<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 24.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

 
Всех с пятницей!

РИ (фьючерс на индекс РТС)

Открытие было многообещающим. Уверенный взрывной рост. Сантимент в плюсе, дельта в плюсе. Спустя некоторое время формируется покупной паттерн. Но не исполняется, хотя возможность переноса стопа в профитный безубыток присутствует. Да и 144000 с открытия так чудно взяли. Все ждали, как тут принято говорить, ударный день.

Какие же признаки могут говорить о возможном прекращении движения? Вчера можно было наблюдать целый ряд. Обратимся изначально к ОИ. Бытует классическое книжное мнение, что рост ОИ на определенном движении лишь подтверждает истинность сего движения. Ага. Однако забывают развить мысль о том, что ОИ — это все позиции. Да, на движении заходят деньги. Новые. Но заходят они как по движению, так и против него. Но если все дружно, видя движение и хлопая себя по ляжкам, заходят по нему, то кто же входит против? Очевидно, что у граждан есть определенный расчет. Или информация. Очень часто рост ОИ происходит под кульминацию. Продаж ли, покупок. Неважно. Важно, что скоро будет экстремум и разворот. Посмотрим на картинку в район 12:00-12:30. Цены корректируются после роста. Но если все так уверенны в новых хаях, все так дружно выкупали этот рост, то отчего они не входят на коррекции? Цены-то рынок дает более радужные. Есть возможность закинуть еще пару плечей! Где деньги? Ага… Все начали думать, а не дураки ли мы были. Может и не будет роста? Но тут финт ушами и цены снова идут вверх. Вот тут все снова обрадовались — нет, не обманули, сейчас взлетим — и начали нагружать остатки. Ну а в итоге все кому надо все продали и… полетели обновлять… лои. Ну и логично пошел спад ОИ. Кто-то фиксирует свои прибыли, кто-то режет лосей. А кто-то еще не верит.


Что еще нам может подсказать дельные вещи? Профиль горизонтальных объемов. Обычно при трендовом (ударном дне) сильно проторгованных областей не образуется. Да, проторговки очевидны, но в абсолютном выражении они не так сильны. Тут же мы видим мощную проторговку на вершине дневного диапазона. Цены, что характерно, не пробивают её вверх, а оттолкнувшись уходят вниз.

Если мы взглянем на дельту, то увидим, что, несмотря на бурный рост в 2000 пунктов, дельта хоть и положительная, но в абсолютном значении невелика. Даже 10000 контрактов не перевалила. Кто следит за показателем, знает, что обычно бывает больше. В 16:30 всего за один бар на 1000 пунктах она улетела вниз более чем на 12000 контрактов. А часовой рост на 2000 пунктов не дал и 8-ми тысяч в плюс. Показательно.

Ну и напоследок. Обращаю внимание на область с дельтой и внутридевным профилем. Посмотрите на категорически синий участок в районе первого максимума. Это говорит о суровом преобладании активных покупок на данном уровне. Т.е. спекулянты, как кони в шорах, кинулись скупать просто всё! Но как бы они не выкупали оффера (а они их именно выкупали — анализ таблицы всех сделок говорит именно об этом), цена не уходила вверх. Оффера продолжали и продолжали выставляться на уровне. И в конечном счете покупатели иссякли.

Уровни на сегодня:

145600
144000
143500
143150
142500
139700
138700
137000
132000
 
24.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк

С открытия пробили важный диапазон 93.2-93.3. А апосля и другой сильный уровень — 93.9 руб. Забегая вперед, скажу, что в обед начали формировать довольно мощный лонговый паттерн с отбоем от основной средневзвешенной, однако он не то что не реализовался, но и не был сформирован.

Зеленой стрелкой показан хай дня. Как видно, там произошло большое количество крупных перекладок объемом свыше 25000 лотов.

А далее объем дня, сформированный в районе 94.3 руб., после попытке цен уйти вверх, не устоял. По его пробою можно было входить в шорты. Там и сантимент перешел в отрицательную сторону.

Уровни на сегодня:

100.5
97
95.5
94.3
93.9
93.2-93.3
91.5
89.9
86.8
 
24.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

В среду я писал про два важных уровня, ограничивающих ход бумаги сверху — 157.6 и 158.9 руб. Первый бумага перемахнула с открытия, а вот на втором остановились поподробнее.

Уровень проторговывали 4-ре часа. Упорно и нудно. Но если посмотреть на получасовые свечи, то можно заметить много интересного. Первая прошла на ультра-большом объеме. И охарактеризовалась большим верхним хвостом. дальше последовала хорошая покупная свеча с закрытием на максимуме. Но объем тут был меньше чем в первой. А вот третей мы имеем очень показательную свечу. Попыкта пройти выше закончилась неудачно и свеча закрывается на минимуме. Типичная разворотная модель по свечному анализу. А здесь к тому же и объем! Он огромен, практически равен объему первой свечи. Это при том, что диапазон свечи довольно узкий. А сам характер разворотный. Смотрим далее на оставшуюся проторговку уровня — все покупные свечи идут на небольших объемах. Все продажные — наоборот. В итоге на 16-ом часу идет крупные перекладки в верхних частях 5-ти минутных свечей, цена уходит вниз и закрытие получасовки происходит за границами проторгованного диапазона.

Падение остановилось на уровне текущей недели — 156.85 руб.

Уровни на сегодня:

161.3
158.9
156.85
156.2
154.8
153.9
150.6
 
24.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

После пробоя важного уровня 31820 фьючерс начал классически тестить его снизу, предвещая дальнейшее падение. Налицо была потенциальная точка «3» потенциального паттерна «123». Но все это оказалось обманчиво. Повыносили всех.
 
24.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Интересно другое. Открытый интерес. Для этого надо перейти на картинку с более крупным масштабом. Как я уже писал в обзоре по РИ, увеличение открытого интереса зачастую предшествует разворотам рынка. Обоснование этого также было приведено. Теперь посмотрим на месяц август во фьючерсе СИ. Прямоугольниками отмечены всплески интереса и начало его падений. Характерно, что все это происходит в районе экстремумов цен. Особенно интересна аналогия между вчерашним днем и пятницой-понедельником. Тогда нарисовали два пика на всплеске открытого интереса. После чего мы получили падение и цены и интереса. Т.е. толковые граждане продали неплохую позу на локальных хаях, после чего откупили обратно. Вчера в районе 31750-31850 в рынок вошли новые деньги. Произошло это на лоях. Вполне разумно ожидать роста с этих уровней. Ну а при падении ОИ в районе 2450-2500 закрывать лонговые сделки.

Уровни на сегодня:

32735
32600
32450
32205
32120
32065
32020
31970
31820
 
24.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

Очень хорошо!
avatar

ger_man


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP