<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Продал дорого, купил дешево

Сегодня первая сделка после отпуска. Решил использовать арбитражную ситуацию на 2 контрактах РТС — октябрьском и декабрьском.
Декабрьский контракт имеет явно более меньшую волатильность (47-49), чем октябрьский (55-70). Поэтому, я решил купить декабрь и продать октябрь. Конструкция получилась не пропорциональной:



Читать статью дальше 
 

Дмитрий, спасибо за посты! Оставайся с нами!
avatar

jtrade

а это у вас программа какая то или в терминале расичтывается?
avatar

Konstantin

можно поподробне плиз описать, что, как, почём, на скока куплено, когда крыть, и сколько это может принести % от портфеля.
начинаю торговать опционами, но пока в их стратегиях очень сильно плаваю.
думаю я не один такой. заранее благодарен.
avatar

hasupapa

Дмитрий, а не моглы бы Вы про эту программу рассказать более подробно? Думаю многим было бы интересно. Допустим с учетом, что про опционы люди уже знают, а вот как анализ проводить и стратегии грамотно построить?..
avatar

Volodya

Программа — option-lab.ru
Дмитрий, почему фьючерс на волатильность стоит 50-55 при индексе 65-88? где маркет мейкер? Как определять стоимость фьючерса она както слабо зависит от индекса?
Евгений, дураков нет выше 55 покупать фьюч — для ММ это очень опасно. Поэтому на хаях таких торгуют волатильностью на опционах
По оси Х — страйки, понятно, а по Y что? Что за рубли?
avatar

Volodya

Volodya, профит — лось
Дмитрий Солодин, ок. А красный пунктир и желтая вертикаль?
Дмитрий, рад вашему возвращению. Какое ГО под такую позицию резервируется? лень самому считать :)
avatar

Dvornik

Дмитрий Тремасов, на картинке ГО — GM=143987.
avatar

Urets

У вас купленная волатильность общая и дальних опционов, которые и так довольно дороги, а их сила по веге со временем будет возрастать. В отличие от проданных хэджирующих ближних сила которых по веге будет ослабевать. так что это позиция рассчитана на рост волатильности! ИМХО. Жаль на рисунке не видно веги по элементам конструкции.
avatar

nike


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP