<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Ох уж эти манипуляции и зарисовки и красивое закрытие квартала.


     Почти весь март рынок просто прекрасен, он стал очень хорошо ходить внутри дня и надеюсь он в таком состоянии нас будет радовать ещё долго. Сейчас даже на 10 контрактах можно спокойно делать 20-40 тысяч в день входя в рынок со стопами 500-1000 пунктов. Я кстати сказать, до сих пор не до конца перестроился под текущую волатильность и даже немного боюсь работать большим объёмом по всем счетам, так как очень часто применяю именно контртрендовую стратегию.
     Более подробно сегодня хочется остановиться на движениях нашего рынка в последние два дня. Классические разводы не перестают радовать глаз и удивлять.  Крупные игроки весьма технично раскачивают лодку уже 4-й день подряд расширяя границы бокового диапазоны. Чем шире границы – тем проще крупным игрокам в них перетряхивать свои позиции, следовательно
 всё что сейчас происходит это лишний раз смахивает на раздачу после существенного отскока. Отскок по тому же фьючерсу на индекс РТС с минимальных отметок года уже составил ровно 20% и поверьте, тем кто зашёл на низах уже есть что фиксировать. К тому же сам индекс РТС вошёл в зону сильного 4-х летнего сопротивления с границами 1200-1250 пунктов.
Ох уж эти манипуляции и зарисовки и красивое закрытие квартала.
     А теперь вернёмся к пятнице, про которую я расписывал в воскресение.  Как мы сегодня видим не зря в пятницу всех физиков пытались вытряхнуть на вечёрке и на их стопах и на их встречных заявках сформировать длинную позицию.  Даже привёл скрины стаканов, где видны объёмы на покупку.  Показать -1.5%  по фьючерсу на индекс РТС почти на нейтральном внешнем фоне на вечерней сессии это не так уж и сложно и это явно попахивало разводом. А всё для чего? Для того чтоб снять стопы, которые все любят ставить под минимумы дня и загнать ещё больше народу в шорты.  Кто-то в пятницу продавал, а умные деньги покупали и причём хорошими объёмами.
Ох уж эти манипуляции и зарисовки и красивое закрытие квартала.
Ох уж эти манипуляции и зарисовки и красивое закрытие квартала.
     Теперь в понедельник наблюдаем следующую картину. Всех кто встал в шорт – всех залокировали утренним гэпом.  Большинство как обычно бывает, ждали отката вниз чтобы выйти, а кто-то и вовсе пытался усредняться в течение дня пытаясь выйти в безубыток, но не тут то было. Из таких ловушек просто так не выпускают и делают ударный трендовый день и все шортисты прождав всю дневную сессиию, психологически ломаются и начинают закрываться ближе к концу торгов по самым невыгодным ценам. Лучшие покупатели по любым ценам это шортисты и крупные игроки это прекрасно знают. День сегодня выдался вдвойне особенный так как сегодня закрывался квартал, а следовательно можно было ожидать зарисовки по многим бумагам, которые имели место быть.  Для более сильного выноса валютного индекса РТС вход пошёл и рубль и не стоит думать что сегодня были какие весомые причины для его укрепления почти на 1.5%. Не удивляйтесь если он развернётся в ближайшие дни обратно. Кстати по нему тоже интересная техническая картина получилась.
Ох уж эти манипуляции и зарисовки и красивое закрытие квартала.
     Ещё на прошлой неделе мы отмечали важность уровня 36000 пунктов по фьючерсу на валютную пару доллар-рубль.  В конце прошлой неделе цена достигла этого уровня и как по классике от него отскочила и вот сегодня, как по классике раз пошла вторая атака на этот уровень значит он устоять не должен был, так как среднесрочно цена всё же поломала восходящий канал и сейчас находится в даунтренде. Теперь, в ближайшие дни возможен обратный отскок к отметке 36000 пунктов и тест этого уровня в качестве сопротивления.
     Вот теперь ответьте на вопрос – неужели никто не знал что будет в понедельник зарисовка квартала, причём не только у нас но и в Америке? Конечно физики про это даже не думали, так как они смотря вперёд лишь на несколько часов, а умные деньги всегда смотрят на несколько дней или даже недель вперёд. И именно для набора топлива в пятницу вечером так давили рынок вниз применим в итоге весьма простую схему, которая довольно часто встречается. Топливом для роста опять послужили физики, и мелкие и неопытные управляющие и любители работать со стопами или по тренду.
Ох уж эти манипуляции и зарисовки и красивое закрытие квартала.
     Если разбирать техническую картину по фьючерсу на индекс РТС на часовом периоде, то здесь вроде бы всё говорит за дальнейший рост. Цена вроде как пробила важный технический уровень сопротивления на отметке 118000 пунктов и даже закрепилась над ним, но боюсь не всё так просто.  Любителей входить на пробой у нас очень много, а также много на нашем рынке работает пробойных алгоритмов на часовиках и как бы их всех вновь вновь не развели в ближайшие 1-2 дня.  Раз причины сегодняшнего роста носят весьма искусственный характер, значит завтра мы должны увидеть закрытие дня в минусе и если это случится, то это была финальная раздача на хаях ну или предфинальная.  На что ещё обращаю ваше внимание: очень часто после пробоя цена возвращается оттестировать пробитый уровень в качестве поддержки или сопротивления и если этот уровень со второго раза устоит, то пробой явно не ложный и спорить с рынком не стоит. Если же цена на следующий день закрепиться ниже пробитого уровня, то стоит искать точку в шорт или закрыть все длинные позиции. На данный момент речь идёт про отметку 118000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС.
     Выводы: закрытие квартала внесло существенный вклад в динамику рынка акций.  Будут ли удерживать и дальше длинные позиции крупные игроки или нет станет ясно уже завтра. Индекс РТС со дна отскочил уже на 20% и пришёл в зону сильного 4-хлетнего сопротивления. Покупать в текущий момент уже не стоит.  Закрытие следующего дня в минусе даст сигнал на слабость рынка и на открытие коротких позиций. На текущий момент по фьючерсу на индекс РТС есть лишь шанс технического отката до отметки 118000 пунктов для теста этого уровня на прочность.
     Я длинные позиции которые открыл в пятницу скинул и вблизи максимальных отметок открыл небольшие короткие позиции.
 
С уважением,
Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»
 

в стакане сегодня тоже заявки нехилые стояли, только уже на продажу от 120000.
Как вы заявки-пугалки от набора позы отличаете?
avatar

_xXx_

_xXx_, так точно, пропихивали втихаря хорошие объёмы.
Василий Олейник, а правда ли, что физики имеют 2% в капитализации рынка и не больше — в оборотах?
Причем, не всех из нас так просто взять и залокировать и заставить усредняться.
Так насколько рабочей является версия, что те, кто держат 98% рынка загоняют коротышек под плинтус, продавливая большими миллиардами денег котиры вниз, чтобы отобрать наши, мелких незнаек, тысячи ну или даже миллионы рубчиков?
Вестников, да, это почти так, но не стоит забывать про горе-управляющих хедж-фондами, а также работников трейдинговых подразделений в банках да и просто про алоритмические стратегии которые также работают от пробоев и отбоев и на автомате ставят стопы под минимумы и масимумы часа или дня. Вспомните сколько денег слили управляющие трейдингового подразделения банка ВТБ за два года ))) минус 70% почти ))) и они такие работаники не одни. Помимо обычных физиков есть ещё куча людей кто бездарно управляет большими деньгами в разных организациях. Ну и плюс ко всему не забываем лонг-онли фонды, которые тоже часто заходят по хаям и их вытряхивают по лоям. На нашем рынке есть всего 3 крупных игрока, которые могут реально свозить рынок на 5-10% в любую сторону. Все остальные могут манипулировать только внутри дня и не будут бадаться с такими акулами, хотя и они тоже немаленькие игроки.
Василий Олейник, так это ещё надо чтобы они и на близких тайм-фреймах работали.
Я, кстати, как трендовик, как раз сам отношусь к тем, кто на локальных хаях покупает, и на локальных лоях продает.
Но всё же как-то не очень убеждает такая полуконспирологическая полукукловодческая версия обоснования движений на рынке последнего времени.
Впрочем, как и других времен.
Василий Олейник, вот это ты верно подметил:) Я регулярно читаю отчетность ВТБ и каждый раз удивляюсь их убыткам от трейдинга и клоунам, которые там занимаются «управлением активами» — по моим подсчета, они за последние годы около 100 млрд рублей слили в рынок — за что им, конечно, отдельное спасибо :)
Вестников, у меня знакомый есть в одной компании, так он ведёт ДУ в компании и работает на приличных суммах. Так вот его вытряхнули на самых лоях, а теперь он тут покупает всем клиентам так как боится пропустить рост чтоб не нарваться на гнев клиентов. Вот по-вашему кто он? Обычный физик, коих на рынке 2%? На мой взгляд да, он обычный физик но в эти 2% не входит так как по сути торгует клиентсткими деньгами от компании и таких как он тоже не мало. Гляньте сколько млрд. рублей просрали в трейдинговом подразделении ВТБ за 2 года, в связи с чем его год назад закрыли.
Василий Олейник, ну ладно. Мы с Вашим знакомым ещё своё у Вас возьмём! Как только трендики удлинятся. А они обязательно удлинятся, как только Вы решите окончательно, что взяли бога и куклов за бороды и поймали их ритм. :-)
Вестников, крупняк воюет с крупняком, а копеек физиков на всех явно не хватит, ну разве что может одного маркет-мейкера прокормить стопами :)
avatar

Kosta

Kosta, я тоже на это Василию намекаю. А ему бы всё только, похахатывая от причастности к большим, нас, маленьких, пугать и кошмарить!
все выше перечисленное можно было описать одним предложением — перед открытием РФ сипи неплохо вырос, что дало нашему РФ улететь еще на пару тыщ пунктов.

а вот квик перед открытием не перестает удивлять

респект- отличный обзор
avatar

ilya.ilya

ага завтра рвать шортилок продолжат!
avatar

St

Александр, ну утренний развод до 11.00 утра с выносом вверх я бы не исключал, но мне важно не открытие а закрытие рынка. Завтра утром много важной статы по Азии будет так что посмотрим.
Василий Олейник, в течении недели 125000 зацепим это минимум, как максимум закрепимся выше ( если конечно не будет стрельбы в украине)
avatar

St

Александр, сегодняшнее закрытие — пятнично-зеркальное закрытие. Сегодня весь день: задерг-продажи, задерг-продажи. Вряд ли завтра пойдем выше — слишком уж сильно сопротивление. Стрельба на Украине, снижение рейтинга, введение санкций — это лишь инфо поводы
хз. весь смарт лаб шортит
avatar

Antigel

Antigel, ну раз смартлаб шортит то очевидно куда двинем… )))
avatar

St

Antigel, посмотрел открытые позиции… физики увеличили лонг на 10% а юрики практически осталисьпри своих позициях немного прибавив шорта
RTS_TRADER, енто хорошо.
а я еще заметил что кукл измельчал. Раньше ОИ менялось на 100-150 тыс. при наборе куклопозы, а сейчас жалкие 30-40 тыс.
avatar

_xXx_

_xXx_, что такое ОИ ???
avatar

St

Александр, открытый интерес.
Александр, ОПЕН ИНТЕРЕС.если так ИНТЕРЕСНО )
возможно, есть смысл до 123-126 не «выскакивать", не?
avatar

danaec

и лимиты новые откроют ;)
Я всегда верил, что кукловоды существуют и сегодня наконец последние сомнения были сняты. Долгое время наивно соглашался с теми кто утверждал, что дескать рынок движет толпа. Нет, все движения, абсолютно все, на каждый день продумываются крупными игроками, которые всегда стремятся развести простых трейдеров и им это удаётся.
Эти крупные игроки знают с большой долей вероятности куда сегодня будет торговаться Европа, Америка, и они сознательно на открытии уводят в противоположную сторону, а потом набрав позу идут в нужном направлении. Да, эти кукловоды — профессионалы, они мои враги.
avatar

karpov72

karpov72, так и есть! Крупные игроки всегда работают на других временных интервалах, поэтому многие не понимают что они делают внутри дня.
Василий Олейник, в пинг-понг они играют :)))
karpov72, да это про российский фр
karpov72, точно. Десяток крупняков договариваются и дружно носятся от борта к борту — не мешая друг другу и не толкая под локотки. Но при этом раскачивая лодку, чтобы нас — мелкоту вытряхнуть из позиций. А Кукл-боцман ими командует в свисток. :-))
karpov72, у толпы нету столько денег и единомыслия чтобы двигать рынок, крупные и направленные деньги двигают рынок.
avatar

spik

Завтра до 14 -00 думаю еще моСК шортистам по выносят. А дальше уже будем смотреть -))
avatar

RTS_TRADER

RTS_TRADER, пока ничего исключать нельзя. Пока чётких сигналов на шорт нет!
Василий Олейник, ну и кстати циферки в Лондоне на расписки наши вообще космас. Так что не факт что завтра будем много ниже…
RTS_TRADER, кто меня минусит не понятно за что, всем желаю здоровья и долгих лет жизни -))))
RTS_TRADER, пожалуйста, дай ссылку где смотреть АДРы
karpov72, www.finam.ru/ столбик «Расписки» -)
RTS_TRADER, спасибо
Ребята какой шорт? рост до 125 как минимум, там откат на процент и 135
Винцеслав, 123 легко могут сделать, вполне.
Обзор не отличный, а нормальный. Америку из форточки он не открывает, но вот открывает глаза слепышам на то, что является обыденным и в порядке вещей. Закрытие, квартала, развод в пятницу, хреновый внешний фон из-за саудовской нефти, 4-х летнее сопротивление по РТС. Всё логично и обычно. Вася на яблоках объяснил истину тем, кто, по идее, должен сам её видеть, раз уж работают на фонде. Ну и еще раз проверил домашнее задание у тех, кто троечник и двоечник или новичок… :-)
avatar

FonSmirnov

FonSmirnov, да понятное дело что на рынке работает всё то, что придумали много лет назад и я ничего не изобретаю. Но чтоб научится видеть всё это уходит несколько лет.
Василий Олейник, Не только видеть, но и вспомнить в нужный момент, что через неделю закрытие квартала или, что через 2 недели экспира, отсечка реестра, выходт отчетности по МСФО и т.п. Для этого надо составить свой собственный календурь :-)
Василий Олейник, продемонстрируйте как можно на таком рынке 10 контрактами СПОКОЙНО сделать 20-40т.р. в день, со стопом 500-1000п.
avatar

reder

reder, так я уже почти месяц это демонстрирую все сделки и позиции видны www.itinvest.ru/trader-liga2/users/oleynik/ точнее не месяц а всего 2 недели так как из за тех проблем у брокера пропустил все самые вкусные движения.
reder, фатальная ошибка в фразе В ДЕНЬ на рынке невозможно зарабатывать каждый день, а на дистанции возможно… все потуги к ежедневному заработку приводят к сливу
avatar

St

Александр, вы это не мне объясняйте. А тому, кто делает яркие заявления.
avatar

reder

Пока по технике Ri на 130-132
Si район 35 000

Конечно все может поменяться, но пока так :)

madeyourtrade.ru/2014/03/31/31032014-ezhednevnyjj-tekhnicheskijj-analiz-fyuchersov-rts-dollar-evro-zoloto/
avatar

Kir

reder, Василий фантазирует.
Лично у меня, трендовика, в интрадее за месяц 84 раза сработали стопы. Причем стопы не в 500-1000п. А в 1-2%.
Ну и взять 2-5% движения (а это и есть 2-4 тысячи рублей на 1 контракт) это надо два экстремума дня ловить. Хотя внутридневная волатильность весьма велика, но надо быть очень крепким рыболовом, чтобы их ловить.
Вестников, я это знаю, поэтому и делаю саркастическое предложение.
avatar

reder

а чего вы хотели?

когда рынок и объемы большие, как в европе, сша, тогда намного тяжелее манипулировать.

а в этом болоте, 1,5 банка, и гоняют ртс и мммвб, вверх, вниз, вынося частников.
avatar

elber

elber, так и есть и это хорошо!
Василий, а какой взгляд на ммвб? Тут на неттрейдере пишут, до конца недели закроем гэп с походом на 1440.
avatar

oleg5

oleg5, выше 1380 пока не жду. Возможно скоро разворот. Мне важно посмотреть на завтрашний чтоб понять дальнейшую динамику я расписал подробно все свои мысли.
Хороший пост, приятно читать, спасибо за данное творение и успехов Вам Василий!

P.S. Посмотрите последние 10 лет по мамбе, традиционно с 5-15 апреля начинаем смотреть куда то вниз…
avatar

Karen Kozlov

индексы закрылись на хаях дня. стрёмно шортить.
avatar

aimed_fire

aimed_fire, вот понимаешь правильно
avatar

St

Александр, 2800 по ммвб возьмём до нового года, не?
aimed_fire, понятия не имею! стараюсь не заниматься прогнозами сигнал есть вошёл ещё сигнал вышел и всё! просто рублю капусту ( просто на ближайший 1-3 дня очевидно в верх т.к. закрепились выше мощного уровня сопротивления)
avatar

St

выше 120000 пойдут уже первые маржин коллы кто шортил на лоях! а это хорошее топливо для дальнейшего роста
avatar

St

среднесрочно цель по ртс 128-130, завтра 122500 и откат на 118, могут с проколом ниже, потом вверх
avatar

ICEDONE

ICEDONE, блин если дадут 114000 наберу ещё! но думаю уже не дадут такой цены!
avatar

St

финамльный шортокрыл будет когда шортисты последние увидят 122500 и закроют позы)))вот потом начнется откат))
avatar

ICEDONE

Спасибо за хороший обзор +++++
avatar

kosevo

находимся в медвежьем клине. рост на 123 вполне реален. далее если не пробьем то в район 116. смотреть выход. склоняюсь что на апрельской экспире 100 увидим.
avatar

Maksa

Ой сижу в Кеше с Пятницы и буду сидеть, шортистов еще не высадили. Жалко проданные позы, может быть, все только начинается.
avatar

Oxanatreider

Год назад была идентичная ситуация. Только этот развод длился не один день, а 3-4. Потом резко вниз. Прокатили и шортистов и лонгистов. Только умные деньги заработали тогда в обе стороны, ну в основном это большие дядьки… как и сейчас
По сабжу, согласен с Василием. Если просто развод, то сегодня отминусуем уже. Если нет, то закрытие дня покажет.
avatar

TauR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP