<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 03.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.

РИ (фьючерс на индекс РТС)

Фьючерс на первом часе торгов слегка напугал особо нервных быков. Но сантимент весь ход торгов оставался за покупцами. Отсюда вывод — следовало искать лонговые входы. И они не заставили себя ждать. Так уже к 12 часам мы видим формирование лонгового паттерна. Цель был исполнена довольно быстро.

На 134400 мы имели хороший уровень — недельный объем. Прошу обратить внимание, как отрабатывал этот уровень. Раз пять он был протестирован. После 16 часов на нем нарисовали точку «3» еще одного лонгового паттерна. Комплексный подход к анализу, использующий паттерны Price Action, горизонтальные объемные уровни, сантимент, очень хорошо себя показывает.

Диапазон 134400 — 135200 был довольно мощно проторгован. Цена вышла из этого диапазона вверх.

Уровни на сегодня:

135200
134400
131000
127400

125600
 
03.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 

Сбербанк

Бумага была хороша. После сильной пятницы, которую активно выкупали, что можно увидеть по структуре объема, можно было ожидать плюсовой понедельник. Так и произошло.

После 11 часов был сформирован лонговый паттерн «123». Точка «3» не дошла до средневзвешенной, но, учитывая толковой соотношение профит/лосс, вход при пробое точки «2» был вполне оправдан. Паттерн был реализован за 15 минут.

Если мы обратимся к поведению цены на лоях дня после открытия, то заметим, что и здесь были неплохие точки входа. Обращаю внимание на свечу в 11:35. На минимумах данной свечи прошла крупная перекладка, после чего свеча закрылась с суровым нижним хвостом. Подобное часто говорит о том, что мы имеем локальный экстремум. К тому же здесь мы видим еще ряд способствующих к развороту факторов. Во-первых, на сантименте идет дивергенция с ценами. Т.е. цена обновляет минимум, но это не сопровождается активными продажами. Во-вторых, по завершению получасовой свечи мы видим прекрасный тест недельного объемного уровня 85.95 руб.

Давнишний объемный уровень 87 руб. был пробит. Если не последует сегодня его теста, очевидно, стоит убрать его с графика. Хотя этот тест был бы очень по классике. На нем есть смысл докупиться.

Уровни на сегодня:

95.5
91.5
87.7
87
85.95
85
83.5
82.85
 
03.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Газпром.

В бумаге продолжает властвовать отрицательный сантимент. Что неудивительно. Газпром — бумага тяжелая. Однако шортовые входы вчера дали свои плоды. В 13:25 получили точку «3» с тестом средневзвешенной от хая. Реализация прошла довольно быстро и успешно.

Стоит отметить работу объемных уровней и средневзвешенных. С открытие торгов мы получили серьезную битву за уровень 153.3 руб. Уровень устоял. Дополнительной поддержкой выступила средневзвешенная от лоя 28 июня. В данном момент вполне был разумен лонг с коротким стопом, несмотря на отрицательный сантимент.

Уровни на сегодня:

161.3
157.8
154.9
153.3
152
151.7
150.2
 
03.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Вчера фьючерс не показал внятной динамики. Сантимент постоянно менялся из стороны в стороны. Толковых сигналов не было. Весь день фьючерс ходил вокруг объема недели 32985.

Уровни на сегодня:

33695
33430
33300
32985
32755
 
03.07.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 

мне вот всегда интересно по факту читать торговлю данного автора.
«Но сантимент весь ход торгов оставался за покупцами.» В чем он выражен?! И модель 123 всегда легко находить на истории…
Интереснее читать цели и задачи на текущий день — планирую так и так… А так автор всегда на коне ))
avatar

yourik

yourik, а где Вы тут увидели торговлю данного автора? Это видение и наука другим. Модель 123 легко находить не только на истории, но и в реальном времени. Или, виноват, она перерисовывается, как зизаг?

Если Вы так любите читать меня, то должны были уже понять, что сантимент есть заявки на куплю/продажу. В РИ сюда добавляется и общий спрос/предложение.

У меня никаких целей и задач на текущий день нету. Увижу формацию — войду, независимо от направления.

Ну а если так уж хочется прогнозов, то можно, к примеру, сюда: smart-lab.ru/company/interspread-invest/blog/61961.php
И таки получается, да, на коне.
я про то, что смысл описывать историю?! это все и так видят
avatar

yourik

yourik, люди спасибо говорят. Значит кому-то нужно. Вся торговля и так описывание истории. И поиск этой истории в настоящем.
Антон, давно хотел спросить Ваше мнение о причинах влияния взвешенной цены на участников. Мое мнение что никакой мистики нет, это просто некий бенчмарк для портфельных управляющих типа если котировка сильно ниже, можно добавить к позе. Тем самым спред и сокращщается. Нет управляющих — нет отработки уровней. Почему иногда этот параметр работает, а иногда нет?
twoyellowtickets, конечно никакой мистики. Ведь она же строится на реальных деньгах. Т.е. на ней проходит некая граница, где проходит бу для основной массы участвующих.
twoyellowtickets, просто период работы у участвующих разный.
INTERSPREAD-INVEST, ну на производных эффект должен снижаться, там вес захламляет ХФТ, нет портфельщиков в чистом виде как в бумагах, да и просто может двигаться всухую за базой без соотвествующего объема сделок.
twoyellowtickets, может и так. Но ведь работает и на производных.
Я и говорю, бывают дни, когда внутри дня СРВ вообще не отрабатывается. Мне кажется, наверное в этот день нет конкретной работы по внутридню. Всем, кто сидит в данном инструменте данный день, уровни не интересны. А в какой-то день подключается внутридневники с солидными объемами и тут начинают работать СРВ внутри дня.
twoyellowtickets, К примеру обратимся ко вчерашнему СИ. СРВ вообще не работала внутри дня. НО СРВ от хая четверга не пустила цены вверх.
А тем временем на РИ реализовали по первой цели лонговый паттерн. И на хаях крупные перекладки прошли
INTERSPREAD-INVEST, в ри с начало торгов лонговый уклон, всем шортящим дают биды в достаточном количестве, по идее сейчас нужен еще рывок вверх можно с рублем за одно.
twoyellowtickets, это ведь как по классике все учат, отчего происходит отбой от уровня — на уровня открыто равное число позиций (шорты и лонги), пошло от него движение, неугодавшие молятся хотя бы на возврат к бу. Цена снова тестит уровень, неугодавшие начинают выскакивать в бу, тем самым отбивая цены дальше. Так и со средневзвешенной. Только тут мы уже видим весь набор, так сказать, и тех кто пирамидил, усреднялся, просто входил с разных цен. Эта СРВ динамически и показывает тот самый бу. И если ситуация лонговая, то застрявшие шортисты начинают в районе СРВ откупать по с минимальным убытком, тем самым разгоняя снова цены.

Вот по логике как-то так.
INTERSPREAD-INVEST, а на счет Си считаю скорее совпадением, валютой спекулируют банки, импортеры, пасет все это ЦБ со своими аукционами. Почему объемы си должны повторять реальные сделки валютной секции? С помощью си хеджат валютную составляющую ри и спекулируют вместо форекса. Интересно конечно состав публики в си узнать.
twoyellowtickets, ага. Я потому и в ЕД не лезу, ибо бакс/евро — все ходит за буржуями. А СИ все-таки наш отечественный.
INTERSPREAD-INVEST,
Есть мысля, что после дневного клиринга, броки могут начать принудительно закрывать шортовые позы клиентов. Или шортовых поз сейчас мало??? Как думаешь???
Xo4yProfit, Ну если не обманывает ОИ, то сейчас 382 тысячи контрактов в шорте :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP