<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).


     Трейдинг – это бизнес —  это деньги.  Хороший бизнес подразумевает здравую логику, взвешенные решения,  конкурентную борьбу и многое другое. Деньги просто так на ветер ни кто не выбрасывает. Следовательно,  всё,  что происходит на бирже это не случайность, а чьи то взвешенные решения, которые в дальнейшем исполняются.



     В первой части я лишь хотел до вас донести, что умные деньги практически всегда работают (формируют позицию) в контр-тренде и их не интересует текущая ситуация на рынке, они планируют всё наперёд.  Пример с 200-дневной скользящей это всего лишь один из критериев, который работает на нашем рынке последние 3 года, но рано или поздно мы увидим и более сильное отклонение, поэтому есть ещё целый ряд других критериев для крупных и умных денег, которые мы вместе разберём в одной из следующих частей.

 
Часть 2.
Что же сейчас делают крупные игроки?
Как определить когда началась разгрузка или набор позиций?     
Рыночное настроение.
Манипуляции крупных игроков внутри дня.


 Чтобы понять весь ход моих мыслей вам желательно прочитать часть 1.
smart-lab.ru/company/itinvest/blog/131369.php
     Как вы уже наверно поняли из первой части, крупные игроки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но пока и не выходят,  они просто уже не первый день сидят в длинных позициях и наблюдают за всем этим мировым цирком и за тем,  как слова М.Драги и Б.Бернанке тупо толкают рынки вверх, на бедных шортистах.  Что же касается американского рынка, то здесь по-моему я всё описал и пока наглядно видно, что нет пока  даже намёков на фиксацию длинных позиций.
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
     Появятся они тогда, когда мы увидим хорошие запилы в течении 1-2-х недель, ну или обвальное падение более 2-3% за одну торговую сессию, с закрытием дня на минимуме.  Обычно на фиксацию сформированных позиций у умных денег уходит от нескольких дней до нескольких  недель, поэтому быстро рынки не разворачиваются.
     Давайте теперь вернёмся к российскому рынку.  Здесь тоже вы должны понимать, что умные деньги уже стоят в покупке и на текущих уровнях ни один крупный нормальный игрок формировать позиции в лонг уже не будет. Рынок может и дальше немного взлететь на выносе шортов, но их в рынке сейчас не так уж и много, поэтому в серьёзный рост верится с трудом. 
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
     По индексу ММВБ мы сейчас видим консолидацию вблизи 200 дневной скользящей средней и это очень важный момент. Её пробой и выход вверх означает смену среднесрочного тренда, что обычно приводит  к движению в 7-10% в сторону локального тренда последних 3-4 недель.  С другой стороны эта 200-ка является и важным уровнем сопротивления,  где крупные игроки могут вполне начать фиксировать свои длинные позиции, я бы на их месте точно бы это сделал.  И теперь возникает самый главный вопрос – как определить начали фиксировать свои длинные позиции умные деньги и переворачиваться в шорт или нет?
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
      На дневном графике разгрузка и формирование позиции может выглядеть двумя способами.  Или в виде 1-2 недельной пилы, причём обязательно свечи должны быть с хвостами (шипами), или второй вариант  — крупный игрок решает не набирать позу аккуратно,  а просто по рынку заходит в нужную ему сторону, что приводит к сильному движению и это движение и является импульсом для среднесрока, при условии, что дневная свеча закрывается на минимуме или на максимуме.  Поясню насчёт хвостов (шипов) у свечей – именно хосты свечей указывают на работу крупного игрока. Так как он формирует позиции против толпы, то он просто и аккуратно в течении нескольких дней, на каждом росте рынка пытается в течении всего дня продавать, но делает это не агрессивно, что бы не толкать цены вниз. Зачем ему торопиться,  если он формирует позицию с прицелом на 1-3 месяца? Если эти хвосты постоянно начинают появляться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги постоянно пытаются выкупать рынок и стоит ждать выхода вверх. Я уже не раз говорил – что открывают рынок дураки, а закрывают профессионалы, поэтому самое важное — как именно закрывается основная торговая сессия, а то, что происходит на вечёрке это уже не столь актуально.  На текущий момент мы видим, что пока только пятница (последний торговый день)  дал нам такой намёк, но один день, как вы понимаете, не показатель.  Я же не стал до конца ждать, пока себя покажет крупный игрок и уже сформировал короткую позицию без плечей, все мои сделки и позиции вы можете смотреть с задержкой 30 минут здесь — www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/   Почему я это сделал поясню – всегда надо смотреть на больший таймфрейм, он считается более значимым. 
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
     А вот на недельном таймфрейме мы все видим одну и ту же картину и крупные игроки её тоже видят.  Разница только в том, что умные деньги уже знают пробьём мы отметку 1450 или нет, а мы с вами пока только сидим и гадаем. Как часто бывает на практике, если есть сильный уровень и все его видят, то цена или не доходит до него с первого раза или наоборот пробивает его, но первый пробой в 90% случаев обычно делают ложным (это тоже запомните!!!)  Стоп по моему шорту как раз и есть почти 2% и находится на отметке 1450 пунктов. НО!!! Стоп я физический никогда не ставлю, он всегда в голове!!!  Пробой отметки 1450 не будет означать, что я моментально закрою позицию!!! Нет и ещё раз нет!!! Для начала я дождусь закрытие основной сессии и если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то только в этом случае  я временно закрою позицию, что  бы перезайти в шорт чуть позже.  
     Ввиду того, что существует внебиржевой рынок, мы не можем видеть сделки крупных игроков, поэтому нам тяжело определить, что они задумали.  Но не все сделки проходят на вне бирже, поэтому по динамике цены, также можно определить,  или по крайней мере распознать некоторые намёки на те или иные действия крупных игроков даже внутри дня.  Я постоянно делаю акцент на одной и той же фразе – наш рынок мало ликвидный и это как раз на руку именно нам – обычным физикам и очень большая проблема для крупных игроков.  Им очень тяжело на таком рынке заходить и выходить большими объёмами, поэтому они практически всегда прибегают к разным манипуляциям. На последней встрече самартлаба в Питере я уже именно об этом рассказывал, кому интересно проще посмотреть видео, сейчас повторюсь лишь частично.
     Дальнейшая часть поста, касающаяся крупных игроков, также очень актуальна и для интрадейщиков. Далеко ходить не буду, покажу явные манипуляции крупных игроков на прошедшей недели, пока всё свежо в памяти. Ниже приведён фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час).  Сначала рассмотрим примеры, потом поясню для чего они нужны.
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
     Все мы помним ситуацию, которая сложилась в четверг на российском рынке, после выхода новости о Навальном. Но ни кто не задавался вопросом – с чего в друг в среду, при негативном внешнем фоне на нашем рынке устроили ралли с выносом всех шортов? Неужели вы думаете, что это было случайно? Запомните – случайностей на рынке не бывает! Даже все “флэш-крэши”  это чья то спланированная манипуляция. Неужели вы думаете,  что наши чиновники, наиболее приближённые к власти были заранее не в курсе вердикта суда? Или вы думаете, что наши чиновники не играют на бирже? Тогда посмотрите их декларации о доходах за год и вы ужаснётесь их прибылями на фондовом рынке. Жена Шувалова на бирже зарабатывает за год больше чем её супруг, не правда ли смешно?  А раз о том или ином инсайде знают наши чиновники и власть, то об этой же информации становится очень быстро известно и их брокерам, через которые они совершают операции, и так далее, информация быстро распространяется среди своих крупных игроков.  А мы с вами как болваны смотрим на всё это. К сожалению, у моего брокера нет подобных клиентов из правительства или крупных чиновников, а то я бы с радостью повторял все сделки за ними, если бы появилась такая возможность. Ну да ладно это всё частные случаи, которые бывают очень редко, а вот то, что произошло на следующий день на вечёрке – вот это бывает куда чаще,  практически через день. После того, как новость о Навальном обрушила фондовый рынок в первой половине дня, он вошёл в боковик и стоял там на протяжении всей основной сессии.  И только после клиринга крупный игрок сделал то, что он был просто обязан сделать, так как это его лакомый кусок. 
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
     Так, как локальный тренд последних недель у нас сейчас вверх, то после небольшой дневной коррекции появилось много отскочистов, которые сражу же решили прикупить по более привлекательной цене. Таких желающих безусловно нашлось не мало и все они покупали в обозначенной консолидации и самое что интересное )))) не надо быть даже куклом или крупным игроком чтобы понять где все эти покупатели ставили стопы.  И как вы думаете, будь вы крупным игроком, вы бы не воспользовались таким сладким моментом, чтобы всю эту кучу стопов снять и зайти в лонг по более выгодной цене? Делается всё очень просто, сначала кидают в рынок маркетные 2-заявки например по 1000-2000 контрактов, чтобы испугать маркетмейкеров,  а потом спокойно продавливают рынок вниз, который ускоряется на срабатывании всех стопов, которых там более чем предостаточно, а ниже уже стоят свои встречные заявки на покупку и тем самым “кукл” – крупный игрок на стопах набирает себе позу по более выгодной цене. Нет, не  думайте, что это работа брокеров, они по отдельности ничего на рынке не видят, да и нет у них таких больших денег, которыми они будут  так рисковать.  Про работу маркетмейкеров как-нибудь напишу отдельный пост.   Самое главное!!! Смотрите, что при этом происходило в мире – а именно в этот момент и Америка и нефть и евро-доллар для примера, продолжали свой спокойный рост или стояли на месте.  Подобная ситуация встречается практически каждую неделю, а иногда и по несколько раз. Запомните, что в любой узкой консолидации набивается много контр-трендовых внутридневных позиций  с короткими стопами и практически всегда эти стопы снимаются. Вечёрка – самое лучшее для этого время, но если не получилось этого сделать на вечёрке, то сделают это на следующий день.  Также запомните, что если на рынке случился трендовый безоткатный день, то именно на вечёрке крупный игрок будет высаживать всех плечевиков, которые стоят против тренда.
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
     Идём дальше, разбираем пятницу. Все вы помните негативный внешний фон в мире, против которого наш рынок пытался расти на новости,  что опять того же Навального временно отпустили на свободу. Опять же – не надо думать что тот, кто устроил съём стопов  и падение на 1.5% индексов  без всяких причин на вечёрке в четверг не знал об этой новости заранее. Даже я прочитал эту новость в СМИ ещё до закрытия вечерней сессии, а когда увидел развод на рынке, то сразу же при -1% закрыл свои шорты.  Да рынок в пятницу снял своё напряжение и эмоции, но вынос на 2% вверх согласитесь это было через чур.  А теперь подумайте сами – сколько народу зашортило рынок на новости о Навальном? Дофига! До какого уровня в пятницу свозили вверх рынок? Правильно – до той отметки, где собственно и вышла сама новость.  А почему это сделали? Потому что слишком много желающих набилось в шорт.  А пошёл бы на это крупный игрок, если бы не знал весь расклад по позициям?  Ответ очевиден. А что случилось после выноса стопов? Правильно, рынок пошёл вниз и вернулся практически туда, где и началась вся эта консолидация после упомянутой новости. Для чего я вам всё это расписываю? Для того – что бы вы понимали с кем вы играете внутри дня и почему у вас тут нет преимущества, а значит ваши деньги рано или поздно будут перетекать к другим. Маркетмейкеры, Крупные игроки, инсайдеры, новостной шум – с этим всем вам нужно вечно конкурировать и  бороться внутри дня. Интрадей  — это самое сложное,  что есть на рынке, уйдите от него или хотя бы задумайтесь об этом!  Если бы я не был свидетелем подобных действий на одном из десков крупной компании, то я бы не стал вам писать подобные вещи. С другой стороны, подобные действия ни как не попадают под статью о манипуляции. Любой крупный игрок просто совершает на рынке обычные краткосрочные сделки, типа как и все рискуя своими деньгами.
Вывод: работайте там и на том таймфрейме, где у вас есть конкурентное преимущество. Брокерам не нужны ваши временные высокие комиссии от интрадея, им нужны стабильные клиенты, которые живут на рынке годами и  приносят такие же стабильные комиссии!!! А большинство интрадейщиков всё-таки долго на данном поприще не задерживаются и толку от них ноль. Основная цель в бизнесе (трейдинге)  – это стабильность и это относится не только к частным трейдерам, но и к брокерам и к бирже. Никому не выгодно чтобы вы быстро просрали деньги и ушли с рынка. Но только, к сожалению, мало кто готов помочь вам.
     После приведённых примеров, возвращаемся к теме крупных игроков с другого ракурса. Именно выше приведённые манипуляции и являются главным сигналом для разворота рынка и чем чаще они начинают появляться, тем больше растут шансы разворота рынка.
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
 Пока идёт тренд не стоит лезть против него, но когда начинается широкая пила, это значит крупные игроки что то начинают делать. Вопрос только в том – что именно?  Для того, что бы понять,  что делают крупные игроки, проще всего следить за общими настроениями на рынке.  Я раньше очень часто писал и говорил во многих интервью, что я торгую именно настроение рынка, и только оно мне даёт понять,  куда рынок смотрит в ближайшем будущем.  Чтобы понять настроение рынка, необходимо смотреть на реакцию инвесторов на выход важных новостей  и статистики.  Саму статистику не стоит воспринимать серьёзно и даже можно её не анализировать, а вот смотреть на реакцию рынка на её выход просто обязательно.  Это новичкам может в первый год покажется это сложным, но со временем вы научитесь чувствовать рынок, как маленького ребёнка или свой автомобиль. Рынок такой же капризный и всегда чего то хочет.  Но именно смена настроения на рынке это главный намёк на разворот. Если растущий рынок перестаёт воспринимать позитивные новости, позитивную статистику и заявления чиновников, то это значит он готовится к коррекции. Если падающий рынок перестаёт реагировать на негатив и стоит на одном месте, то главный признак бычьих настроений и стоит готовиться к росту.
     Смена настроений на рынке не происходит в одночасье, это обычно длится днями или неделями и именно в эти моменты крупные игроки формируют новые позиции с прицелом на несколько месяцев.  Я поэтому и слежу за всеми новостями на финансовых рынках, чтобы видеть и понимать реакцию на них инвесторов.  Это на первый взгляд кажется весьма просто, но поверьте мне, чтобы чувствовать рынок нужно потратить несколько лет.
Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
     Если вы всё чаще начинаете замечать резкие выносы рынка вверх, без всяких поводов, с последующей фиксацией, то помните – это делают специально крупные игроки и значит они начинают переворачиваться из длинных позиций в короткие.  Если на позитивных новостях рынок начинает снижаться, это опять признак формирования крупной позиции в шорт.  Крупные игроки очень часто пытаются без ведомых причин задирать рынок вверх для формирования позиции в шорт, по другому им их не сформировать, поэтому они их  и стараются формировать заранее и делать это против всей толпы.  Ещё раз !!!  Чем чаще вы будете видеть искусственные выносы вверх, которые будут гаситься, тем ближе разворот рынка.
     Одним из самых любимых разводов крупных игроков является первый час торгов.  Наверное вы все неоднократно замечали, как рынок с открытия  делает ложный вынос в одну сторону, а день закрывается в другую. Так вот если вы видите утром, с открытия, сильное движение в дну сторону и при этом внешний фон не меняется, то это идёт тот самый набор топлива в виде нас свами, на котором рынок в течении дня и взлетит или погрузиться. Ещё в первой части я говорил, что крупные(умные) игроки стараются не двигать рынок  за счёт своих собственных средств, для этого у них есть мы ))))
     Будьте осторожны и искренне желаю вам всем выжить на рынке. Вся наша финансовая индустрия потому и умирает, что заработать здесь могут только единицы.  Я бы с удовольствием всем вам рассказал грааль, но поверьте мне – его не существует. Только многолетний опыт поможет вам заработать и выжить здесь, я лишь стараюсь немного сэкономить ваши деньги и время.  Мне всегда нравился мой начальник В.Твардовский за свою честность и открытость, поэтому и мне хочется быть таким же. Я не беспокоюсь за своего брокера, потому что он никогда не будет участвовать в тёмных делах.
 
P.S.  Следующую часть напишу на следующей неделе, но боюсь она не пройдёт цензуру. Сначала покажу её руководству, а то меня уволят )))) Тем, кто воспринял прочитанное не всерьёз, прошу ещё раз прочитать  первые четыре  строчки данного поста и вспомнить майскую и июньскую ситуацию у нас на рыке, когда мы видели как наш рынок давили вниз на росте открытого интереса до исторического максимума. Тот, кто провернул эту манипуляцию вышел с рынка с прибылью.
 
В следующих частях:
1.       Остальные критерии для принятия решения у крупных игроков.
2.       Почему большинство частных трейдеров обречено на слив на фондовым рынке (математическое обоснование)
3.       Что представляет из себя вся финансовая индустрия в России?  (кто шикует, а кто выживает)
4.       Форекс – кухни   — мошенничество и развод не знает границ. Почему лучше торговать валютами на срочном рынке через биржевых брокеров?



 

Респектище.+++++
«Для начала я дождусь закрытие основной сессии и если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то только в этом случае я временно закрою позицию, что бы перезайти в шорт чуть позже. »… Давно я так не смеялся.....)))))))))))))))))
avatar

Marik-m

Marik-m, видимо он представить не может, что пробити 1450 может вынести рынок на 1650 или на 2000.

Ну и еще вопрос, Василий. Если ты утверждаешь, что у дейтрейдера нет шанса против всего сборища на рынке, что ты предлагаегь?
esl (Дмитрий Ампилогов), переходите на дневки и недельки, там шансов будет намного больше.
Василий Олейник, хороший пост
Василий Олейник,

Так не давно майтрейд именно об этом же видос выкладывал ???
Молодец, Василий! Спасибо.
avatar

Gagarinn

3. Что представляет из себя вся финансовая индустрия в России? (кто шикует, а кто выживает) спешл гест топика — Гном :)
avatar

billikid

billikid, вот ты то что делаешь тут?)ладно у у меня на даче холодно и дожди)от скуки я)
mitrych, да я только с дачи приехал :)
пока переодевался — пробежался по тексту и убегаю последние белые ночи провожать

во вторник в силе?
billikid, да
Об кого фиксится крупняк ??
avatar

KOZAR

KOZAR, последнеее время — об Васю ))
karapuz, гы
karapuz, умнее что-нибудь можно? ваш недоброжелательный комментинг начинает надоедать. поменьше сарказма и язвительности!
witwayer, почему?
witwayer, нет, сегодня умнее ничего нельзя, сорри! может быть завтра…
KOZAR, есть трендовики, есть контртрендовики на чьих стопах и маржинколах едет рынок, есть деньги нерезов и более мелких игроков, есть и другие крупные игроки совершающие ошибки и.т.д.
Василий Олейник, сейчас ммвб ходит за адр или наоборот? вроде в адр больше оборот ))
avatar

KOZAR

Василий Олейник, А как крупные игроки видят позиции других более мелких? Ведь чтобы снять стопы или заставить крыть позы нужно видеть, кто, где каким объемом и с каким плечом вошел, чтобы точно знать до какого уровня их тащить, и где они не выдержат… брокеры всю инфу сливают крупным воротилам? А риски нарваться на нежданного гостя — другого крупного игрока-конкурента совсем отсутсвуют?
Romanio, Ответьте сами на свой вопрос — кто из участников биржевого процесса видит все позиции по всем брокерам? С другой стороны рыночная толпа настолько предсказуема что её можно разводить и без всех этих данных.
Василий Олейник, биржа всех продала :)
Василий Олейник, огромная признательность за такие статьи. + в карму!
Romanio, не надо никуда смотреть. здесь вася прав — это все легко просчитывается.
В Избранное!!!
«Крупный игрок — посмотри на меня, делай как я, делай как я… та-та-та» — пропел речетативом Василий О. Он еще только ждет действий КИ (крупного игрока), но уже шортанул на опережение.

А вообще, Василию открыть бы англоязычный интернет (пусть через гугл-переводчик). Там все это есть в качестве анонсов околобиржевых платных услуг. Так что топик выглядит как дурной перевод с английского.

Чиновники в массе своей предпочитают не торговать через брокеров, а торговать через карманных профучастников. т.е. там, где информация не выйдет за пределы кабинетов, а разного рода Василиев О. не пустят на порог. Во всяком случае мне таковые (чиновники) известны. А вот торгующие через массовых брокеров — нет.

Рынок манипулятивен? Конечно, ДА. Об этом за последние 100 лет понаписано несколько десятков тонн литературы.

Так ли все происходит, как описывает Василий? Не совсем. Сказал бы даже — совсем не так.

Внебиржа вообще здесь ни причем. У каждой сделки два контрагента. А у Василия выходит, что один.

Короче, единственное из всего вышенаписанного, в чем Василий прав — это то, что Твардовский — человек достойный уважения.

Остальное неполноценная мура.
avatar

whattheheck

whattheheck, Я разве хоть слово написал что чиновники торгуют через тех же брокеров что и мы? Или вы как то по своему читаете текст? Насчёт меня никуда не пустят поясню — у меня есть счёт в одном из банков, который не работает с физиками, но мне сделали и все сделки только по голосу. Я спокойно приезжаю к ним в гости и прохожу за деск и болтаю о рынке и о том кто и что делает. У них полно крупных игроков, но все они совершают сделки раз в пол года или раз в год. Был и в другом банке, где мой знакомый работает в трейдерском подразделении и спокойно находился на деске и что?
Василий Олейник, вот что я прочитал: «К сожалению, у моего брокера нет подобных клиентов из правительства или крупных чиновников, а то я бы с радостью повторял все сделки за ними, если бы появилась такая возможность.»

Нет и не будет, пока Василий О. будет иметь доступ к клиентской информации.

То что Вас куда-то пускают, так в одном месте Вы клиент, а в другом — Ваш товарищ большой грех на душу берет.

Да и «Большие» люди тоже очень часто ошибаются. Их инсайд далеко не всегда помогает.

Проблема в другом, в топике есть малые-малые крупицы правды, но они настолько несущественны, что из них не составить конспирологической теории. Это как иметь пару пазлов из общей картины в 1500. Да и эту пару пазлов американский новичок узнает из интернета в первые три дня своего прихода на рынок.

А все остальное домыслы. Художественный вымысел.

При этом сама по себе «конспирология» вполне уместна в применении к рынку. Только Вам, к сожалению, до нее как до Луны пешком.
whattheheck, Я не имею доступ к клиентской информации, да толку от неё ноль.
С другой стороны, надо быть честным перед собой и сказать спасибо Василию О. Организовал мой досуг на выходные. Как два раза в цирк сходил.
avatar

whattheheck

whattheheck, )))))))
whattheheck, зашёл почитать ваш блог и сразу стало всё понятно. Вам только в цирке и работать. 5 постов и пять наездов.
Василий Олейник, я и не скрываю цели своего присутствия на СЛ — entertain myself. Да с карапузом пообщаться.

Умного лица не делаю при этом, Вась.
whattheheck, нет ничего более Затягивающего, чем доказывать в интернете, что кто-то не прав :)))

Вобще видение рынков, это что то схожее как с пониманием мироздания, и у каждого оно свое, в итоге каждый *Майтрейд* будет считать себя гением с единственно правильной точки зрения :)

Ну а все остальные впитывают в себя те частички мысленного потока, и только методом проб и ошибок чего-то отфильтровывается, образуя какое-то другое понимание :)

Взять тоже МА200 один раз прокатило с усреднением, в другой раз как написал asf прийдет ЧВ, и натянет по самые гланды, как и всех кто впитал это *учение* и *видение* :))))
avatar

FDAX

FDAX, разве что то может вечно работать на рынке?
Василий Олейник, вот у вас там графики тут крупняк загружался, там разгружался и т.д. т.е. все что в изобилии обычно окружает трейдерские ресурсы.

В книге Лефевра очень красиво была описана схема с US Steel, т.е. все перло вверх на военных поставках, US Steel планомерно укатывали, как в итоге оказалось по прошествии многих лет, правительство Англии избавлялось от акций чтобы расплатиться за военные поставки.

Так вот к чему я прихожу на данный момент, раз у вас пост всетаки пытается пролить свет на работу рынков, единственно что может измерить трейдер это размер коррекции и куда выдавливается цена с этой коррекции и где она образно находится.

Вечно наверно будет работать только 0.618 :) как баланс чего-то с чем-то :)
avatar

FDAX

хочется потролить, но нечего, все правильно написано
avatar

SHCHUTUSHCHA

спасибо за посты. оч интересно.

Василий — кто в России крупные игроки? Резиденты или нет?
Почему когда где либо праздники — рынок РФ — мертвый сезон?
avatar

Shoker

Shoker, обьясняю, Российский рынок это НЕфть+ СИПИ+Дакс= равно робот голдмана и еще наших пары банков, вот теперь и подаймайте почему)
P.S. В формуле вся фишка в коэффициентах!
avatar

SMA

Василий, откуда вы знаете, как работают крупные игроки? Мне кажется вы их идеализируете.
avatar

xp-trade

xp-trade, есть понятие умные деньги а есть понятие крупные деньги, я согласен что я их немного смешал в одну кучу, хотя это совсем разные деньги. Умные внутри дня не балуются и не занимаются ерундой.
Василий Олейник,
Что значит не занимаются ерундой?
Nickolas, краткосрочными манипуляциями с целью получить быстрый заработок.
Василий Олейник,
А кто манипулирует ценой на краткосроке?
Nickolas, не имею права называть конкретные имена вслух.
Василий Олейник,
Я имел ввиду если внутри дня умных денег нету, тогда возможно там крупные деньги?
или овцы резвятся =)
Василий Олейник, Скриншоты с манипуляциями. почему пятница 20 и тайм-фрейм час?)
severrr777, ой да, пардон, там 5 минут
severrr777, исправил ))
Василий Олейник, может быть 19 июля и 5 минут…
Василий Олейник, Спасибо, очень интересно, с удовольствием почитаем ещё.
Василий Олейник, да, согласен.
Внутри дня можно зарабатывать, но не нужно это делать каждый день и цели себе ставить на ежедневный доход.
Берем старший таймфрейм, проецируем ход (система у каждого своя: тренды, индюки, уровни, волны...) и при наличии сигнала — переходим на меньший тайм для более чистого входа. Но если на большом тайме каша — зачем искать вход на малом? Можно просто подольше посидеть в засаде и сделать один точный выстрел. Проще делать 10 % в месяц двумя-тремя сделками, чем год отбивать просадку в 50-60% из-за ежедневных сливов и надежды на то, что цена все-таки пойдет в твою сторону.
Василий, написал все понятным языком, хотя многое надо на 13 делить… Но это уже с опытом приходит.
Лови виртуальный "+", рейтинга не набрал пока.
Успехов!
IGORtr, я согласен с вами, но проблема многих в том, что они не умеют сидеть и ждать день два или неделю.
интересно.спасибо
avatar

HollyRoger

++++
Не стыдно быть в меньшинстве, стыдно быть в стаде.
Александр Шадрин,
Нам пх где быть, лиж бы деньги платили.
блин, какой интересный пост. сколько графиков. Но я его еще не читал. купил пива, сейчас буду разбираться что к чему)
avatar

25K

Капец сколько много букв. Василий, ты там все выходные что ли сидел писал? В любом случае за труды спасибо.
avatar

Сергей

по моему вася что то принимает уже второй день.продуктивность нечеловеческая.он понял суть рынка.вошел в матрицу.походу это кокс)наверное васе пришло видение что он кукл.или скоро им станет.у меня такое же после кокса было))))
Иван Дементьев, и как… двинул рынком?))
Romanio, кончился быстро)и я понял что не кукл)))вася тоже скоро прозреет когда отстопится))))
Иван Дементьев,
www.youtube.com/watch?v=Lf7ZGdzMGuw
Nickolas, ну все не совсем так происходит)но направление верное)
Nickolas, что за фильм? надо посмотреть)
Renat1,
Здравствуйте, мы ваша крыша
Иван Дементьев, + в проф))
avatar

SMA

спасибо вася
avatar

егорка

Жду по 4му пункту пояснений. По мне так торговать на фортсе валюту — полный мрак.
avatar

Gravizapa

Спасибо, очень интересно, ждем продолжения!
avatar

shpek

Василий, молодец! Это не писульки гнома читать!
avatar

sander

sander, ну, не скажи…
Меня мало кто удивлял талантом на этом сайте.
Этому парнишке удалось.
IGORtr, ну то было публицистикой, а это — чистый опыт!
я думаю раз вася раскрыл кукла с завтрашнего дня весь смарт единым фронтом будет его рвать.ВАСИЛИЙ ВОЖДЬ РОССИЙСКОГО СПЕКУЛЯНТА! каждому трейдеру депо на 1млн! долой гэпы по понедельникам! НЕТ пиле! долгосрочному тренду ДА! требуем снизить комисс на ри до НУЛЯ! требуем включение транснефти в индекс наравне с сбером! требуем присоединения ртс к S@P500 напрямую! веди нас ВАСЯ!!!
мне эта логика не близка. Если делить деньги на умные и не очень, то нет никаких причин исключить существование «самых умных», которые обычным умным «помогут» разгрузиться так, что те потом месяц сидеть не смогут.
Да и потом, грамотная разгрузка потому и грамотная, что на графике цены себя не проявляет.
avatar

HopeRope

HopeRope, очень верно подмечено, кстати. не пойдет в резьбу — разметят метчиком.
+++
avatar

oleg5

Все по делу! Голова шурупает! Плюс
avatar

lacostes

Спасибо, Василий! Отличные статьи. Занесу в избранное.
Василий, а почему тогда крупняк и инвесторы иногда годами сидят с копеечной прибылью в районе изменения индекса, а иногда и ниже. Почему многие пифы показывают отрицательную доходность по нескольку месяцев, а то и лет? не признак ли это того, что на рынке все равны. как крупняк, так и мелкие спекулянты. И рынку ну никак не выгодно то, чтобы на нем оставалось несколько крупных игроков, которые отобрали деньги у всех. Для этого и существует маркетмейкер, который делает цену акций на данный день, неделю, месяц адекватной и средневзвешенной. и делает так, чтобы на бирже было большое количество сделок, чтобы она была ликвидная. крупняк тоже ошибается и как правило это инвесторы, хедж-фонды, ду, разные паевые фонды. с таймфреймами и тем что нужно работать в среднесроке, согласен.
avatar

25K

Сережа, а причём тут все эти ПИФЫ и хеджфонды? Я не могу вам открыто здесь сказать с кем мы в реальности играем на рынке, хотя в первой части уже дал понять что это ГОСУДАРСТВО. Есть ЦБ есть Сбер есть ВЭБ есть ещё кое кто.
Василий Олейник, для таких гигантов как ВнешЭкономБанк, Сбербанк, Государство наш рынок- слишком мелкиий мусор. Если подумать, в день мы наторговываем 20-30 миллардов рублей по всему рынку. Это всего лишь один миллиард долларов. ну зачем им эта возня, ей богу? такие игроки как ВЭБ инвестируют капитал в строительство инфраструктуры, мостов, сотровов, олимпиад, и зарубежные огромные проекты… А туда-сюда гонять этот миллирд, как говно в проруби, вряд ли у них есть такое желание…
avatar

25K

Сережа, это вы видите 30 млрд. а реально более 100 млрд. ежедневно.
Плюс в силу :)
Alex Pishvanov, объясни — что такое здесь рейтинг и сила, а то голосовать за ребят не могу
IGORtr, силу можно добавить человеку, даже не имея «плюсомета», который Тимофей отобрал. кликаешь на ник, заходишь в профиль и там в верхней строчке жмешь на зелененькие плюсы :) спасибо хозяину песочницы, хоть эту возможность оставил. но за человека можно проголосовать только один раз.
Отличный пост! В понедельник помогу тебе шортом ;)

Ps. Даёшь маржинколы чинушам ))))))
avatar

Noname

не Вася… по готовому графику я тоже картину маслом распишу

давай лучше распиши когда лонги разгружать будут или наоборот набирать… пока не зачет…
Михаил Ростов Папа, после этих двух постов, когда я пояснил некоторые моменты моей торговли, я постараюсь еженедельные обзоры с премаркетами на следующую неделю разбирать с такой же точки зрения.
Василий Олейник, ну если так… то будет интересно! Посмотрим
Ну теперь все ясно. А я все думал почему Лисята боялись в лонг лезть пока Василий удерживал сформированный ранее портфель. Как только захеджировался сразу страх у всех прошел.
avatar

Mixer

В целом согласен с автором. Но вот это пиз*ец — «кидают в рынок маркетные 2-заявки например по 1000-2000 контрактов, чтобы ИСПУГАТЬ МАРКЕТМЕЙКЕРОВ». За е*ешься их пугать этим убогим объемом. Замени маркетмейкеров на чтото другое
avatar

rotor76

rotor76, да в том то и дело что маркетосов легко испугать ))) он не обязаны стоять в рынке вечно и их алгоритмы так утроены, что бы во время свалить, иначе с чего у нас на выходе важной статы образуются минутные свечи по 2000 пунктов.
Василий Олейник, путаешь маркетмейкеров с обычными игроками. ММ испугает только одно действие — это отзыв лицензии маркетмейкера, а не какие то там циферки в стакане. Задачи ММ не играть против толпы, а предоставлять минимальный уровень ликвидности на рынке. Им похрен куда идет рынок, на спреде они везде заработают.
Василий Олейник, спасибо за интересное мнение, НО есть вопрос… зачем тогда торговать фьючерсом, если не используешь плечи, тогда более логично работать с акциями, там еще можно и дивиденды получить, а в случае необходимости получить плечо 1к3?
Алексей Владимирович, во первых я хочу конролировать свою позицию не только до 18.45 а до закрытия Америки. Во вторых комиссии на ФОРТС ниже чем на споте.В третьих на споте даже позиция шорт платная и плечи тоже платные и стоят 15% годовых. На кой чёрт мне это нужно. На ФОРТС ликвидность и бесплатные плечи. К тому же как мне по вашему торговать целиком рынок на споте? На ФОРТС я просто покупаю или продаю фьючерс на индекс РТС или ММВБ а на ММВБ мне что делать в этом случае.
Василий Олейник, ок, ПОНЯТНО!
Тогда интересен Ваш опыт: когда же Вы наращиваете позицию с плечами?
Алексей Владимирович, по ситуации, могу один раз нарастить против тренда, а по тренду могу нарастить и пару раз через 1-2% движения в мою сторону.
Василий Олейник, ок, спс
Работа конечно проделана большая, я б плюсанул если б мог )) Последние 3 дня у нас вроде как началась пила не так ли?
avatar

websan

Очень хорошая статья. Респект!
avatar

KimaeFF

Вася спасибо за проделанный труд, с удовольствием прочитал!
avatar

Aliko

> умные деньги практически всегда работают в контр-тренде

Ой не знаю, в прошлом году смотрел йену и евро, сейчас австралийца и S&P, Non-commercials были как раз по тренду. Злато тоже пока росло, они позу набирали, как стали сокращать, так оно вниз и пошло.
avatar

agabekov

Василий, спасибо большое за обе части! Редко где удается найти такую познавательную информацию, где все разложено по полочкам. Смарт лаб читаю именно в поисках подобных статей. Жаль, что много мусора, как и на самом рынке. Плюсанул бы, но не хватает силы рейтинга.
С нетерпением жду следующих частей и еженедельных обзоров.
Твои статьи дают возможность глобальнее взглянуть на рынок, а не только с точки зрения куда движется тренд. Появляется понимание рынка!
Спасибо!!!
avatar

SlavaM

В расуждениях Василия есть логика, только этот крупный игрок не конкретный человек это ECN сети внебиржевые хеджируют не сведенные внутри позы по этому и такая согласованность в потреблении ликвидности, а что касается изречения об умных деньгах которые играют в контртренд это дезинформация, открытие позиций против тренда это однозначный слив.
Григорий Старцун, умные деньги только формируют позиции в контртренде а не стоят в контртренде.
Все по делу, очень полезная информация
avatar

Ai_server

Василий Олейник, большое спасибо за статью, почему у вас такое отношение к интрадею и надо с этим завязывать, все наверное зависит от объема депозита, конечно большими деньгами не будешь внутри дня ловить какие то движения, не было бы спекулянтов наш рынок бы умер, небольшой депозит можно разбить к примеру 80% на спот средне срок и 20% на РТС краткосрочно.
avatar

Kosty67

Kosty67, потому что сам интрадеем занимался 6 лет и я бы ни кому не советовал потерять столько сил и нервов как я. Если вы для ФОРТС выделите отдельный небольшой счёт для спекуляций то это другое дело.
++++
avatar

Юра

Ужасно, стандартные поиски куклов и прочая хрень. Когда ж вы наконец поймете нет бога на рыках — будущего не знает никто?
avatar

Theorist

Theorist, ога, лучше как овца со стадом бегать то вверх то вниз не понимая что происходит и проклянать пастуха. Насчёт будущего вы правы, и его ни кто и не прогнозирует, просто нужно правильно оценивать вероятности риски и ожидания и строить на этом модель. Торговля внутри дня это отдельный разговор и пока человек на начнёт понимать и замечать простейшие разводы, его так и будут возить на стопы и распиливать его депозит.
Не знаю как на Российском рынке, а на Американском еще есть операторы, которые разгрузят кукла не в ту сторону, потому как он задел личный интерес оператора
avatar

Andrej07

ну чтож Василий, тебе повезло что попал в команду серьёзных трейдеров, держись поближе к боссу, накапливай опыт, удачи!
avatar

molesf

Василий, почему ты встал в шорт на фьючерс по индексу ММВБ MIX-9.13. Этот инструмент намного менее ликвиден, чем ри. И еще, если смотреть на 200 дневную скользящую, то это только начало восходящего тренда! почему шорт???
avatar

25K

Если бы был кукленышем на смартлабе поставил бы +. А так рейтинга не хватает рынок двинуть.
avatar

kahuna

Василий, спасибо за труд!!!
avatar

Dendro

Шум рынка берётся в расчёт? Поведение иррациональных игроков.
avatar

Oleg

Давно хотел спросить, теперь не могу удержаться. В первом посте Василий, ты пишешь, что ты не крупный игрок и не кукл, а типа обычны физик. И расписываешь нам данную информацию как откровение, как тайну завесы, которую тебе удалось приоткрыть.
А кто же ты тогда на самом деле, — ты, Некрасов, и пр. господа, всех не помню. Ведь вы же работает в крупных инвестиционных компаниях, владеете доступом к конфиденциальной информации и можете ею обмениваться и согласовывать свои действия, хотя бы чисто теоретически.
Кто ты и твои коллеги как не кукл или крупный игрок? Мне думается так и есть.))
Тогда как относится с к вашим аналитическим постам, размышлениям и откровениям?
avatar

Sid

Sid, оттолкнитесь от концепции эффективного рынка. это хорошая точка опоры.
честно.
Sid, Уважаемый, вы похоже совсем далеки от всего этого бизнеса. Я работаю в брокерской компании, которая оказывает брокерские услуги и никакого отношения к крупному игроку на рынке инвестиций не относится.
Василий Олейник, ох б.., конечно я далек от этого бизнеса, потому и штудирую смартлаб. Вот только не верится, что в крупнейших брокерских конторах работаю «недалекие» люди, которые не понимают, что происходит на самом деле. И работая вслепую, как вся толпа овец, пробами и ошибками набираются опыта.
avatar

Sid

Спасибо! Есть над чем подумать…
avatar

Kaktyss25

Как всегда, замечательная статья. Очень приятно осознавать что я читаю футпринты крупных игроков. В пятницы я пытался выразить свое мнение по этому вопросу.
Мне все же кажется, что разгрузка уже идет, и не просто семимильными шагами, а реактивными темпами.
smart-lab.ru/my/Stanislao/blog/all/
avatar

Stanislao

Василий, ничего личного, но несколько лет назад ты говорил (есть видео), что торгуешь в "+" 2 года уже (тогда ты еще нигде не работал). Сейчас ты пишешь, что 6 лет сливал и только последние 2 года не теряешь. По поводу твоих трудов на тему: «Как на рынке работают крупные игроки» тебе БОЛЬШОЙ "+", интересно читать!!!
Евгений Казаков, последние три года в плюс, до этого стабильности не было.
Очень интересный и познавательный пост! Василий, большое спасибо!
avatar

starlight

Спасибо, пост в меморис++++
Позволю себе жесткую критику.
Без обид.

Цитата Василия в комментариях в Лиге
«Если я уж решил в течении года вести бубличную торговли, что не делает ни один управляющий и аналитик в России, то имейте совесть и меньше критикуйте и радуйтесь моим неудачам.»

Вы красиво пишите и объясняете. Но проблема в том, что рынку все равно что о нем думают, он о нас совсем не думает ). Трудно сидеть на двух стульях. Пытаться быть аналитиком и трейдером ОДНОВРЕМЕННО. Это гремучая смесь. Иметь свое авторитетное мнение нормально для аналитика и очень разорительно для трейдера. Чему и есть подтверждение в виде бубличной) торговли Василия. Просадка в 89% даже для начинающего трейдера некрасива. Аналитик съедает трейдера в Василии. И это закономерный процесс. «На двух лошадях усидеть седалища не хватит» (Формула любви).
avatar

Lukasus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP