<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.

Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.  
     Ещё в четверг мне бросился в глаза факт резкого роста открытого интереса по фьючерсу на индекс РТС и была уверенность в том, что кто-то резко набирает большую направленную позицию вниз и делает ставку на снижение рынка, но спустя сутки, ситуация стала более запутанной.  Иногда очень хорошо можно отследить и понять, что делают умные и крупные деньги, но зачастую, их совокупную позицию разгадать очень сложно. Есть рынок акций, рынок фьючерсов и рынок опционов, есть ещё и внебиржевой рынок, объёмы которого весьма велики, поэтому запутать следы и сформировать  большую позицию крупным игрокам иногда удаётся. Если учесть, что крупные и умные деньги зачастую обладают той информацией, которая не доступна обычным физикам, а также они формируют позиции с прицелом на несколько дней и даже недель вперёд, то обычные трейдеры, которые принимают решения только исходя из графика цены, т.е.  опираются на прошлое,  явно имеют меньше преимущества.  На эту тему есть хорошая поговорка – кто владеет информацией, тот владеет миром.

     Ещё в четверг вечером я отметил, что если мы увидим снижение Открытого Интереса (ОИ) по фьючерсу на индекс РТС при снижении рынка, то это подтвердит мой расклад,  значит  умные деньги действительно открывали направленную позицию вниз и теперь её  закрывают и фиксируют прибыль и минимизируют риски. В пятницу мой взгляд подтвердился.  Кто-то заранее знал о новости, которая привела в пятницу к падению рынка,  и соответственно, заработал на ней. Не надо думать, что пятничная новость о начале движении гуманитарного конвоя была спонтанной,  долгие переговоры шли уже много дней и подобное решение зрело уже давно и кто-то об этом явно знал.
Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.
     Ещё раз хочется обратиться к картинке, которую я выложил в конце прошлой недели. Мы прекрасно видим, сколько было открыто коротких позиций по российскому рынку на последнем сильном снижении, которое произошло в июле.  Мы прекрасно видим, что весь рост, который состоялся за последние дни, был как раз именно на закрытии этих самых коротких позиций. На снижении рынка, помимо направленных позиций, всегда открывается много хеджа, который в будущем становится топливом и это понятно, но как объяснить текущий резкий рост открытого интереса в последние сутки? Лично я не заметил никаких крупных покупок на акциях, да и объёмы этого подтверждают. Никаких больших позиций в опционах также в последние дни не открывалось. Те позиции, которые в опционах были открыты ранее, в последний день так резко никто не хеджирует.
Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.
Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.
     Что мы видели в пятницу. На снижении рынка ОИ упал почти с 940 тысяч до 870, т.е. на 70 тысяч контрактов.  Кто-то закрыл короткую позицию на 35 тысяч контрактов, а кто-то закрыл такую же длинную позицию. Самое интересное в том, что после того, как ситуация с конвоем успокоилась и МИД Украины сделал обнадёживающие заявления, что данное движение было согласовано, российский рынок начал немного отскакивать и на этом отскоке вновь начал расти ОИ.  В преддверии миротворческой поездки А.Меркель в Украину и в преддверии встречи президентов России и Украины 26 августа, странно делать ставку на поступление дальнейших негативных заявлений и новостей, которые могут привести к обвалу российского рынка.  Не исключена фиксация и коррекция по факту, уже 26 числа, если президенты не смогут ни о чём  договориться, а пока ожидания должны перевешивать в сторону позитива. Следовательно, пятничный рост ОИ во второй половине дня это уже вряд ли был набор направленной позиции вниз.  Если умные деньги сейчас перевернулись и сделали ставку на рост, то мы должны будем увидеть хороший финальный резкий рост рынка при падении ОИ, так как топлива для этого сейчас вполне хватит.
Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.
Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.
     Если взглянуть на техническую картину фьючерса на индекс РТС, то говорить о сломе локального (отскока) роста пока рано.  Ближайший уровень поддержки находится на отметке 123000 пунктов и только,  если цена по итогам дня опустится ниже него, то можно будет с уверенностью говорить о развороте и о дальнейшей коррекции.  Ближайшее сопротивление находится на отметке 128000 пунктов и если на рынок поступит хоть какой-то позитив, связанный с Украиной, то мы запросто можем увидеть резкий выход  в диапазон 132000-136000 пунктов, топливо для этого в рынке уже есть.  Не стоит забывать и про квартальную сентябрьскую экспирацию, до которой осталось всего три недели.  Просто так за 2-3 недели до экспирации большие ставки делать никто не будет. Технические индикаторы пока также подтверждают преобладание позитивных настроений, но они уже находятся на грани.
Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.
     Если посмотреть на более старший период, то и там пока картина в пользу оптимизма. На дневном графике индекса ММВБ цене пока удалось закрепиться над важной поддержкой 1420-1440 пунктов.  До тех пор, пока цена по итогам дня не опустится ниже неё, можно удерживать длинные позиции или пробовать их открывать на локальных снижениях.  Ближайшее сопротивление находится в диапазоне 1500-1520 пунктов и если индексу ММВБ ещё раз удастся дойти до этого сопротивления, то там смело можно будет открывать короткие позиции. Если индекс ММВБ опустится ниже отметки 1400 пунктов, то это также послужит подтверждением разворота российского рынка вниз.
     Глядя на недельный график индекса РТС пока рисуется поход к отметке 1350 пунктов в ближайшие три недели, как раз, к квартальной экспирации. В случае закрытия недели ниже отметки 1200 пунктов, стоит готовиться к более серьёзной коррекции.
Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? Среднесрочный взгляд на рынок.
     Данный обзор не носит рекомендательный характер. Будущего не знает никто.  Ситуация может в корне поменяться в любой день.  Спорить с рынком глупо, под него надо уметь быстро подстраиваться и менять свой взгляд.
    27 Сентября я проведу очередной обучающий мастер-класс. Если есть вопросы или желание посетить, то заранее пишите на почту: Oleynik.v.a@mail.ru

     Мои два публичных счёта: www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/    и    www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Soros/. Обновление позиций каждые 15 минут. Обновление доходности раз в день в 08.30 утра.
 

 С уважением,
Василий Олейник, эксперт компании"ITinvest
 
 

сказал бы лучше бабки пришли на рынок или нет?
avatar

Korrektoz

Korrektoz, немного идут вторую неделю.
Василий Олейник, неплохая у тебя интерпретация новостей
Василий Олейник, спасибо за подробную статью. Что думаете с долларом — он хоть и отпадал в конце недели, но все равно удивительно стабилен при растущем рынке. Есть перспективы роста доллара на фоне сворачивания куе и мер нашего цб по дальнейшей либеръализации валютного курса?
Копипаст с истаграмма одного известного человека в трейдерских кругах -)) В тему названия топика ..
RTS_TRADER, заценил))))чётко)))
avatar

Rise

RTS_TRADER, на этой фотке, Василий очень пьян)))
Василий, спасибо!
Трудно возразить твоим доводам.
avatar

KAISSA

так и пиши )
деньги идут
деньги не идут
все остальное это как в анекдоте про виолончель )
avatar

Korrektoz

Korrektoz, они могут идти в фонды, но фонды их направляют не в рисковые активы а в рынок облигаций, так что приток и отток капитала и рынок акций не совсем коррелируют.
Василий Олейник, А ЕСТЬ МЕСТО ГДЕ МОЖНО СМОТРЕТЬ ПРИТОК ОТТОК ЕЖЕДНЕВНЫЙ?
Снусмумрик, я не знаю такого, да и на этом торговлю не построить всё равно.
Ключевой фактор рынка сегодня это геополитика и события на Украине. Открытый интерес, приход бабок на рынок, ТА, ФА, статистика из США, на рынок почти не влияют
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, умные деньги знают всё наперёд, не забывайте это. Хотите понять куда пойдёт рынок, вы должны понять что делают умные деньги. Если вы интрадейщик, то вам это нафиг не надо.
Василий Олейник, согласен, сегодня умные деньги это приближенные к Владимиру Путину, поэтому перед сделкой я задумаюсь, в какую сторону бы открылась на моем месте жена Шувалова
SHCHUTUSHCHA, в сторону Парижа)
Василий Олейник, Как думаешь на каком фоне возможно падение завтра? Вроде тема конвоя иссякла…
Снусмумрик, пока на сильное падение не закладываюсь, я же написал, что будут с оптимизмом ждать переговоры 26 числа.
Василий Олейник, «умные деньги знают всё наперёд, не забывайте это.»

Вопрос банален — ОТКУДА? ОТКУДА? ОТКУДА?
Это куча разных игроков, а не один моно-игрок. 383+443=826 участника на фьюче на индекс РТС. 826 юридических лиц. И каждый друг-другу конкурент. Они нихрена не знают! У них нет отдела предсказаетлей с нострадамусами и вангами. Василий, зачем ты новичкам вешаешь на уши вермишель? Если пару контор и обладают неким инсайдом, то остальные 824 участника — нихрена не знают и знать не могут. 826 юридических лиц имеют открытые позиции, а сколько сидят ещё в кеше — хрен его знает. Это не умные деньги, это крупные, тупые и неповоротливые деньги, которые нихрена ничего не знают, будущего вообще никто не знает.
Slepoy, я бы вам пояснил, кто у нас крупный игрок и почему он один такой, но не могут этого сделать.
Василий Олейник, ага, ага… это тайна, которую ты расскажешь только на своём семинаре ))).
Есть сухие цифры и эти цифры говорят об одном — крупняка много разного и одним тут не пахнет даже. Их как минимум 826 штук. Да, они безусловно обладают разной капитализацией, но их все равно много, и дискуссия о заговоре одного игрока против толпы — бессмысленна.
Вот тут разбирается как инветсбанки вертятся у нас smart-lab.ru/blog/192427.php
Slepoy, может быть, Василий сам неравнодушен к «биржевым сказкам», как Пушкин — к русским народным?)
Василий Олейник, здесь ты верно подметил.
Я полностью согласен — если хотите понять куда пойдёт рынок, необходимо понять что делают умные деньги.
Я бы ещё сюда добавил следующее: включаем здравый смысл, логику.
А по сему, второй волне снижения (по дневкам) всё-таки быть… тем паче что бакс крепок к рублю и падать похоже не собирается
Толковый пост. Четко и ясно, Однозначно ++++
Толковый пост. Четко и ясно, Однозначно ++++
Перебьет ли SPY круглую цифру или отсюда вниз? Как долго ещё будет укреплятся доллар и как скажется контр-наступление новоросии, не пойдут ли новые санкции или хотя бы угрозы санкций? Брент останется на отметке 100 или пойдет ниже? Какое влияние окажут на рынок позиции в 125 путах? В рынке столько переменных.
Виталий Котов, на мой взгляд раз так близко подошли к круглой цифре, значит должны пробить её, точнее проколоть. Насчёт бакса и фундаментал и техническая картина говорит за дальнейшее укрепление. по евро-баксу жду в ближайшие месяцы пробой вниз отметки 1.30 и возможно поход к 1.25. Про санкции и новороссию мыслей пока нет, пока не пройдёт встреча Путина и Порошенко. Чем ближе холода и отопительный сезон тем лучше для нас! По нефти бренд я готов её аккуратно покупать в диапазоне 102-97, думаю сильно ниже не уйдёт. В перспективе нескольких недель всё равно будет выше. Насчёт 125-х путов — на мой взгляд это просто хедж и я за ним следил, и чем больше там будет расти объём, тем больше шансов что наш рынок пойдёт выше. Крупняк влезает на плечи в лонги и хеджирует покупки на споте через эти опционы. Насчёт переменных сложный вопрос, их несколько.
Василий Олейник, А что по золоту думаешь? серебру? или ты их не торгуешь?
Толковый пост. Четко и ясно, Однозначно ++++
приятно читать
avatar

lob55

Василий Спасибо! что думаешь по внешнему корпоративному долгу России? Не станет ли он нашей ахиллесовой пятой?
Касаев Александр, может легко стать, но это тема не ближайших дней и недель, а ближайших месяцев.
Василий Олейник, где теперь будет наш корпоративный сектор рефинансироваться? только через ЦБ, под более плохие условия
Касаев Александр, Александр, на этот вопрос все свои мысли я написал здесь smart-lab.ru/blog/200188.php
Василий Олейник, ок! Спасибо!
Спасибо, Василий! Очень интересно.+
Конечно, сломом растущей тенденции, пока, и не пахнет. Больше похоже на коррекцию. Посмотрим, какой будет новостной фон в понедельник, но я всё же рискнул перенести немного шорта через выходные...)
avatar

Mayer

Василий, судя по твоим графикам, надо ЗАКРЫВАТЬСЯ завтра вниз, если произойдёт прокол вверх и закрепление, то твои графики будут нарушены…
Балагур Балагуров, если на рынок снизится ещё на 2%, то техническая картина и индикаторы дадут сигнал на коррекцию, а пока рано о ней думать.
Василий Олейник, судя по твоим графикам, завтра мамбе надо однозначно снижаться… вверх уже хода нет.
Балагур Балагуров, до 1500-1520 по ММВБ и 1350 по РТС пока дорога открыта.
S&P завтра может быть 1998, ммвб и фртс не ясно.
avatar

PattayaOne

на 125 страйке, какое то огромное количество путов открыто.
avatar

iskan1986

Можно ли найти чёрную кошку в тёмной комнате только с помощью ОИ? можно, если ОИ- это корм для кошек. Шорт до 122650!
спасибо
Чисто по технике похоже больше на коррекцию к росту. А коррекция к росту это и есть набор позиции крупным игроком.
Странно ожидать позитива от возможной встречи в Минске. Тут пиарят прохождение колонны пленных украинцев по Донецку, а Порошенко будет пиво пить с ВВП? У нас, по-моему Украину за страну не считают. Раз бабло на восстановление пообещали, значит мочиловка до победного конца. О чем тогда говорить?
avatar

Tagtrader

как-то тревожно открылись валютные пары!
avatar

websan

Василий, ты супер!
begemot01.livejournal.com/4258.html
avatar

begemot01

begemot01, возможны вы талантливый трейдер. Я не знаю. Но сколько же ненависти в ваших постах по отношению к другим народам! Это просто ужас. Ненависть и злоба — плохие советчики по жизни, я уж не говорю про трейдинг.
avatar

LSA62


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP