<HELP> for explanation

Рецензии на книги

Рецензии на книги | Рецензия на книгу "А.В.Булинский, А.Н.Ширяев. Теория случайных процессов".

Рецензия на книгу "А.В.Булинский, А.Н.Ширяев. Теория случайных процессов".    

     Любой серьезный трейдер понимает, что движение цены для большинства ликвидных инструментов на бирже представляет собой некий случайный процесс. Для построения торговой системы нужно понимание его характеристик. В частности, акция, торгуемая большим числом независимых игроков с примерно равными капиталами, хорошо описывается броуновским движением.
     Книга создана на основе курса из 13 лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории. Сложные доказательства вынесены в Приложения. Дополнения и упражнения помогают в усвоении материала.
     Курс лекций предназначен для профессиональных математиков (даже не программистов) и не может быть понят обычным трейдером с экономическим образованием. Вот только часть используемых терминов: теоремы Ионеску-Тулчи, Колмогорова (и не одна), Штрассена, Радона-Никодима, Ароншайнена (для гильбертовых пространств), Гирсанова (об абсолютно непрерывной замене меры), разложение Карунена-Лоэва для винеровского процесса, польское пространство, принцип инвариантности Донскера-Прохорова, ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона, система страхования Крамера-Лундберга.
     Тем не менее, из книги можно извлечь важные идеи.
     1. При построении ТС требуется создать содержательную математическую модель изучаемого явления, а затем точно поставить задачу и решить ее.
     2. Эргодическая теорема (теорема 8.6.) утверждает, что за большое время система, описываемая марковской цепью, как бы «забывает», откуда стартовала.
Другими словами, не нужна «дальняя» статистика, достаточно ограничиться некоторым существенным промежутком времени.
     3. Соответствие «прореженного» процесса исходному позволяет трейдеру не сильно беспокоиться о пропуске входа в рынок.
     4. При сложности решения прямой задачи (например, прямой системы Колмогорова) можно попытаться найти эквивалентную интерпретацию в виде обратной задачи (например, обратной системы Колмогорова), Решение задачи — некий процесс, удовлетворяющий как прямой, так и обратной системам.
     5. Идея замены изучения сложных объектов их более простыми аппроксимирующими моделями. Бритва Оккама, ИМХО.
Буду признателен за дополнение рецензии.
 

Какую оценку ставите книге (1-5)?
Я добавил эту книгу в каталог и привязал к ней вашу рецензию
Тимофей Мартынов, для математиков — 4, для трейдеров- 1. Средняя 2.
Довольно много изложения чужого материала, но это же лекции.
Найти в сети просто, форматы djvu и pdf.
Эргодическая теорема (теорема 8.6.) утверждает, что за большое время система, описываемая марковской цепью, как бы «забывает», откуда стартовала.  //

Как раз над этим в очередной раз сегодня думал.
Пойти-ка, что ли, подкрутить трошки систему, с учётом сказанного? 
Вестников, можно, отрезав, например, пару лишних лет в статистике. Однако тот же Ширяев упоминает, что это — предмет самостоятельного исследования.
Анатолий Иванов, ну вот у меня как раз и бродит мысль по окончании декабря  отрезать ноябрь-декабрь в Сишечке. 
Любой серьезный трейдер понимает, что движение цены для большинства ликвидных инструментов на бирже представляет собой некий случайный процесс. После этих слов читать дальше стало не интересно. Если процесс случайный как на ней тогда люди зарабатывают, не применяя математические выкладки?
avatar

Mr Gold

Mr Gold, сумма выигрышей в рулетке — тоже случайный процесс, но казино же зарабатывает.
Анатолий Иванов,  ок, я же к примеру не организатор этих игр, но моя статистика 8 из 10 сделок я закрываю в плюс, и не 50 пунктов, а 2000-3000 тысячи, значит у меня есть всетаки какая то система, которая позволяет определить направленное движение  цены, а следовательно движение цены уже не будет случайным
Mr Gold, вы же заранее не знаете при открытии сделки гарантированно будет ли она прибыльна. Значит результаты сделки случайны, но при этом вероятность получить положительную сделку равна 8/10. И возможно, что такая торговля прибыльна (из этой статистики не следует).
ivanovr, вам для этого и дается риск менеджмент, чтобы ваша система прибыль приносила, а не убытки :) Но ваша точка зрения мне понятно, я согласен с тем что нельзя предугадать движение цены в любой момент времени
Mr Gold, это распространенная точка зрения людей, не разбирающихся в предметной области. То, что вы называете случайным процессом — это частный случай, называемый «случайное блуждание». На таком процессе заработать статистически значимо невозможно. Есть другие процессы. Если Вам удастся построить синтетику со свойствами стационарного случайного процесса, то вы без особого труда на нем озолотитесь:
Я тут уже рецензировал книгу наподобии этой. Не зависимо от их содержимого и предложенных теорий, результат использования всего этого в трейдинге довольно прогнозиреумый:
РОЖДЕНИЕ СВЯТОГО ГРААЛЯ
trader2014.blogspot.com/2014/12/blog-post_8.html
Сергей Лубяга, с огромным удовольствием прочитал вашу рецензию по ссылке. К нейронным сетям в биржевой деятельности отношусь отрицательно, хотя сам когда-то возглавлял коллектив по их изучению и применению (в другой области).
Впрочем, по моему мнению, и Price Action должен выступать только как один из компонентов торговой системы.
Об этом следующая рецензия.
Случайные процессы на то и случайные, что-бы не объясняться никакой теорией. Всё это претензия умных на понимание жизни:)
Лонг Терм вам в подтверждение.
 
avatar

DocSok

Пользовался (иногда весьма существенно) всеми упомянутыми пятью идеями, хотя сейчас просмотрел только оглавление книги (на предмет упоминания теории хаоса или, хотя бы, фрактального броуновского движения). Ожидаемо не нашел (книга же о другом). Может, не заметил.

Случайность рынка многие уже давно не разделяют. Я тоже.  

Приятно осознавать, что в рамки этой книги мои решения не вписываются. Делаю вывод — я не «любой серьезный трейдер».

Книга безусловно должна быть полезна, если из нее вытекают качественные идеи, при случае отдельные места посмотрю внимательно, на предмет других идей.
Борис Гудылин (bgoud), посмотрите дополнения и упражнения к 12 главе (pdf), там,  где интеграл Ито (после теоремы Д12.10). Фрактальное броуновское движение, как не являющееся семимартингалом, сложно для исследования (по сравнению с обычным броуновским движением).
Анатолий Иванов, спасибо. У меня, видимо, урезанная редакция (djvu), там всего 8 глав (интеграл Ито в последней). Свой вариант исследования рынка на других идеях (с математикой) я начал излагать. Для меня оно оказалось и интересно и необычно красиво  своей простотой.
Мой опыт чтения Ширяева говорит о том, что автор пытается объять необъятное. Цель — затолкать в одну книгу как можно больше теории. Изучать эту теорию по книгам Ширяева очень сложно, они полезны скорее как справочник уже изученного в других источниках материала
avatar

broker25

broker25, Первый том «Основ стохастической финансовой математики» Ширяева, озаглавленный «Факты. Модели», вполне пригоден для общего расширения кругозора по моделям и базовым подходам. Причем он именно обзорный и включает, на радость Борису Гудылину, к примеру, фрактальное броуновское движение, и введение в теорию хаоса. Не говоря о модели Блэка-Шоулза и базовых случайных процессах типа авторегрессия-скользящее среднее. Короче, полезно и не слишком грузежно.

Но советовать курс лекций Булинского для развития трейдеров — это надо быть отборнейшим садистом! Зачем трейдеру погружаться в «низкоуровневые» моменты построения интеграла Лебега на сигма-алгебрах и читать все эти строгие, на абсолютно ненужные доказательства? 

С тем же успехом автор поста мог бы написать отзыв, насколько среднестатистическому трейдеру полезен учебник по программированию на Ассемблере.
Надо прям всем начинающим инвесторам советовать. Типа, фондовый рынок это просто, не надо бояться, вы наверняка знакомы с теоремами… И пошло, поехало.
avatar

IliaM

IliaM, если инвесторы окончили мехмат МГУ, почему бы нет?
Лично мне изложение показалось недостаточно последовательным, ловились только отдельные идеи, мехмата я не кончал.
Анатолий Иванов, я — наоборот, кончал мехмат, точнее, из моей кафедры возник факультет ВМК, я — первый выпуск. Поэтому, может, я решил подойти к рынку без предыстории и не пользоваться дополнительными источниками без особой необходимости, дабы не довлели.
ДУмаете вам это денег поможет заработать?) вот не уверен))) Причина проста… например… мы берем случайные блуждания… после точки А-вход. У нас есть сценарий Б-стоп… и сценарий В- профит. Далее по тупому берем и заходим… ах да у нас есть еще переменная Х- так как заходим мы либо в лонг либо в шорт. Упростим и будем заходить только в лонг. А вот теперь посчитайте любую свою систему по таким параметрам и что она за результат вам даст))) удачи))) парадокс рыночных блужданий в амплитуде волатильности и в градусе вектора движения цены. Вся фишка в смене одного участка другим… но вы не знаете какой именно участок будет с какой волатильностью с каким вектором… вы не знаете- как цена будет блуждать. И если вы будете ставить большие стопы- вас будет на них возить… маленькие тоже будет возить… если вы не знаете игру манипулятора- то вы проиграете))) факт))) 
 
avatar

Pobeditel

Pobeditel, Вы идете от приземленной практики, а Ширяев — от абстрактной теории. Торговая система где-то посредине, но, конечно, ближе к Вам.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP