<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 30.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.

Всех с началом трудовых будней!
 
РИ (фьючерс на индекс РТС)

Мы помним, что торги четверга завершились формированием мощной покупной проторговки в верхней части дневного диапазона. Чуть выше, на 134800, находился недельный уровень. Таким образом, мы имели мощнейшую поддержку на промежутке 134500-134800. За первые три часа торгов дважды цены входили в этот диапазон и дважды он не пускал цены вниз. Это и неудивительно. Сантимент с открытия был на стороне покупателей. В ходе данного трехчасового флэта был сформирован одни лонговый паттерн. Паттерн узкий. Отработал по первой цели. Также за это время здесь был проторгован объем дня. А именно на 135200.

Очевидно, намечался выход из узкой проторговки. Очевидно, при такой мощной поддержки снизу, при строго покупном сантименте, выход должен был быть исключительно вверх. И тут уже два варианта — тупо входить либо ждать лонгового сигнала и входить по нему. Такой не заставил себя ждать. Точкой «3» несколько раз протестировали средневзвешенную от лоя дня и стартанули. Первая цель исполнена за 5 минут до закрытия основной сессии по хаю этой самой сессии. Вторая цель достигнута уже в ходе вечерней сессии. Размах движения хорош.


Если посмотрим на структуру горизонтальных объемов, то увидим, что восходящее движение не встречало каких-либо серьезных продаж. Очевидно, для начала коррекции следует ожидать серьезной проторговки в верхней части дневного диапазона, где выйдут все толковые лонгисты, зашедшие на этой неделе.

Третий день наблюдаю один неприятный момент на показателях общего спроса/предложения. Смотрим на вторую картинку. Вот такие скачки выдают. Смотрю, затесался в рынок дюже денежный гражданин с роботком. Тестирует, что ли… Кидает в стакан заявки по 40-50 тысяч контрактов. Заявки, понятно, не отрабатываются и убираются. Но картину изрядно портит. Кто-нибудь наблюдал его в стакане?
30.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.


Уровни на понедельник:

138700
135200
134500
132000
130700
 
30.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк

В Сбере, несмотря на очевидную восходящую направленность, широко представлены продавцы. Так, практически целый день стакан просто забрасывали заявками на покупку — сантимент оставался за продавцами. Если мы оценим сантимент совместно со срезом горизонтальных объемов, то заметим, как с 15 до 17 шел рост заявок на продажу, но они упорно выкупались. Об этом явствено говорит цвет проторгованного объемного уровня 89.5 руб. Как все предложение выкупили, пошли уверенно выше. До первой цели среднесрочного лонгового паттерн не дошли каких-то 30 копеек. Не исключаю похода бумаги в район 95.5 руб. Здесь у нас висит объемный уровень плюс вторая цель лонгового паттерна. Интересно, будет ли она отработана.

В целом же, если говорить о внутридневном раскладе пятницы, то было ожидаемо снижение в район 88.5 руб. Ведь это ближайший объемный уровень после открытия. И коррекция к нему, в случае её наличия, вполне разумна. Так и получилось. По пути был сформирован шортовый паттерн, поддержанный сантиментом и средневзвешенной. Паттерн достиг своей цели. Но позиции были выбиты стопом за точкой «3». Сводили таки туда. Хотя, безусловно, была толковая возможность передвинуть стоп в безубыток при пробое точки «2». А вот в 13:15 мы получили важный тест двух уровней — динамическая поддержка (средневзвешенная) от лоя предыдущего дня и объемный уровень 88.5 руб. Учитывая важность этих двух уровней, отсюда можно было искать лонговый вход. Чуть позже был сформирован лонговый паттерн «123». Он сработал по второй цели ближе к завершению основной торговой сессии.

Уровни на понедельник:

95.5
92.5
91.55
89.5
88.5
86.8
85
82.85
 
30.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

По Газпрому также с открытия сантимент сугубо продажный, но налицо общая повышательная тенденция. Налицо планомерно растущий показатель заявок на покупку, в то время как постоянства в заявках на продажу нет. Таким образом, использование лонговых сигналов в данной ситуации выглядит весьма разумным.

Возможной цель коррекции выступал диапазон 148.4-148.6. Он был сформирован недельным уровнем и объемом четверга. Диапазон, понятно, сильный. В итоге мы получили очень характерный тест данного диапазон. После чего следовало искать возможные лонговые входы. Через час прошел хороший тест основной средневзвешенной. Вот и лонг. Разворот произошел на двух объемных уровнях. Вполне разумно было ожидать движения до следующего горизонтального объема, который располагался на 152 руб.
30.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.


Лично я подметил лонговый паттерн несколько поздновато. Однако было принято решение работать по нему с расчетом профита на второй цели. Соотношение профит/лосс в данном случае было за профитом и позволяло работать. В 16:30 тэйкпрофит сработал, принеся хорошую пятничную прибыль.
30.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.


Уровни на сегодня:

158.9
157.1
155.6
152
150
148.6
148.4
146.7
143.6
 
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Как я и намекал в среду, баксорубль уже третий день подряд снижается. Сантимент в ходе пятничных торгов метался из плюса в минус, будучи не в состоянии определится. После 12 часов пошло формирование лонгового паттерна, который было разумно работать. Паттерн цели не выполнил, однако предоставил возможность передвинуть стоп в хороший безубыток. Стоит обратить внимание на важный момент в данном восходящем движении — его верхняя часть. Здесь преградой выступили сразу два важных уровня — объемный уровень 32620 и средневзвешенная от хая предыдущего дня. Приостановка восходящего движения в данном районе выглядит вполне закономерно. Отсюда следовало искать входов шортовых. В 16:35 пипс в пипс было протестировано второе стандартное отклонение основной средневзвешенной, а чуть позже сформирован шортовый паттерн «123». Паттерн отработал на все 100%. Характерен и ценовой диапазон дня — один объемный уровень ограничил восходящее движение и отправил цены к ближайшему объемному уровни снизу, который был достигнут на последним минутах пятничной сессии.

Уровни на понедельник:

33180
32990
32770
32620
32500
32280
 
30.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 
 
 

спасибо, как всегда всё чётко
avatar

юрий

tatika, вам спасибо, что читаете.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP