<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

 
Всех с началом трудовых будней.
 
РИ (фьючерс на индекс РТС)

Открытие в пятницу прошло аккурат под объемным уровнем 144000. Сантимент располагал к поисками шортовых входов. Стрелкой на картинке показана точка «3» первого шортового паттерна. К сожалению, данный паттерн реализован не был. Цены вынесло вверх на стопы. А вот уже после 13 часов начали формировать еще одни более широкий шортовый паттерн. И если тест средневзвешенной в 13 часов был неоднозначным — с пробоем, то позже мы получили толковый уверенный тест хвостом свечи. Вход в позицию отсюда был разумен. Реализация прошла уже под конец основной сессии.

Пару слов о парнях, которым нетрудно кинуть в стакан заявки на 5 миллиардов рублей. В пятницу они решили не баловать обывателей биржи и не показывать правильные ходы. Салатовыми прямоугольниками показаны места, где толковые парни кидали ярдовые заявки в лонг. Большой привет гражданам, которые следовали примеру старших товарищей и работали в лонг.


Теперь обратимся к старшим тайм-фреймам. Видно, что вот уже две недели фьючерс болтается в диапазоне 141100-144000, иногда совершая ложные пробои. Совершенно очевидно, что истинный пробой данного диапазона даст как минимум движение в 3000 пунктов (ширина диапазона). Поддержка на уровне 141100 очень сильна. И не только сформированным здесь объемный уровнем. Здесь находились локальный хаи июля — трижды уровень останавливал цены, отправляя их вниз — 3,5 и 19 июля. Исходя из постулатов теханализа, тест данных уровней после их пробоя отправляет цены дальше на солидную величину. И действительно, за последние две недели мы трижды тестировали уровень 141000 и трижды цены уходили вверх. Беспокоит лишь поведение фьючерса на долл./руб., который уверенно собрался далеко наверх. А обычно два этих фьючерс коррелируют в разные стороны.

В ходе пятницы были сформированы два сильных объемных уровня. Они формировались активными покупками, но каждый раз цены уходили вниз. Закрытие произошло также под уровнями.

Уровни на понедельник:

144000
143150
142300
141100
138700
137000
132000
 
20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк

Сбербанк аналогично РИ изобразил латинскую букву V на первых часах торгов. Но вход здесь можно было осуществить без ожидание формирование шортового паттерна. На этом V'образном движении отчетливо видна дивергенция сантимента и цен. Повторюсь, цена обновляют максимум дня, показатель настроения участников ниже, чем на предыдущем хая. Т.е. нету того задора и оптимизма — хаи обновляются, а сантимент в отрицательной зоне.

Ну а уже чуть позже мы получаем толковый шортовый паттерн для консервативного входа. Отмечу характерный тест уровня коррекции 38.2% копейка в копейку. Паттерн был реализован достаточно быстро.

При анализе глобальной картины наблюдаем узкодиапазонную торговлю последних двух недель. Нижняя граница — 92 рубля, верхняя — 94 рубля. Снизу нас ждут два сильных уровня — 91.55 и 89.9. Именно к последнему из них должна сходить бумага при пробое диапазона. А он, как мы можем видеть, назревает.

Структура пятничного среза горизонтальных объемов говорит о том, что раздача происходила в верхней части торгового диапазона дня. После обеда цены шли вниз, совершенно не встречая сопротивления. Т.е. покупателей тут нет.

Уровни на понедельник:

100.5
97
95.5
93.9
93.2
92.3
91.55
89.9
86.8
 
20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

По пятничному движению Газпрома сказать абсолютно нечего. Сантимент продажный, диапазон узкий, никаких толковых сигналов.

Подметил вещь, которую упустил в ходе торгов четверга. А зря! Часто говорил о влиянии средневзвешенной от экстремумов предыдущего торгового дня. Обратите внимание на тест, обозначенный стрелкой. Очень толковый и показательный тест.

Также предлагаю внимательно ознакомится с глобальной картинкой движения бумаги. На ней отмечены все основные объемные уровни. Красными прямоугольниками отмечены суровые зоны цен. В каждой из таких зон мы имеем не просто крупные проторговки уровней, но и разворотные точки, что только усиливает зону. Сейчас Газпром находится в верхней, наиболее широкой зоне. Выход из неё вниз намекает на поход к следующей зоне — в район 147 рублей. Ну а выход вверх, через пробой всех предыдущих локальных хаёв, открывает акциям дорогу прямиком на 171.15 руб. Диапазон 161.3-171.15 девственно чист, тут не было интересов групп спекулянтов. Таким образом, тут не должно возникнуть серьезных препятствий для ценовых движений. К тому же, как мне кажется, люди, входившие в бумагу 2-го августа на классической обманной просадке, еще не выходили из бумаги.

Уровни на понедельник:

161.3
158.9
157.6
156.2
154.8
153.9
150.6
146.7
143.6
 
20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Как я уже писал раньше, при закрытия часовой свечи ниже уровня 31937, собирался разворачиваться в шорт. Однако уровень это стойко выдержал атаки на вечрней сессии четверга. Ну а в пятницу цены пошли вверх, оттолкнувшись от объемного уровня 31955.

Сантимент с утра был положительный и располагал к поискам лонговых входов. Они были везде. Цена с удовольствием корректировалась в ходе восходящего движения к своей средневзвешенной. Т.е. любое такое касание можно было использовать для входа, а цели рассчитывать по паттерну «123». Вплоть до обеда фьючерс смущенно бился в важный объемный уровень 32065. После легких но настойчивых ухаживаний уровень сдался и впустил фьючерс в себя. После резкого пробоя последовал классически откат (тест) и дальнейший рост. Входить на подобных тестах строго рекомендуется.

В пятницу фьючерс пробил часовой свечой хай последних двух недель торгов. А в дальнейшем мягко протестировал его сверху. Смею рассчитывать на движение цен к уровню 32525.

Также отмечу тот факт, что на вечернем подъеме во фьючерс зашли неплохие деньги.

Уровни на понедельник:

32990
32735
32600
32450
32120
32065
31955
31870
31820
 
20.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

отлично, спасибо
avatar

юрий

отлично, спасибо
avatar

Brahman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP