<HELP> for explanation

Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | Long straddle Si

Покупка стреддла с равным объемом опционов пут и колл на фьючерс на доллар-рубль Si-6.15 (SiM5) со страйком 50000. Позиция планируется для набора в течение всей недели, в диапаоне 49700-50300 пунктов по фьючерсу на доллар-рубль, равномерно, равными объёмами. 

Боковик во фьючерсе на доллар-рубль продолжается достаточно долго, возрастает вероятность выхода в одну или другую сторону. Волатильность в инструменте уже достаточно снизилась, а событийный фон достаточно насыщенный. Тем более накапливается дисбаланс, при котором рубль чувствует себя достаточно крепко и сильно при ухудшении внешней конъюнктуры, в том числе динамики российского рынка и нефти. Другими словами, пружина сжимается, и некоторое ослабление рубля возможно в ближайшее время.

Какие риски: ускорение временного распада с приближением экспирации, а также возможный сценарий с ложным началом движения ту или иную сторону и дальнейшим разворотом обратно, возвратом на тот же уровень.  

С другой стороны, ускорение тэты компенсируется более высокой гаммой и ускорением волатильности в расчёте на то же движение базового актива — Si, то есть использовать более дальние опционы не имеет смысла, учитывая более высокий риск ликвидности.
 

почему бы не взять июль?
avatar

Valch

Valch, хороший вопрос. А почему его (июльский) собственно брать? июльский менее ликвидный, чем июньский. Более высокая тэта на июне компенсируется более высокой гаммой на нём же. На июльском гамма ниже, но и тэта ниже. Поэтому остаётся один параметр — ликвидность в стакане. Ну и, наверное, я все же верю в движение до середины июня. Плюс июльские будут подороже, то есть объём на них придётся брать меньший, а риск в размере премии возрастает.
по мне так риск на июне больший, чем на июле.
avatar

Valch

Valch, в чем он выражается, как вы считаете? во временном распаде?
По сути, риск заключается в том, что цена останется в районе 48000-52000 до экспирации
Просто не стал бы все ставить на июнь. А такая категоричность — «верю в движение» — это вообще тупик…
avatar

Valch

Valch, ну под словом «верю», я имею в виду «прогнозирую». Все сделки на рынке так или иначе идут от прогноза, системногго или нет.

по поводу «не стал бы ставить все на июнь» -= идея хорошая, можно разбить календарно!
Сергей (serzinho), Я тоже на июнь ставлю причем на 55 и причин не мало 5 опек и 5 го греция как бы только две из них
crystal, я вообще считаю, что событийный фон слишком сильный для того, чтобы валюта стояла так долга в узком боковике, почти на месте, так что движение должно быть
Сергей (serzinho), и я вам скажу фон не гуд, хохлы кинули, газик с европы вытесняют а это валюта, Оланд требует ужесточить санкции, погашение долга в июне 13 ярдов которые брать с рынка надо будет и много других прелестей
crystal, ну так тем более — возможен движняк вверх по баксу, плюс рост волатильноти по всему сектору. Фон за падение рынка акций и рост волатильности на нём, что благоволит покупкам опционов.
Сергей (serzinho), я сейчас 55 усредняю дорого получилось взял хотя брал когда бакс был 49
Сергей (serzinho), Я вообще с 8 июня встану в шорт по лире на фортсе и возьму колы 285-290 на стамбульской бирже думаю эта тема меня сделает миллиардером, и потом если бакс будет укрепляться к евро то у нас он может и на этом укрепляться причем не больно для бивалютной корзины
crystal, мне тоже кажется, что скоро весь индекс доллара вернется к росту, и многие региональные валюты и валюты развивающихся рынков еще просядут к нему. Да и сам евродоллар может на паритет сходить летом-осенью. Пугает только уверенность в этом большинства рынка.
Сергей (serzinho), Я в Турции живу поэтому у меня взгляд такой и общаюсь с одним из министров Турции, тут своя кухня и не важно куда пойдет индекс бакса, лира труп
crystal, искренне желаю вам удачи в становлении миллиардером!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP