<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Как заработать на страхе рынка?

Прошлая позиция была закрыта с прибылью, но если она у вас осталась — это очень хорошо. Цена как раз стоит в идеальной точке для удержания той конструкции. Если вы как и я уже зафиксировали её, то стоит вновь присмотреться к продаже...
Сейчас на рынке заварушка — игроки паникуют в связи с митингами протеста. Не буду тут разводить демагогии по поводу выборов и текущих событий, просто отмечу, что на рынке присутствует страх — волатильность существенно выросла сегодня — время продавать!
Сейчас все факторы за продажу:
— Цена резко снизилась = волатильность на максимумах локальных.
— Точка наименьших выплат по декабрьскому контракту совсем рядом = 145000 пунктов
— Экспирация декабрьских опционов совсем скоро = 15 декабря. Это значит, что временной распад сейчас на максимумах.
Я рекомендую подобную конструкцию сейчас:

Обратите внимание, что точки безубытка находятся на уровнях 128000 пунктов и 154000 пунктов. Достаточно безопасный диапазон, учитывая, что нужно удержать эту конструкцию до следующего четверга.

( Читать далее
 

СпасибО — ! <<+>>.
avatar

ABL

а какая может быть прибыль?? я плохо разбираюсь…
avatar

antonydan

дмитрий а не подскажите где нибудь можно глянуть график отдельно временнйо стоимости опциона…
avatar

Re-Konstantin

Это что за програма?
avatar

AVC

avc, спасиьо!
pallada, не за что коллега :)
avatar

AVC

Дмитрий Солодин, подскажи, какой программой пользуешся?
Круто торгуешь!
Дмитрий, подскажи, пожалуйста, если цена останется приблизительно на текущих уровнях, то какая прибыль будет по этой «синтетики»?
Кирилл Лукин, какая нафиг синтетика, просто проданный пут и колл в диапазон(проданный стренгл).
Если удержите данный диапазон, то получите сумму двух премий, если цена выйдет из диапазон, возникнут направленные позиции от фьючей.
+конечно же время(его не так много), но волатильность не просто так выросла.
Invisible, точнее проданный стрип.
-2 пут
-1 колл
Кирилл Лукин, по графику же можно прикинуть.
ГО на конструкцию порядка 50.000, прибыль в след. пятницу около 11.000 (видно по оси Y).
avatar

Dael

Dael, в четверг
Dael, я примерно 11000 и насчитал. Хотел проверить свои вычисления.
Кирилл Лукин, 11000 рублей примерно — или 20% от ГО
Дмитрий Солодин, ясно, спасибо!
Дмитрий, а если все же мощный сдвиг и приближение к точке безубытка, чем страхуетесь?
я не столько о данной позиции сколько хочется понять подход в общем.
спасибо, ну и плюс есессно.
avatar

char1

char1, фьючерсы продавать при подходе к нижней границе диапазона, покупать — к верхней = всё просто. Если удерживаешь дельту — профит стопроцентный
Дмитрий Солодин, так и думал, ох уж мне это фьючерсное перекрытие. Если денег хватает с учетом потенциального увеличения го то прорвешься а нет то опа. Это я по опыту августовских роллов и фьючерсных покрытий.
avatar

char1

Дмитрий Солодин, еще мне нравится ситуация когда фьюч начинает колбасится на границе диапазона.
avatar

char1

Дмитрий, есть у меня подход (не знаю как еще назвать) по сути несущий те же риски. Пока рынок тих и спокоен мы с сестрицей Тетой делаем жизнь лучше. Но во времена коллапсов рынок требует вернуть авансы да все наровит с процентами :-)
Вот я и примеряю разные рецепты. работают но все както с серьезными оговорками. Последний раз вообще думал в запой уйду.
avatar

char1

ну а чего делать если повалимся?
хочу видеть план спасения… когда, сколько… как
сценарий такой вола + 10% еще до уровня 65%
и рынок открывается 134 000 например… че делаем?

130000 = (1200-2200)*10 = -1000 *10 = -10 000 пп
150000 = (1200-500)*5 = 700 * 5 = 3 500 пп
итого — 6 500 и валимся вниз дальше…
продавать фучь уже как бы поздно, но гамма отойти от моника не даст :)
Eugene_UKFU, ну допустим так…

Дмитрий Вы поняли чаяния народа :-)
Пролейте свет.
avatar

char1

Исправил минуса, наверное слившийся опционщик наминусил!
я правильно понял суть конструкции — покупаем 128 000 пут и продаем 154 000 колл?
avatar

ambassador

ambassador, нет не правильно
avatar

char1

char1, а как правильно?
ambassador, там продажа 130 и продажа 150. Если сильно упрощенно получаем диапазон между этими страйками если цена к экспирации за них не выходит получаем сумму двух премий. если выходит, тут вопрос к Дмитрию, точней я подозреваю что тут должен быть авторский подход который у каждого свой, мне интересен подход Дмитрия ибо мой (ролирование)себя не оправдал
avatar

char1

Дмитрий, мне нравиться такой план… но очень уж смущают субботние митинги… рынок сейчас очень слаб… мы серьезно падаем когда все стоят! Такого маштабного протеста давно не было....! А отток капитала… с рынка уходит крупняк… ну это мое мнение! Мне скорее нравиться идея покупки 130 путов с продажей их в понедельни, если дело не пойдет… а так + за стату… очень понравилась…
avatar

slay77


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP