<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 17.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

РИ (фьючерс на индекс РТС)

С открытия фьючерс завалился в понедельник. Поддержку ценам оказал уровень 154200. Здесь же была замечена дивергенция между дельтой сделок и ценами. Вполне разумно было сработать в отскок.
 
17.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Далее образовался паттерн «123». Долго обрабатывали средневзвешенную, но в итоге отбились от ней. Первая цель отработала. Правда ждать пришлось более 4 часов. Причем в районе 16:30 цена еще раз протестировала средневзвешенную и точку «2» паттерна. Тут можно было долиться или же войти, если кто не успел изначально.
 
17.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

Основной преградой ценам выступил уровень 156400.

Уровни на сегодня:

157800
156400
155900
154200
 
17.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Сбербанк

В бумаге добротно отрабатывал крупняк. Практически все сделки происходили на экстремумах. И, учитывая сантимент, можно было поработать в шорт.

Наилучшим моментом для входа по моему мнению выступил отбой от наторгованного днем уровня 92.8. На 30 минутном графике это очень хорошо видно. И сантимент в продажах. И стоп короткий.

Уровни на сегодня:

97
95.5
94.3
92.8
 
17.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

В начале дня поддержку бумаге оказал объемный уровень 176.3. И далее последовал резкий отскок к уровню 177.9. Далее был сформирован паттерн «123» с отбоем от средневзвешенной в точке «3». Паттерн это не реализовался.

К 16 часам был сформирован шортовый паттерн. Однако те, кто сидел в лонгах по первому паттерну, тут войти не смогли. Хотя именно это паттерн был реализован в полной мере. Но такова жизнь — нельзя собрать все профитные сделки. Можно было конечно войти во второй паттерн фьючом или спотом, в зависимости от того, в чем сидел на первом. Но об этом на тот момент не думаешь.

Уровни на сегодня:

179
177.9
177.35
176
 
17.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Три часа фьючерс консолидировался, образуя треугольник и наторговывая уровень дня. Выход был вниз маленьким гэпом. При этом отбились от наторгованного уровня вниз и пробили средневзвешенную. Вполне подходящая ситуация для шорта с коротким стопом.

Ну а далее в 18 часов шикарный тест средневзвешенной. И остановка на объемном уровне 29830.

Уровни на сегодня:

30080
30010
29830
29785
29600
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 
17.04.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.
 

А что за паттерн 123, дай ссылко пожалуйста.
avatar

funkyjazz

funkyjazz, А в поисковой строке Гугла самому трудно 2-а слова набрать???
avatar

KosTT

KosTT, может это автор выдумал и в своих ранних блогах объяснял. Такое часто бывает. Так что не ругайся и не флуди = )
спасибо что не забыли поставить тег фьючерсы:)
Тимофей Мартынов, Тимофей, а как тут быть? У меня же и акции и фьючи? Получается в двух разделах индексироваться будет?
INTERSPREAD-INVEST, а что в этом плохого? Идея то в том, чтобы чел, которому нужны допустим акции, мог зайти в соотв раздел и не упустить ничего интересного:)
А что значит «дивергенция между дельтой сделок и ценами»? Что за дельта такая?
avatar

Charlie-7

Charlie-7, Сделка имеет своё направление — либо купля, либо продажа. К примеру, когда выкупают стоящий в стакане оффер, сделка пройдет в таблице всех сделок за направлением «покупка». В дельте идет кумулятивный подсчет совершенных сделок. Таким образом, мы видим какое направление в настоящий момент превалирует по сделкам, в том числе и в абсолютном значении.
Ну а дивергенция — это расхождение. Т.е. цена показывает новый лой, к примеру, а дельта лой не показывает. Т.е. подразумеваем, что на данном лое прошло больше активных покупок. Таким образом, можно подразумевать, что цена не продолжит своё нисходящее движение.
INTERSPREAD-INVEST, спасибо за разъяснение
INTERSPREAD-INVEST, «Таким образом, можно подразумевать, что цена не продолжит своё нисходящее движение» вывод конечно интересный, если не учитывать что могли активно покупать по рынку ловцы дна, опаздывающие на паровоз, а с лимиток продавали правильные поцаны. Тогда цена скорее продолжит свое нисходящее движение)) Где правда? Серьезным образом нтересуюсь.
twoyellowtickets, на рынке любые утверждения имеют вероятностный характер. Вопрос в том как выбрать момент времени когда вероятность больше. Ну и стопы никто не отменял.
Charlie-7, Все так и есть, тот кто знает способ определения вероятности сильно больше 50/50 вряд ли расскажет об этом миру. Вот собственно надеюсь, а вдруг поделяться))
twoyellowtickets, я согласен с Чарли-7. Я не делаю конкретных вывод. Я лишь подразумеваю. Т.е. вероятность складывается сильнее для определенного направления. Как и при любой дивергенции с различными индюками. Только там индюки построены на усреднении цены, а тут на реальных сделках. Безусловно, знать, кто как заходил мы не можем. Ну а что нам еще остается. По крайней мере я уже месяц пишу тут обзоры ежедневно. И очень часто дивергенция на дельте срабатывает.
INTERSPREAD-INVEST, ну я же не спроста спрашиваю. Обычно на этом сайте горизонтальные объемы, всякие фильтры по размеру сделок и вообще теорию наблюдения за операторами-кукловодами пиарят продавцы «инструмента, дающего уверенность». Там мне точно ловить нечего. Вы, как я понимаю, пиарите свою кампанию (а не методику), и потому можете объективно делиться наблюдениями (ну как мне кажется). От себя скажу, что не наблюдаю однозначной зависимости между дивером дельты и цены, каждый раз по разному, причем лучшие варианты всегда красиво смотряться только на истории. Ну типа про ньюансы был вопрос, может я не догоняю чем подтверждать такие явления.
twoyellowtickets, я не имею возможности посчитать вероятность на истории, ибо таковой по дельте не имею. Я торгую внутри дня, на следующий день описываю ситуацию по предыдущему дню. Я не опираюсь только на дивер. Просто, если я вижу ситуацию, что он есть, дополнительно есть какой-то уровень, либо сантимент, подтверждающий направление дивера, то я могу войти с коротким стопом. Все интересные моменты, которые я увидел для себя в ходе торгов, я описываю в обзоре.
INTERSPREAD-INVEST, спасибо за ответ, сам мыслю похожим образом
twoyellowtickets, т.е. по сути торговля получается более близко к интуитивной. Сложно загнать в алгоритм такие вещи, как объемные уровни, паттерны — всю эту совокупность.
Есть мысли дополнительно сделать роботка. К примеру, только что тестировал простейший — дал 10% за месяц с просадкой 1%. Но надо еще работать.
INTERSPREAD-INVEST, по всей видимости основа успеха при таком подходе — четкое понимание из кого состоит наш рынок т.е. размер их средств, горизонт удержания, цели, тактика набора/сброса и еще миллион других параметров. Это позволит по наблюдаемым хвостам предположить кто в данный момент делает рынок и присоединиться к потенциальному победителю. Я не знаю иных способов обрести такое знание иначе как длительное время проработать на разных уровнях рыночной инфраструктуры или иметь много успешных и открытых друзей из этой сферы. Если есть иные пути очень хотелось бы их узнать! семинары не предлагать)))
twoyellowtickets, это философские вопросы :)
с одной сделкой в день. Без плечей.
«дивергенция между дельтой сделок и ценами» это как понимать?) можно картинку или ссылку?)
avatar

Brahman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP