<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Интерспрэд-Инвест | 20.03.2012 - РИ, Сбербанк, Газпром, СИ. Горизонтальные объемы.

Доброго дня!

РИ (фьючерс на индекс РТС)

Вчера с открытия ушли вверх от диапазона предыдущего дня 169400-169800. В дальнейшем объемные уровни предыдущего дня не оказали влияние на движение цены.

Как работать в таких ситуациях внутри дня? Смотреть на уровни формирующиеся. Использовать ценовые патерны. Разберем на примере вчерашних торгов.

В районе 171000-171200 в первый час торгов был проторгован уровень. Как оказалось в дальнейшем, уровень не максимальный. Но на тот момент он существенно выделялся. Таким образом мы можем делать вывод, что из этой зоны последует движение. Можно действовать, к примеру, стандартно — работать в обе стороны на пробитие диапазона. Можно ждать подтверждающих сигналов — сантимент, ОИ, крупные сделки. Можно использовать ценовые патерны как подсказку. В частности, в данной ситуации сформировалась формация «123» (на рисунке показана). Вход по формации происходит на пробитии экстремума «2». Цели формации: 161.8%, 261,8%, 423,6%. Как мы видим, все цели были достигнуты. К тому же в качестве дополнительного подтверждения направления движения выступила смена сантимента и на заявках, и на общем количестве.


20.03.2012 - РИ, Сбербанк, Газпром, СИ. Горизонтальные объемы.

Также вчера ситуация происходила по любимому мной сценарию, когда, войдя в сделку в правильном направлении, мы имели возможность по закрытию каждой свечи переносить стоп за её экстремум и таким образом взять практически всё движения дня, практически ничем не рискую. Так, войдя в шорт на пробитии утреннего диапазона по 170630, мы вышли бы по «бу»шному стопу на 166950.

Немного про ОИ (октрытый интерес). Классика. Весь первый час на проторговке утреннего диапазона ОИ увеличивался, что говорило о входе в рынок новых денег. И именно на том движении, где пойдет снижение ОИ, умные деньги начнут фиксировать свою прибыль. Именно это движение и рассчитывалось изначально. Вчера снижение ОИ началось как раз на уходе вниз от утреннего диапазона.

В итоге объемным уровнем дня выступил 167000.

Кстати, лонгисты вполне могли вчера получить свою прибыль. Косвенным сигналом для входа в покупки была дивергенция цены и дельты сделок. Когда в 16:30 цены обновили лой дня, дельта сделок составила -34500, а еще в 12:30 при локальном минимуме дельта составляла -52300.

20.03.2012 - РИ, Сбербанк, Газпром, СИ. Горизонтальные объемы.

На сегодня уровни по фьючерсу:

170500
169800
169400
167000

20.03.2012 - РИ, Сбербанк, Газпром, СИ. Горизонтальные объемы.


Газпром

Вчера уровень 198.48 оказал сопротивление движению цены. От него пошел разворот. Сантимент говорил за шорт. Неплохая возможность для входа с коротким стопом.

Для тех, кто работает от тренда, среднеквадратичное отклонения от средневзвешенной давало хорошую возможность краткосрочно заходить в шорт. А с 15 часов проторгованные уровни дня на пересечениях с отклонениями от средневзвешенной давали дополнительную уверенность в шортовых входах — 193, 192.

Уровни на сегодня:

199.78
198.72
198.48
193
192
191

20.03.2012 - РИ, Сбербанк, Газпром, СИ. Горизонтальные объемы.


Сбербанк

Ситуация аналогична РИ. Имеющиеся на начало дня уровни не оказали влияния на движение цены. За первый час торгов получили проторговку, сформировали локальный уровень. От него произошел откат вниз, который сопровождался пробитием средневзвешенной цены и резкой сменой сантимент в сторону продаж. Также имели место быть крупные сделки на хаях на верхних хвостах свечей.

Данные вещи давали бОльшую вероятность для профитного стопа. Крупные сделки дали возможность закрыть шорт, взяв хорошую часть движения.

Сопротивление нисходящему внутридневному движению оказал старый уровень 98.8. К 17 часам по Москве скопление крупных перекладок дало почву для мыслей о небольшом лонге.

Уровни по бумаге на сегодня:

103.29
102
100.8
100.5
99.5 (проторгован вчера)
98.8

20.03.2012 - РИ, Сбербанк, Газпром, СИ. Горизонтальные объемы.


СИ (фьючерс на долл/руб.)

К 14 часам по инструменту проторгован уровень 29600. Сила восходящего движения к этому времени ослабла. 2-ое среднеквадратичное отклонение от средневзвешенной постоянно оказывало сопротивление. В итоге проторгованный уровень был пробит вниз и протестирован.

Обращаю внимание, как в дальнейшем среднеквадратичные отклонения оказывали влияние на движение цен.

Уровни по фьючерсу на сегодня:

29830
29760
29600

Удачных торгов!

С уважением,
Полковников Антон.

20.03.2012 - РИ, Сбербанк, Газпром, СИ. Горизонтальные объемы.
 

Все эти пасьянсы здорово раскладывается задним числом. Но как подсказывает логика ценно понимание рыночной механики в моменте, а не черчение горизонтальных, вертикальных и даже наклонных полосочек. Например прямо сейчас идет на RI небольшой шортокрылец, шорты неспеша кроются по рынку, но и лонги тоже кроются лимитниками по 700 — 1000 -1500 лотов. Кто лонгисты с такими объемами, почему только на этих уровнях крыть начали, почему светятся лимитками большими, чем все это может закончиться? Ваше кун-фу может дать ответ? Без всяких шуток действительно интересно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP