<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 10.10.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

 
РИ (фьючерс на индекс РТС)

Поведение фьючерса вчера было довольно интересным. И объемные уровни сыграли в этом не последнюю роль.

За 6 часов торгов мы получили движение от одного уровня к другому и обратно. Так, объем предыдущей недели 149700 выступил сопротивлением восходящему движению с открытия. Цены ушли вниз. Поддержку им оказал следующий объемный уровень 148200. Отсюда цены со скрипом, но ушли обратно на 149700. Целый час уровень 149700 не сдавался и выстоял.

Надо отметить, что на фьюче были сформированы два очевидных паттерна «123». Оба они шортовый. Однако первый был сформирован не до конца. Там лишь была толковая точка «3» с тестом в касание уровня коррекции 50% и основной средневзвешенной дня. Но зато имелась возможность короткого стопа. На втором паттерне в точке «3» был тест уровня коррекции 38.2%. Реализация прошла чрезвычайно успешно.

Что же можно было использовать для подтверждения отскоков от уровней? Как я уже говорил, работать надо комплексно. Если мы обратим внимание на перекладки крупных участников рынка, то увидим, как некоторый из них проходили в районе уровней на хвостах свечей.


Дополнительным фильтром вчера выступила дивергенция между накопленной дельтой сделок и ценой. Уже в первый полчаса мы имеем положительную дельту 2283 на первых 15 минутах торгов, а при последующем обновлении максимумов и тесте недельного объема дельта составляет уже всего 1283. Налицо нежелание активных покупателей покупать. При том, что идет обновление хаев дня. Тоже самое наблюдаем при повторном тесте объема прошлой недели через 6 часов. Обновляются хаи дня, а дельта на уровне 1780, что ниже чем на первых 15 минутах.

Подобный комплексный подход часто помогает определить ложные выходы на экстремальные значения.

Уровни на сегодня:

151800
150700
149700
149300
148200
146600
 
10.10.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
10.10.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк

Первый час торгов бумага провела в узком торговом диапазоне. Здесь был сформирован шортовый паттерн «123», благо сантимент располагал. Исполнение аж по второй цели. Но оно и понятно — диапазон паттерна изначально был небольшим.

А дальше Сбер обманул нас на объемных уровнях. На нисходящем движении был пробит уровень 92.5 руб. После цена пошла обратно. Налицо был классический ретест пробитого уровня, что обычно заканчивается продолжение пробойного движения. Всё располагал к шорту. Обращаю внимание на салатовую конструкцию. Она показывает два одновременных теста — объемного уровня и основной средневзвешенной дня. Хорошая такая точка «3». Но не сложилось.

Кстати, здесь также обращаю внимание на крупные перекладки на хаях дня во время утренней проторговки узкого диапазона. Фильтр за шорт.

Уровни на сегодня:

97
94
93.3
92.8
92.5
91.85
91
89.9
 
10.10.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

Газпром вчера был шикарен и показателен.

Сначала отработка объемных уровней. С открытия отбой от уровня прошлой недели 159.35 и закономерное движение к следующему объемному уровню — 159.9. Тест практически в касание и разворот. Тут образовывается точка «1» великолепного шортового паттерна.

В точке «3» идет толковый тест основной средневзвешенной дня и практически тестируем уровень (не хватило одной копейки). На фоне снижающегося сантимента отличное место для шорта. Правда исполнения пришлось подождать 4 часа.

Уровни на сегодня:

161.3
159.9
159.35
158.2
155.95
154.8
 
10.10.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Весь день фьючерс крутился вокруг объема прошлой недели 31480. К концу обеда вполне сложилась ситуация для шорта. Вырисовывался шортвый паттерн. Но он не реализовался. Хотя выйти в бу можно было.

Под закрытие основной сессии была нарисована точка «3» лонгового паттерна с тестом уровня коррекции 38.2%. К тому же сантимент начал перебираться на положительную сторону. Паттерн был успешно реализован в начале вечерней сессии.

Уровни на сегодня:

31655
31615
31505
31480
31320
 
10.10.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP