<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 11.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

 
РИ (фьючерс на индекс РТС)

Вполне логично после двух направленных дней выглядели торги в узком диапазоне. Он составил примерно тысячу пунктов.

Сантимент по фьючерсу находился в положительной зоне, что располагало к покупкам. В обед начали формировать лонговый паттерн — точка «3» протестировала средневзвешенную от лоя и уровень коррекции 50%. Характерный тест хвостом свечи. Это уровень далее был протестирован повторно. Цель паттерна была исполнена на хаях дня. Таким образом, работа в рамках данной формации позволила взять солидную часть дневного диапазона. Правда реализации пришлось довольно долго ждать.

Хочется отметить работу отклонений от средневзвешенной. Обратите внимание, как во флэте цены ходят в данном коридоре.

Уровни на сегодня:

147000
145600
144000
142600
141000
139100
137000
 
11.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк


Сбербанк отрабатол день в более широком чем РИ диапазоне. Тут уже размах был свыше 1-го процента. Однако каких-либо очевидных входных формаций за весь день не было.

Поработать можно было на взаимодействии цены и объемных уровней. Я уже писал в обзоре ко вчерашнему дню, что в диапазоне 93.25 — 94 сосредоточено 4 сильных объемных уровня. Обращаю внимание на получасовую свечу от 11:30. Цена протестировал уровень 93.25 руб., после чего пошла наверх. Позади оставила уровень 93.5 руб. И легла аккурат на 93.7 руб. Стандартный свечной анализ характеризует свечу как разворотную. Фильтр в лице объемных уровней разворот поддерживал. Вполне разумный лонг. Пол процента урвать можно было по факту.

Уровни на сегодня:

100.7
97
95.5
95
94
93.7
93.5
93.25
92.5
91.5
89.9
 
11.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

На первом часе торгов Газпром начал формировать лонговый паттерн. Сантимент был на стороне продавцов, но все мы знаем, какой Газпром инерционный в этом плане, да еще так чудно протестировали средневзвешенную. Паттерн так и не был сформирован. Позиция вынесена на стопы.

Дальнейшие торги были унылы. Единственное, неплохо отработал вчерашний объемный уровень. Повторный его тест вполне располагал для лонга.

Уровни на сегодня:

177.35
171.15
163.8
163.1
158.9
156.85
155.7
154.8
153.9
150.6
 
11.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Сантимент располагал к поиску шортовых входов. Однако очевидные формации не образовывались на графике. Слишком далеко заходили коррекции после локальных падений, не позволяя тем самым идентифицировать паттерн «123».

Но стоит обратить внимание на отработку ценой стандартных отклонений от среднвзвешенной. Они отмечены салатовыми кружками. Тесты ценой второго стандартного отклонения. Если присовокупить к этому формирующийся объемный уровень дня 31775, то вполне разумным будет работа от данных тестов вниз.

А салатовыми прямоугольниками отмечена дивергенция цены и сантимента. Неплохо обозначила лой. Справедливости ради стоит отметить, что это вторая дивергенция. Первая пошла между данными прямоугольниками. Она не отработала.

Уровни на сегодня:

32735
32520
32410
32250
32140
32040
31970
31820
31775
 
11.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

какая средневзвешенная параметры?
ganesh, у средневзвешенной нет параметров, кроме точки начала отсчета.
INTERSPREAD-INVEST, а можно формулу расчета?
ganesh, индикатор есть по умолчанию в Квике. Для Ами: www.amisite.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1383

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP