<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 16.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.

Всех с началом трудовых будней!

РИ (фьючерс на индекс РТС)

В пятницу фьючерс какой-то единой динамики не показал. Хотя, безусловно, можно обнаружить шортовый паттерн «123», который отработал первую цель.

Сегодня хотелось бы взглянуть на фьюч несколько масштабнее, чем просто внутрь дня. 12 апреля был проторгован диапазон 155500-156500. В пятницу верхняя граница данного диапазона оказала поддержку ценам. Стоит отметить, что в пятницу также не было четкого объемного уровня дня. Снова был проторгован диапазон. 157500-158200. Не радует тот момент, что закрытие произошло на нижней границе этого диапазона. Но есть несколько «но».

Во-первых, всю неделю, в течении которой мы практически болтались в одном месте без тенденции, общий спрос постоянно превышал общее предложение. В то время как в заявках такого постоянства не наблюдалось. Как я уже писал раньше, допускаю, что подобное может быть вызвано действиями крупных игроков, который способны выставлять заявки с бОльшим количеством лотов, нежели основная масса физиков. Таким образом, физики, как наиболее подверженные панике и различным действиям, гоняют спрэд по заявкам из плюса в минус и обратно. А крупняк в это время тупо стоит бидами в покупках, куда время от времени заливают физики. Отсюда общий спрос превыщает общее предложение.


А здесь возникает во-вторых. Последние дни можно наблюдать снижение ОИ, что говорит о выходе денег из фьюча. Здесь предлагаю обратиться к дня минувшим. Так, 29 марта после неплохого снижения можно наблюдать максимум по ОИ. Дальше он снижается на первом растущем дне 30-го. Многие подумали – ага, рост ложные, никто в него не входит. А в итоге сходили еще на 4% вверх, где уже залезли в бумаги. Считаю, что ситуация похожа. Было бы довольно логично погнать цены вверх и наблюдать на этом движении увеличение ОИ. По крайней мере на это намекает превалирующий спрос.
 
16.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Если мы посмотрим эти дни в разрезе горизонтальных объемов, то заметим некую схожесть. 10-го апреля было движение вниз, не подтвержденное объемами. Лишь снизу слегка подобрали. Т.е. по сути прощупали уровень – продавцов не оказалось. 11-го планомерно росли, все цены сопровождались объемами. 12-го проторговали диапазон. 13-го также. По-хорошему должно быть движение вверх, неподтвержденное объемами, как было 3-го числа. Вот и 30 марта тоже торговали диапазон, потом подергались и ушли обновлять хаи. Одно беспокоит – шибко продажная структура уровней пятничного диапазона. Откровенно присутствовали активные продажи. Но продажи эти принимали и закрыть день на лоях не дали. Время покажет.
 
16.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Уровни на понедельник:

165500
161400
159500
157800
157000
156400
154200
 

Сбербанк

Сбербанк с открытия пятницы обвалился. Все дело в закрытие реестра накануне. Т.е. упали практически на величину дивидендов. Уровень 94 рубля оказал поддержку ценам. Здесь был небольшой лонговый «123».

Интересно следующее – уровень 93.5. Еще 29 марта этот уровень оказал сопротивление нисходящей тенденции от 14 марта. 9 апреля здесь произошла серьезная скупка – все объемы дня (по ценовым уровням) сосредоточились на лоях. В пятницу при подходе к уровню 93.5 происходили сильные выкупы, хотя в целом по ценовым уровням, низы проторговали слабо. При глобальном взгляде увидим нечто подобное вымпелу или треугольнику. Вполне логично было бы сходить в районе 96 рублей. А там перепрыгнуть границу, загнав шортистов в ловушку.

Уровни на понедельник:

97
95.5
94.3
94
 
16.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 
Газпром

Газпром с утра в пятницу порадовал филигранной отработкой объемных уровней – от 176.3 до 179 практически копейка в копейку. Далее уровень 179 еще раз оказал сопротивление ценам.

Объем на это росте был повышенным. Не думаю, что в данном случае происходило распределение, хотя, безусловно, кто-то фиксировался. Дело в том, что объемы в бумаги начали идти в четверг на лоях. Каждая покупная свеча характеризовалась повышенным объемом. Ну думаю, что граждане заходили ради полутора процентов.

Стоит отметить, что под вечер на покупных свечах также пошли объемы. В 18:25 на пятиминутках получили шикарный молот на повышенном объеме.
 
16.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.

Обратимся к глобальной картине на дневках. Видим глобальный повышательный тренд с октября март с неплохой ноябрьской коррекцией. Так вот. В данный момент мы находимся на средневзвешенной этого тренда. Причем средневзвешенная тренда, рассчитанная по экстремумам, практический совпала со средневзвешенной, которая учитывает и текущую коррекцию. И в пятницу цена пробила вверх обе.

Было бы логично сходить наверх к средневзвешенной текущей коррекции – 183.14 руб.
 
16.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.

Уровни на понедельник:

182.5
180.9
179
177.9
176.3
176
 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Здесь говорить много не буду. Бумага уперто отрабатывает паттерны «123», подтвержденные отбоем от средневзвешенной и сантиментом по направлению. Встает только один вопрос – какой целью довольствоваться?

Уровни на сегодня:

30080
29830
29785
29600
 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.
 
16.04.2012 - РИ, СИ, Газпром, Сбербанк. Горизонтальные объемы.
 

Общий спрос/предложение часто просто нарисованы богатыми дядьками.
avatar

Шторм

Zanzibaro, не спорю. Я смотрю комплексно. И с вероятностями.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP