<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании fkViking.ru | Какой протокол шлюзового подключения выбрать при работе с Московской биржей? Вы уверены, что Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

При создании алгоритмических стратегий разработчикам всегда приходится искать баланс между несколькими параметрами:
Скорость торговли: скорость выставления заявки, скорость получения ответа от биржи, скорость обработки самим роботом
Универсальность и адаптивность робота для работы с новыми рынками, финансовыми инструментами, вариантами алгоритмов
Скорость разработки и внесение существенных изменений

Компания «Викинг» впервые среди разработчиков HFT-систем проводит бета-тестирование программного обеспечения.
Наша команда нацелена на достижение высоких результатов в обработке информации.
Скорость выставления заявок является для нас важным параметром успешности алгоритма.

Предлагаем вам поучаствовать в исследовании вашего программного обеспечения на скорость при помощи простейшего алгоритма:
Используется два инструмента в стратегии
За первым следим, по второму выставляемся
Условие выставления:
Если по первому остаток от деления «бида» на десять равен 0 (bid % 10 == 0) и последняя цена выставления не равна новой, то кидаем заявку на покупку по второму инструменту
Выставляем цену заявки, по которой она точно не сведется в сделку
После прихода подтверждения о выставлении заявка снимается
Сравниваем номера заявок. У кого меньше, тот и победил!

Основной целью соревнования является демонстрация возможностей, которые доступны при торговле инструментами фондового, срочного и валютного рынков. При грамотной настройке сервера и программного обеспечения можно получить минимальные задержки обработки торговых сигналов и их исполнения.

Компания «Викинг» готова вести открытую публикацию номеров заявок и результатов участников исследования. Это позволит наблюдать за возможностями вашего ПО, которое дает быстрый доступ к бирже. Наша цель — помочь участникам ориентироваться в новейших разработках и аналогах ПО конкурентов.

 

Какие именно инструменты и когда тестировать будем?
avatar

SECRET

SECRET, о, а где посмотреть соревнование по писькомертсву?)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, Я сам не знаю. Первый раз слышу о таком
Андрей Ерохин, Результаты будут публиковаться на нашей странице ФБ www.facebook.com/fkviking и здесь (по желанию участников)
SECRET, Мы готовы начать тестировать
Инструменты фортс, спот и валютка на ваш выбор
Viking, У меня ПО только под срочный рынок. Так что предлагаю взять RIU5 и SiU5. Смотрим на Si, а ставим заявки на RI. Мне было бы удобно на вечерней сессии замеры делать.
SECRET, Давайте запланируем на вечер четверга?
Viking, Хорошо!

Есть несколько вопросов:

1. «Если по первому остаток от деления «бида» на десять равен 0 (bid % 10 == 0)» Имеется в виду остаток от цены или объема ?

2. «и последняя цена выставления не равна новой». имеется в виду цена лучшего спроса (best bid) ?

3. По какой цене выставлять заявку? Думаю нужно договориться о цене, одновременно далекой от рынка и зависящей от best bid инструмента, по которому выставляем заявку, чтобы было видно принадлежность заявки к участнику тестирования. Иначе есть возможность сжульничать, указав в отчете не свой order_id.
SECRET,
1 цена
2 да
3 предлагайте. Самое простое, кидать на n minstepov пунктов дальше
Viking, Предлагаю кидать заявку на покупку на цену BestBid — 1000п и разным объемом. Я буду кидать 9 лотов.
SECRET, Мы сегодня сделали обновление идеи алгоритма.
Viking, что это значит? мы тестировать будем сегодня?
После ваших всех замечаний и идей со стороны других алготрейдеров, мы внесли изменения в алгоритм.
В ближайшие дни я выложу его.
avatar

Viking

Viking, ок, тогда вырубаю тест.
на нашей страничке в www.facebook.com/fkviking, мы запостили первый результат теста.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP