<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании H2T | Как торговать стохастический диапазон - объясняет Алексей Всемирнов

Обычная картинка в арбитраже имеет примерно такой вид:
Как торговать стохастический диапазон - объясняет Алексей Всемирнов
На каком тайм-фрейме – не принципиально. Она может быть как бесконечно устойчивой во времени, так и иметь локальный характер. Во втором случае арбитраж сводится к тому, чтобы нарезать в диапазонной торговле прибыли больше, чем потерять впоследствии на сдвиге диапазона или того хуже на трендовом выносе из него.
Так или иначе, пока стохастический диапазон держится, его можно контр-трендово работать.
Возникает вопрос об оптимальной стратегии такой контр-трендовой торговли.

Стандартный подход, используемый почти всеми арбитражерами, – пирамида сделок. Когда по мере отклонения от средней позиция наращивается с каким-то ценовым шагом. Обратное закрытие позиции может быть как таким же пошаговым, так и сразу всего объема в районе средней диапазона (назовем это статистическим нулем).
Смею утверждать, что это не самый оптимальный способ работы стохастического диапазона.
( Продолжение здесь


Уже завтра, в понедельник, 17 марта стартует новый курс Алексея Всемирнова по арбитражному инвестированию, где он на красочных простых примерах объяснит сложные моменты стратегии, позволяющей стабильно зарабатывать с малыми рисками.
 

Брось. Кого здесь сейчас интересуют такие глупости как торговля?
Родина в опасности!!!
avatar

Rocknrolla

Rocknrolla, sad but true…
avatar

Swan

Стандартный метод оптимизирует эквити только выхлопу в единицу времени — это очень важно. А если ждать входов и выходов в лучших с точки зрения распределения местах, то можно потерять суммарную эффективность из-за «залипаний» рынка в отдельных точках.

Кстати, у меня тоже заметка была, там как раз классический способ.
swantrade.livejournal.com/29546.html



На картинке
вверху — дапазон
в середине — суммарная эквити
внизу — отдельно эквити для лонгов и шортов.
avatar

Swan

И кстати, классика подходит в случае, если диапазон наперёд точно неизвестен и может колебаться в широких пределах.
avatar

Swan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP