надеюсь, не забыл про повышение ГО на новогодние праздники? :)
почему 10 не торговых дней?
avatar

Sagdeev

Дима, мы торгуем в празники!!!
Андрей_Мурманск, с какого числа?
Alexander VB, В период новогодних каникул торги на ММВБ-РТС будут проходить с 3 по 6 января и 9 января 2011 года в стандартном режиме
Чет у меня такой картинки не рисуется если продать 15 путов со 140 страйком январских а купить 140 мартовских?
avatar

churinga


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP