<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Опционная позиция: День 3-й

2 дня назад строил позицию опционную: http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/17639.php 

Сейчас она выглядит оптимистично:




Добавил по ходу немного декабрей в короткую чтоб уравновесить вегу.  

Идея у поза простая была: Декабри при меньшей волатильности стоят дешевле, а октябри дороже — поэтому покупаем декабрь, продаём октябрь — зарабатываем на временном распаде октябрей + на возможном схождении вол контрактов.

Декабрь в короткую добавил только для нейтрализации веги — на декабре вега явно выше октября и был перекос при первичном построении — как только почувствовал этот эффект — перестроил позу немного...

Страница проекта 
 

текущий диапазон безубытка = 125000 — 145000 — считаю очень комфортно
Дмитрий Солодин, а это у вас программа какая то или в терминале рассчитывается?
Konstantin, option-lab.ru
непонятно, почему дали построить такую оптимистичную позицию, панда заснула или еще чего
avatar

S.One

S.One, )) вчера в моменте было — 5000 р — так что можно было и лучше…
вегу смотреть несколько некорректно, когда у тебя 2 опционные серии
IV в дальних сериях менее изменчива
там где у тебя в ближней вола меняется на 1%, в дальней грубо говорят на 0.5%
avatar

johnny

johnny, ага — только в октябре вега 65, а в декабре 250… сильный перекос был — сразу начал чувствовать дыхание волы, пока не занейтралил продажей декабря
«Жирок» набрался! (Это я о текущий диапазон безубытка = 125000 — 145000)
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP