<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 07.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Всех с пятницей!

РИ (фьючерс на индекс РТС)

Ну что, дорогие товарищи, позавчерашний набор в узком диапазоне полностью себя оправдал. Как и следовало ожидать, фьючерс показал суровый ударный день. При этом еще сумев внести смуту в ряды желающих внезапного обогащения, допустив неплохую просадку посреди дня.

На это просадке фьючерс достиг уровня коррекции 38.2%, протестировав его показательно хвостом свечи. Налицо была потенциальная точка «3» потенциального лонгового паттерна. После возврата сантимента в положительную сторону покупать можно было смело. Паттерн реализован по первой цели.

По роботу. Сигнал, полученный во вторник, твёрдо выдержал просадку среды. Закрытие данной позиции прошло на хаях вчерашнего дня. Здесь же роботок перевернулся в шорт.

Уровни на сегодня:

145600
144000
143150
142600
141000
139100
137000
 
07.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк

Настрой участников торгов по Сберу весь день был отрицательный. Однако бумага неплохо росла первые часы работы биржи. Участок между 15 и 18 часами просто классный. Развели всех. В чем же прелесть объемных уровней? Все мы помним, что позавчера прошло хорошая проторговка уровня 92.5 руб. Уровень ближайшего дня — чрезвычайно важная зона. Вчера отработка прошла просто великолепно.

По роботу. С открытия среды был лонговый сигнал. Закрыт он был с профитом на вчерашнем отркытии. Позиция развернулась в шорт. Данный шорт был закрыт практически на лоях вчерашнего дня. С профитом. К сожалению, переворота тут не последовало. Ближе к закрытию торгов робот снова встал в шорт. Посмотрим на его сегодняшнее поведение.

Уровни на сегодня:

100.5
97
95.5
95
94
93.7
93.5
93.25
92.5
91.5
89.9
 
07.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

Газпром вчера категорически порадовал. Давно он так не делал. Хорошая точка «3» лонгового паттерна с двойным тестом средневзвешенных и уровня коррекции 50%. Реализация по второй цели.

Точка «3» примечательна еще и тем, что в ней произошел тест объемного уровня после его пробоя. Т.е. всё сделано по классике.

Напомню о восходящем канале, речь про который велась в начале недели. Вчера с утра снова был протестирована его нижняя граница. На это раз отбой очень сильный. Причем пробили важный уровень 158.9 руб. Ну не то чтобы совсем пробили, но на вкус хорошо попробовали.

Уровни на сегодня:

171.15
161.3
158.9
156.85
156
155.7
154.8
153.9
 
07.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Баксорубль 7 часов торговался в узком коридоре, постоянно тестируя объемный уровень 32240. Напрашивался лонг, но несколько настораживало поведение сантимента, который не спешил перебираться в положительную сторону. Ну и классически мы получили ложный выход из диапазона. После чего последовало очень шикарное движение в обратную сторону. Причем его можно было словить на классическом тестировании объемного уровня после его пробоя в 17:45.

Роботок на баксорубле оставил смешанные чувства относительно своей вчерашней работы. С одной стороны роботок довольно успешно закрыл лонг, открытый на вечерней сессии четверга. Сделал он это с потерями, но минимальными — практически на хаях дня. А с другой стороны чуть позже был открыт довольно ранний лонг. После открытия цены успели сходить на 250 пунктов ниже. Поддержкой выступил объемный уровень 31970. Обнадеживает лишь то, что несмотря на такое падение, сантимент на закрытии оказался выше, чем на открытие дня. И даже вышел в положительную зону. Поглядим, как робот закроет текущий лонг.

Уровни на сегодня:

33180
32990
32735
32520
32410
32250
32140
32065
31970
31820
 
07.09.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

>>> достиг уровня коррекции 38.2%… покупать можно было смело >>>>

а можно ли было смело покупать выше, на 62% коррекции?..
а на 50%… а на средневзвесе… ну, как в газпроме…

эх, мечта мечта торговать сегодня вчерашний график ))
avatar

aztec

aztec, да, можно было. А на 50% был характерный тест хвостом? Был тест средневзвешенной. Там можно было. Дальше все от стопов зависит.
aztec, c такой амплитудой стопов и R=1 всё можно ))
XaMeJIeoH, если %win 60-70, кто же против R 1 ) а вот сколько там вопрос
avatar

aztec

на самом деле использую такой метод, но чтобы понять отобьется или нет — смотрю кэш-поток. (плохо что так настраиваешься на скальп-вход и трудно потом удержать позицию не выйдя на первом же откате). не получается тупо войти на срвз (например) и высидеть, не вижу пока в этом закономерности, то так то сяк. может руки кривые.
avatar

aztec

aztec, я планирую пропустить входы от средневзвеса через тестер, дабы определить куда лучше выставлять стоп. То ли на первое стандартное отклонение, то ли на второе.
INTERSPREAD-INVEST, имхо, надо ставить фильтрацию от типа дня.
XaMeJIeoH, как бы его еще определить. Тип, в смысле.
INTERSPREAD-INVEST, я говорю о типовых 6 «типах». Как определять на ES я понимаю, а как на РИ для меня загадка. Для меня вообще загадка, есть ли на ри «шаблонность» дней. Ведь шаблонность вытекает из рыночного механизма. А РИ это торговля «вражеских» ручек, по сути творчество, хотя стандартные вещи, типа «коррекция к накоплению» (стрях пассажиров перед выходом с диапазона) проскакивают.
aztec, на средневзвесе надо выкупать, если движение нуружу этого дня было в основном направлении для внедневных условий. Плюс, вопрос когда эта внутридневня коррекция идёт. Надо, что бы эта коррекция была к утреннему «балансу».

«Смотреть по кэш-потоком» — плюс сто.

По своему опыту — лучше искать эти закономерности на ES, вычленяя только найсовскую сессию. Имхо, ES это «учебник»…
XaMeJIeoH, с год назад проверял (руками) на миниЕС отбой от середины диапазона 1го часа (или срвз 1ч, подзабыл) — рыбы не нашел. тип дня и прочее не смотрел закосив под тупого робота. надо вернуться перепроверить.
avatar

aztec

aztec, По диапазону первого часа на ЕСе вижу лишь следующее:
— в рынке есть перцы, которые отрабатывают верхнюю/нижнию границы первого часа. Но так же есть перцы, которые отрабатывают первых перцев. Т.е. на границах надо смотреть кэш-потоки.
— Расширение диапазона дня очень часто строится на слоях в размере 50,100%% от ширины диапазона открытия.
— Просто выкупать на мелиане первого часа не вариант.
«Утренний баланс» э то не первый час.

Тип дня вырисовывается, для меня, обычно на проторговке 2-й или 3-й зоны (интрадейного диапазона).

По начальному (утреннему балансу) так же важны две вещи:
— где он начался — внутри или снаружи вчерашней VA;
— как он начался — балансово или импульсно.
XaMeJIeoH, спасибо. м.б. границы первого часа отрабатываются теми, кто и так всегда работает на вторых вершинах, — ведь эти границы становятся границами только постфактум. а так да, всяких нюансов много, в робота такое заложить нереал походу…
avatar

aztec

aztec, там про торговлю на границе есть целая религия, даже школа есть какая-то. Если интересно, поищу и скину материалы. Там не «вторая вершина» точно. Я вообще любую «религию» проверяю просто — смотрю неделю-месяц происходит РЕГУЛЯРНО что-либо в данных точках на уровне кэш-потоков и систематики движения или нет. И всё становится усно — поклоняться или нет ))

Смотря чем может оперировать робот. Вопрос же в подготовке «индюков» для его платформы…

Вообще, если бы я торговал роботом, то торговал только ЕСом — там наиболее устойчивые системные шаблоны.
в боковике наверно распилит — срвз в середине, а граница — часто как раз 1е откл. +-. м.б. попробовать половину до 1го, а как раз на первом снова вход в расчете на отбой раз боковик и прошили срвз.
варинатов конечно много, сам хочу в амишке потестить.
avatar

aztec

что с газпромом делать, вчера вечером ушел в шорт с 159 руб
avatar

sagitovtagir

sagitovtagir, депо Ваше. Я вижу выше.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP