<HELP> for explanation

Рецензии на книги | Парадокс эффективного рынка

Рецензия на книгу
Заметим интересный парадокс: наличие информации приводит к случайности, а недостаток информации ведет к регулярности. Если существует некоторая корреляция, то это будет означать возможность кодирования информации в меньшем количестве составляющих и кодирующая область, следовательно, не будет оптимальной. Наоборот, некодируюшце области содержат мало или никакой информации и могут, таким образом, бьпъ сильно коррелированными. В самом деле, не существует почти никакой информации в последовательности вида 111111..., но может бьггь много информации в последовательности 429976545782....

Этот парадокс, состоящий в том, что сообщение, имеющее информацию должно быть некоррелировано, в то время как сообщение, не имеющее информации, должно иметь высокую корреляцию, и лежит в основе теории случайных последовательностей: случайные последовательности чисел или символов — это те последовательности, в которых содержится максимально возможная информация.

На практике это приводит к тому, что чем интеллектуальней и труднее работа инвесторов на рынке, тем более случайны последовательности изменений цены, генерируемые таким рынком.

Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков»

Мое мнение: вывод какой-то корявый. Я бы так сказал — чем более случайны рынки, тем они сложнее для анализа. Почему рынки более случайны и эффективны? Это потому что они наиболее ликвидны, потому что на них больше крупных игроков.

Так, к примеру, пара EUR/USD в моем понимании, является одним из самых эффективных инструментов с высокой долей шума и низкой долей трендовой составляющей. То есть соотношение шум/тренд по крайней мере внутри дня, крайне высоко.
 

зачетно!!!
внутри дня везде так.
имхо чем проще торговля и больше таймфрейм — тем прибыльнее. считаю это истина фр
сегодня провёл опрос. около 80% занимаются дрочнёй торгуя шум. около 40% занимаются МЕГОДРОЧНЁЙ торгуя МЕГОШУМ. вот и ответ почему 80 — 90% «трейдеров» регулярно пройопывайут бабло на фр
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, на большем ТФ проще выделить трендовую составляющую
вот-вот. и я о том же. перехожу на более длинный фрейм. посмотрим результат в ближ год
avatar

Vov4ikOdessit

Vov4ikOdessit, Это правильное решение.
Евгений (evus), спасибо
Тимофей

узбекские шишки или марки? или грибы?
avatar

mitrych

это пистец как круто! плюсанул бы, но не могу и не понял нихера…
avatar

AVC

Теперь не усну.
почитай еще про софтовые архиваторы, из той же оперы
avatar

S.One

Круто! Пища для мозгов.
avatar

Lyoha

ну как-то более осмысленно бы и попроще было бы конечно лечше=)))хотя и понятна мысль
avatar

umoz

Все верно! Надо будет найти эту книгу!.. Я так же исхожу из того, что чем более насыщение информацией в какой-то момент времени, тем более изменчив тренд D1. Он трижды-четырежды меняет свой вектор..., даже выходя в итоге на безвекторность. и наоборот, чем меньше информационного шума, тем большая вероятность сохранения тренда и соответственно возможности отработать по нем.
avatar

Max_Profit

Тимофей, насколько я помню из курса теории информации — случайные последовательности не несут ни какой информации. Наличие информации делает последовательность неслучайной. И обратное — любая неслучайная последовательность содержит информацию. Ее нужно только выудить.
avatar

del

Именно это вопрос меня и интересовал вот здесь www.smart-lab.ru/blog/news/8676.php#comments всвязи с этим задам свои вопросы ещё раз: «Вот этот вопрос меня и интересовал больше всего когда я создавал этот пост. А всё о чём здесь до этого писали я и так в принципе понимал. А почему фьючерс на индекс совершает меньше ложных движений, только из-за того что на Фортсе меньше профи с большими суммами или есть ещё какие-нибудь причины? Есть хотя бы какая-нибудь сравнительная статистика трендовости разных рынков? И почему бы нам исходя из всего этого не ринуться торговать… ну на Украину например? Герчик же не просто так там крутится, да и тот же Резвяков частенько в Киев гоняет.»
avatar

LyohaLyoha


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP