<HELP> for explanation

Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | Commodity (CME): фиксация 20%-ного роста свинины

Итак, подводя итоги (почему их пора подводить — написано ниже) касательно моего мартовского мнения о свинине (Lean Hogs), мы взяли всё движение по инструменту, а это более 20% роста стоимости (больше, чем всякие там SPX)

На текущий момент, имея цену чуть более 83$, мы достигли важного сопротивления, что сопровождалось разгрузкой длинных позиций проф.участников более чем в 2 раза! Т.е. с 3900 контрактов до 1600 контрактов ОИ! Это и есть причина фиксации сделки (хотя я предполагал рост до 95$)

(картинки не выкладываю, у всех есть терминалы или интернет-графики)

Сделаем еще немного денег.
 

Вы на июньском контракте на CME это торговали?
avatar

Serge_trade

Чего хотел сказать-то… Там 20% даже и не пахнет
avatar

Serge_trade

Serge_trade, благо у меня с математикой получше: 68 = 100%, 83 = х...
итого = 22%
Max Xaser, дружище, ты даешь ссылку на пост 7го марта, когда фьюч стоил 80. А цены 68 в июньском фьюче вообще не было. Зачем обманываешь?
Serge_trade, Кстати финвиз, на который в посте ссылка, тоже это подтверждает)
Serge_trade, к чему спор, не пойму… берем любые сервисы, открываем свиней и смотрим была ли там озвученная цена?!
www.tradingview.com/chart/?symbol=CME%3AHE1!

или есть сомнения, что может я как-то задним числом писал? какой-то пустой спор…
Max Xaser, Нет спора, есть факты, я их выше озвучил www.tradingview.com/chart/bAC5DGQu/. HE1 — склеенный фьюч, им не поторгуешь.
По итогам этих рассуждений вопрос: ты торговал эту идею на реальном счете на CME, или в уме (в экселе) по графикам склеенных фьючерсов с этих ресурсов? Если торговля была на CME, то на контракте какого месяца?
Serge_trade, о, вот конкретный вопрос. Ответ: нет, не торговал, т.к. только готовлю выход
Max Xaser, ну вот)) Раз дождался человеческого ответа, попробую объяснить в чем дело, я сам не понимал этих фишек, когда не торговал CME. Дело в том, что на общеизвестных ресурсах отображаются «склеенные» фьючи — т.е. это всегда фьюч текущего месяца. В реальности дело обстоит так:

1. Ты даешь рекомендацию 7го марта по 68 — это апрельский фьюч, а июньский в этот момент стоит 80 (контанго)
2. Если мы покупаем в среднесрок (допустим, до июня), то можно купить сразу июньский контракт по 80, т.к. апрельский по 68 скоро истекает, либо перекладываться раз в месяц в след. фьюч, но каждый раз дороже из-за контанго.
3. Та цена, которую мы сейчас видим по HE1 — это тот самый июньский фьюч, который мы покупали по 80 — итого прибыль получается меньше 5% (если продали по 83)

Если вкратце, контанго на товарах может обосрать любую долгосрочную идею, так что надо всегда смотреть, сколько стоят дальние контракты
JAN — F  FEB — G  MAR — H APR — J  MAY — K  JUN — M  JUL — N AUG — Q  SEP — U OCT — V  NOV — X  DEC — Z
Это месяца по буквам, чтобы смотреть отдельные контракты в tradingview. Например, HEM2015 — это июньский фьюч на свинину.
Я торгую в долгосрок, поэтому мониторю еще несколько спредов, чтобы перекладываться при нормальном значении спреда. Если ввести в Tradingview HEM2015-HEZ2015 увидим спред между июньским и декабрьским фьючем
avatar

Serge_trade


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP