<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.

Всем доброго дня!
 
Пару дней назад я попытался проанализировать торговлю с помощью обычных средних. В качестве сигнала брался факт пересечения цены и средней. Ознакомиться можно тут.
 
В данной работе я изменю условия. Торговать будет также по обычным средним. Но в данном случае сигналом к покупке/продаже будет служить пересечение одной средней (быстрой) другой.
 
Учитывая критику предыдущего топика, я добавил в тестер комиссию, которая составляет 0.03%. Также было изменено условия прохождения сделки. Теперь вход в позицию происходит на следующей свече после появления сигнала по цене закрытия свечи, на которой прошел сигнал. Если диапазон цен на следующей после сигнала свече не захватит цену закрытия предыдущей свечи, то сделка не произойдет. Таким образом я исключаю несуществующие сделки, например, при гэпах.
 
Тестирование проходит на акциях Сбербанка. Период: 01.01.2008 – 01.06.2012. Тайм-фрейм – 1 час.
 
Итак, изначальные условия:
Покупка — быстрая скользящая пересекает снизу вверх медленную.
Продажа — быстрая скользящая пересекает сверху вниз медленную.
Система реверсивная, т.е. при закрытии лонга происходит вход в шорт.
 
В ходе оптимизации было получено два интересных ряда параметров.
 
Первый с периодами 2 и 6. Для сравнения изначально выкладываю результаты без учета комиссии.
Net Profit %: 3395.87%
Avg. Profit/Loss %: 0.29%
Всего сделок: 1502
Выигрышных: 578
Убыточных: 924
Максимальная просадка системы: -38,61%
Profit Factor: 1.18
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
Второй– 49 и72.
Net Profit %: 1294.94%
Avg. Profit/Loss %: 2.47%
Всего сделок: 131
Выигрышных: 62
Убыточных: 69
Максимальная просадка системы: -35,52%
Profit Factor: 1.65
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
А теперь добавим комиссию – 0.03%.
2-6
Net Profit %: 1310.17%
Avg. Profit/Loss %: 0.23%
Всего сделок: 1502
Выигрышных: 578
Убыточных: 924
Максимальная просадка системы: -46,99%
Profit Factor: 1.11
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
49-72
Net Profit %: 1190.24%
Avg. Profit/Loss %: 2.41%
Всего сделок: 131
Выигрышных: 62
Убыточных: 69
Максимальная просадка системы: -36,14%
Profit Factor: 1.61
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
Результаты хороши. Очевидно, система с меньшим количеством сделок практически не реагирует на введение дополнительной платы в виде комиссии. Но самое интересное, что комиссия на первой системе не просто снизила прибыль, а превратила в целом растущую торговлю в провальную – на протяжении 2,5 лет мы видим одни убытки.
 
Напоминаю, что система была полностью реверсивная. Имеем достаточно сильную просадку. Помогут ли нам в такой ситуации стопы?
 
Результат налицо. Это, кстати, второй вариант с редкими сделками. Последние 2 с половиной года система упорно и настойчиво стопится.
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
Итак, очевидно, что по крайней мере на данном инструменте работать по пересечениям двух скользящих средних не стоит. Да, есть параметры, которые дают рост. Но очень уж он рваный и опасный. Очевидно, что выход из позиции по данным условиям происходит слишком поздно, когда экстремум уже давно позади.
 
Можно ли как-то сгладить эти вещи? Заставить систему выходить из сделки не с таким большим запаздыванием? Можно.
 
Пропишем дополнительные условия выхода из лонга и шорта. Пересечение ценой быстрой скользящей средней в обратном позиции направлении будет расцениваться как сигнал на выход из позиции. Дальше все тесты идут с учетом комиссии.
 
Снова рассмотрим два варианта – более частые сделки и редкие.
По первому варианту параметры оптимизация выдала следующие: 5 и 10.
Net Profit %: 1245.71%
Avg. Profit/Loss %: 0.34%
Всего сделок: 876
Выигрышных: 353
Убыточных: 523
Максимальная просадка системы: -33,56%
Profit Factor: 1.44
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
Для редких сделок параметры остались прежними: 49 и 72.
Net Profit %: 261.26%
Avg. Profit/Loss %: 1.03%
Всего сделок: 142
Выигрышных: 58
Убыточных: 84
Максимальная просадка системы: -29,63%
Profit Factor: 1.73
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
Налицо повышения качества торговли. По первому варианту в целом просадка не превышает 18%. Лишь однажды на первом году тестирования был допущен провал свыше 30%. Но опять системы далеки от идеала. Так, первая в течении долгого времени торгует  практически в ноль (пологий участок эквити). Вторая более устойчива в направлении, однако имеет тенденцию к затуханию результатов. А ведь в тесте используется реинвестирование. Т.е. качество сигналов падает год из года.
 
Есть мнение, добавить стопы. Сделаем это.
 
5-10.
Net Profit %: 1059.09%
Avg. Profit/Loss %: 0.3%
Всего сделок: 876
Выигрышных: 359
Убыточных: 517
Максимальная просадка системы: -21,74%
Profit Factor: 1.44
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
49-72.
Net Profit %: 393.05%
Avg. Profit/Loss %: 1.22%
Всего сделок: 143
Выигрышных: 60
Убыточных: 83
Максимальная просадка системы: -14,64%
Profit Factor: 1.86
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
Если в первом варианте мы видим ухудшение результатов, не сильное, но всё же, то во втором налицо небольшой качественный скачок вверх по всему спектру показателей. В среднем за весь период тестирования нет ни одного убыточного месяца. Но снова! Снова проблема с затуханием динамики результатов. «И это печально» (с).
 
Боязно, боязно торговать по данной системе. А так все хорошо начиналось.
 
А что же на фьючах?
 
Прогоним систему по склейке РИ. С 2009 года. Сразу скажу, что стопы слегка улучшили результат тестирования, посему приведу данные сразу с ними.
 
Параметры средних следующие: 4 и 69.
SL– 6.
TP – 4.
 
Net Profit %: 138.18%
Avg. Profit/Loss %: 0.26%
Всего сделок: 340
Выигрышных: 156
Убыточных: 184
Максимальная просадка системы: -4,77%
Profit Factor: 2.03
Есть ли жизнь на средних? Часть 2. Пересечение 2 скользящих.
 
Здесь мы видим стабильность показателей в течении 3 лет торговли. Эквити также довольно уверенно без задержек идет вверх. Просадка довольно терпимая. И хотя многих результаты в абсолютных величинах за 3,5 года торговли не впечатлят, отмечу, что их можно увеличить, используя 2-3 плеча. Благо просадка позволяет это делать.
 
И да, на фьючах РИ комиссия не считалась. При таком количестве сделок её влияние будет просто незаметно.
 
Остался лишь один вопрос. А влияет ли как-то склейка на результаты тестирования?
 
С уважением,
Полковников Антон.
http://www.interspread.ru/
 

спасибо. теоретикам у нас везде почёт.
если не сложно, протестируйте такой вариант:
если на Тайм-фрейме 1 день средние пересеклись вверх, то работа на 1 часовых графиках только в лонг, без реверса.
и аналогично если на дневных сигнал вниз, то на часовых только шорт без реверса.
заранее спасибо
Александр Ярмак, с радостью. Как только освою кодинг на разных ТФ. Короче, слаб я еще в этом. Хотя, на сколько я знаю, Ами позволяет делать подобные вещи.
Сожгите себя на костре!!! еретики...)))
avatar

Макс

есть один серьезный момент. даже два. проскальзывание и боковики. особенно на РИ.
изучал эту тему достаточно глубоко. с двумя и тремя средними. у всех систем одни и те же проблемы — мощный тильт на флетах и запилах (система не знает где не лезть в запилы), запаздывание со входом. это вообще феерично. когда цена, к примеру, стоит близко к средней, вдруг происходит рывок с мощным выносом цены, сигнал вроде есть, но сама пересекающая свеча уносит очень далеко, а система входит по следующей, когда импульс уже погас и начинает отползать. в итоге — фэйл с поздним входом и отработка стопа.
над этой задачей бьются очень давно.
это не работает.
Тема гуд… ты можешь увеличить выхлоп вразы сделав нормальный мм
avatar

ves2010

ves2010, можно поподробнее?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP