<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 13.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

 
Всех с началом очередных трудовых будней.
 
РИ (фьючерс на индекс РТС)

С открытия торгов ситуация в РИ располагала к поискам шортовых входов — сантимент был за продавцами. Уже на 20-ой минуте мы получили потенциальную точку «3» — пошел тест основной средневзвешенной. Тест сработал на отлично. Цены пошли уверенно вниз. После пробоя точки «2» цены классически вернулись к этому уровню и протестировали его снизу. А уже дальше пошло исполнение первой цели паттерна. Хороший профит к пятничному обеда. Уже можно закрывать терминал и идти гулять.

В целом же реализовался мой пятничный прогноз с ложным пробоем проторгованного диапазона 143300-144000 вниз. После чего мы получили возврат цен обратно. Теперь логично бы выглядел выход на уровень 152000. Правда, тут есть нестыковки с поведением фьючерса на долл./руб., но об этом позже.

Особое внимание обращаю на структуру объемов в пятницу. На лоях, несмотря на короткую длительность нахождения, проторговали очень серьезный объем. Гистограмма уровня контрастно красная, что говорит о сильнейших активных продажах на данном уровне. Но цена не пошла ниже, а ушла сильно вверх. Т.е. продажи принимали на себя биды толковых знающих парней. Основной же объем дня сформировали на 142000. И здесь уже присутствовали активные покупки. Закрытие выше уровня.


Таким образом, налицо сильный интерес к фьючерсу на уровне 140500. Напомню, что это цена является локальным хаем, показанным 30 июля. Т.е. классический тест экстремума.

Также обращаю внимание, что для разворота не хватает очевидной так называемой кульминации покупок. Когда цены резкой свечой обновляют максимумы на ультра-объемах. Тот рекордный объем от второго августа еще не распределен.

Уровни на понедельник:

144000
143400
143000
142000
138700
137000
132000
127400
 
13.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
13.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк

Сбербанк в пятницу торговался достаточно узко. В начале дня имел нисходящую направленность, однако положительный сантимент не давал возможности рассматривать шортовые входы.

После обеда мы получили интересную ситуацию. Цены дважды протестировали уровень 92 руб. Оба теста делались характерными «хвостатыми» свечами. На обоих тестах происходил серьезные крупные перекладки. На сантименте образовалась стандартная дивергенция с ценами. Очевидно, настрой участников менялся на положительный, несмотря на краткосрочный уход в отрицательную сторону.

Вот уже на этом моменте появилась единственная хорошая возможность поучаствовать в торгах по Сбербанку в пятницу. Ближайшую цель логично было рассматривать на основной средневзвешенной. Полпроцента за 20 минут работы — очень недурно.

При рассмотрении более глобальной ситуации, считаю, что среднесрочный паттерн по бумаге можно считать реализованным по второй цели. В четверг мы не дошли до цели всего 20 копеек, что, учитывая масштаб паттерна, можно списать на погрешность.

Снизу мы имеем два мощных уровня — 91.55 и 89.9. Оба они недельные. Первый уже оказывал серьезное сопротивление, а потом поддержу. Выше — уровень прошедшей недели 93.9 руб. Думаю, уверенный его пробой открывает путь к 100 рублям.

Уровни на понедельник:

100.5
97
95.5
93.9
93.5
92.5
91.55
89.9
86.8
85
 
13.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
13.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

Сантимент в Газпроме с утра выровнялся и до обеда пребывал в неопределенности. Никаких паттернов на вход не формировалось. Но очень показательно отработал крупняк, совершив крупные перекладки непосредственно на самом экстремуме свечи, а в итоге и дня. Я уже говорил, что зачастую подобные вещи обозначают экстремум длительного периода (для внутридневной работы). К тому же в этом же районе пошли свечи с длинными верхними хвостами, что говорило о серьезности продавцов, которые защищали уровень и продавали все попытки его выкупить. Сюда же переместился объем недели — 154.8 руб.

Учитывая подобные расклады, имелся смысл работать в данной ситуации в шорт с коротким стоп. Минимальная цель — основная средневзвешенная дня. Но падение оказалось более существенным. И опять крупный участник обозначил лой дня.

Еще есть куда падать. Если предыдущая коррекция к росту 25 июля — 31 июля дошла до уровня 38.2%, то текущая остановился в промежутке между 61.8% и 50%. 50% — 152.23 руб., 38.2% — 151.1 руб.

Уровни на понедельник:

161.3
158.9
156.2
155.2
154.8
153.9
150.6
146.7
 
13.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Баксорубль просто великолепен. Час работы, отличный дневной профит и свободная пятница.

Уже на первых получасах пошло очевидное формирование лонгового паттерна. Тест основной средневзвешенной был уверенный и показательный — одной свечой, хвостом. И безоткатный рывок к первой цели. Собственно, дальше уже можно было не работать по инструменту.

Безусловно отмечу отработку объемного уровня 32170. Посмотрите, как его тестировали. Но все три теста прошли на хвостах свечей, что говорит о его защите продавцами. К тому же тут прошли крупные перекладки. Вообще обращаю внимание, как отрабатываются крупные перекладки именно на хвостах свечей.

А теперь обращаю внимание на поведение ОИ во фьюче. Интерес, которые планомерно набирался в течении последних недель, с лоя четверга пошел на убыль. Если все сделано классически и логично, то нас может ожидать серьезное восходящее движение в баксорубле, а это в свою очередь развернет фонду вниз, что несколько противоречит анализу РИ. Так что внимательно следим за этой противоречивой ситуацией.

Уровни на понедельник:

32990
32735
32600
32450
32170
32120
31930
31870
31820
 
13.08.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

Приветствую! Так удачно в си залез по 32018 в лонг, а затем меня развели на выносе вверх по ри, я быстро си закрыл по 32050 и решил в лонг ри от 143000. Но это оказалось ложное движение, идет тупо выпиливание стопов. А в ситак хорошо сидел)))
avatar

Xo4yProfit


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP