<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | Про дивергенцию. РИ.

Еще раз хочу напомнить про работу диверов. Зачастую они неплохо отрабатывают на стандартных линейных индикаторах. Но лично я придаю бОльшее значение показателям реальных настроений.
 
Я часто упоминаю в своих обзорах дельту сделок. Вот и на примере сегодняшних торгов можно наблюдать дивергенции дельты сделок с ценами. 
 
Так, с 10:30 по 10:45 (свечи) мы наблюдали рост цен. Однако в процессе это роста дельта сделок росла в обратную сторону, т.е. превалировали активные продажи. Таким образом, есть повод задуматься об истинности сего роста. И, характерно, после второго пика мы наблюдаем падение.
 
Аналогичная ситуация с 12:45 по 13:15.
 
Это не грааль. Но подобные вещи могут предостеречь от поспешных входов против тренда на «красивых» свечах.
 
Про дивергенцию. РИ.
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

Спасибо.+
avatar

Gloomy trader

А где дельту под QUIK взяли?
avatar

wavelet

А вчера с 14:00 до 16:30 по СИ было больше продавцов, но это не мешало цене идти вверх.
avatar

ger_man

ger_man, ничего не могу сказать по СИ. На данном инструменте у меня дельта не висит. Довольно давно слежу за РИ — часто помогает.
INTERSPREAD-INVEST, просто, тот факт, что по сделкам преобладают продажи, не доказывает ложность роста. Продажи принимают на биды и, если это сопровождается ростом ОИ это очень плохой сигнал для медведей.
ger_man, так я не говорю про доказательства. О чем и отписал. Просто обычно (обычно, стандартно) дельта идет вслед за ценой. Безусловно, бывают обратные случаи. Но они редки. По крайней мере по моему опыт вот так. Я, право, не знаю, как работает в СИ в разрезе сделок, там своя кухня. Но по РИ вот так. С февраля наблюдаю дельту по КВИКу. Раньше больше года отдал анализу дельты по ЭКСЕЛЮ.
INTERSPREAD-INVEST, конечно цена будет двигаться согласно дельте. Если только кто-то не набирает позу против толпы ;)
Тоже наблюдаю какое-то время. Очень полезная штука.
avatar

ger_man

А сам грааль у вас есть? :)
secondi,
—А вас-то пороли?
—А как же, пороли, а ты думаешь почему я такой стал?
INTERSPREAD-INVEST, я правильно понимаю, что он не основан на дельте, иначе бы вы не размещали тут подобный анализ? :) Клоню к тому, что все публичные анализы от лукавого, у многих пишущих есть какой-то мини-грааль, но, в то же время, все пишут о чем-то достаточно отдаленном.
secondi, я использую дельту в торговле. Как дополнительный инструмент. К примеру, если вернуться к рисунку, то в районе первой дивергенции прошел тест средневзвешенной от начала дня, т.е. мы получили потенциальную точку «3» паттерна 123. Паттерн в данном случае шортовый. Сантимент также за продавцами. Это дополнительный фактор за вход. Дивергенция на дельте и цене — еще один фактор за шортовый вход. Вот, примерно в таком ключе использую.
INTERSPREAD-INVEST, ну а фишка то есть какая-то, или так все, потихоньку, по паттерну, по дельте?
secondi, паттерн, средневзвешенная — вот основа моей работы. В разработке робот — на истории сделал на Сбере из миллиона сорок с 2009 года. При просадке в 20%. При одной сделке (на круг) в день. На там совершенно другая основа. Настолько простая, что многие удивятся, узнав.
Аналогичная ситуация с 12:45 по 13:15. Если честно не очень согласен что этот момент можно рассматривать как дивер дельты и цены, т.к дельта на свечах вверх положительная, даже кумулятивная дельта увеличилась за данный промежуток времени, единственное если вы считаете при обновлении локального максимума или при его повторении дельта все таки положительная, но меньше чем при предшествующем движении.
avatar

zolom

VUAZON, на 15-минутной свече, которая показала новый хай, кумулятивная дельта снизилась. Это я и понимаю под дивергенцией.
INTERSPREAD-INVEST, Понятно, просто я немного по другому интерпритирую понятие диверов дельты и цены.
avatar

zolom

Как бы дельта давно уже банальность и баян.
Но дельту можно по-разному рассматривать.
Можно использовать обычную баровую дельту, дельта моментум, кумулятивную, строить можно как по объемам (ask size — bid size), так и по тикам.
неплохо работает дивер цены с кумулятивной дельтой на таймфреймах 144,233,377tick, 1000-2000 contracts или больше.
Также можно и нужно смотреть на уровни кумулятивной дельты дней за 30 там — где есть сильные поддержки и сопротивления.

Но не надо забывать что лучше бы смотреть на картину в целом (big picture), особенно если рассматриваемый инструмент имеет высокую корреляцию с другими.
INTERSPREAD-INVEST, а что за 3 цифры в кластерах снизу(сверху-вниз)?
avatar

weblogic

weblogic, присоединяюсь к вопросу… и дельта где на графике)
avatar

disis

Верхняя — дельта текущего бара.
Средняя — накопленная (кумулятивная) дельта.
Нижняя — отношение дельты к объему бара.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP