<HELP> for explanation

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Друзья, подскажите новичку что случилось с "открытым интересом" на fRTS-12.15 сегодня 15 октября в 13-45? Он упал почти на 60000 при этом объемов таких нет. Позиции в опционах закрыли?

Друзья, подскажите новичку что случилось с «открытым интересом» на fRTS-12.15 сегодня 15 октября в 13-45? Он упал почти на 60000 при этом объемов таких нет. Позиции в опционах закрыли?
 

Берешь «открытый интерес» на последнюю минуту торгов (вечером любого дня), сравниваешь его с «открытым интересом» на начало торгов следующим утром, и тихо ох****ешь.
avatar

MyKey

Да, экспирация прошла. Обычно если в день экспиры идет резкий набор ОИ, это как раз для нее.
Андрей К, хорошо вопрос прочитали? Инструмент fRTS-12.15, ОИ упал БЕЗ ОБЪЕМОВ, сегодня 10-й месяц на дворе. Мне очень интересно стало, как такое возможно, можно поподробнее?
avatar

MyKey

MyKey, да, я хорошо прочитал вопрос.
MyKey, gопционы октябрьские эксперируются декабрьском фьючерсом
MyKey, с утра влили объем где-то 60 тыс контрактов в лонг чтобы вынести шортистов, потом закрыли на внебиржевом рынке
Reznor, сегодня наверное было не так. Все таки экспира
Reznor, не, не понял.
avatar

MyKey

1) Экспирация в 18-45 была или в 13-45?
2) Экспирация предполагает открытие позиций по фьючерсам (увеличение ОИ и объемов по fRTS-12.15).

Можно поподробнее, реально.
avatar

MyKey

Часто можно наблюдать, что во всю уже идет с 13:45. Именно в ртс. В остальных фьючах только на вечернем клиринге (например как сегодня в mxi)
Вопрос остался такой: как без объемов может уйти ОИ из 12.15 на экспирации октября? Физику процесса (матчасть) просто уточнить на всякий случай. Если вообще может.
avatar

MyKey

MyKey, нашли ответ на свой вопрос?
Андрей К, неа, буду рад любой информации.
avatar

MyKey

MyKey, не раз подымался этот вопрос тут. Если за минутную свечу изменение ОИ превосходит более чем в 2 раза (обычно превосходит во много раз) объем, то это совершение сделки мимо стакана. Еще пишут на внебирже. Такая сделка может быть адресной. Можно в поисковиках задать запрос «адресные сделки». Они не будут в гистограмме объема видны, так как идут мимо стакана.

Другой момент в день экспиры. Обычно в экспиру идет резкий набор ОИ, и в клиринг он (ОИ) резко падает. Тут точного ответа не найдешь. Мое мнение такое, я эту информацию по крупицам собираю долгое время. Запрашивается поставка по опционам. Маркет знает об этом и начинает для них в день экспиры набирать позу. Потом в клиринг ОИ резко падает. Для РТС характерно, набор с утра, и примерно с 13:45 идут поставки (ои падает моментально). Для других фьючей все происходит в вечерний клиринг. Для примера можете посмотреть вчера mxi-12.15
От сюда вывод. За несколько дней до экспиры на ОИ категорически запрещается смотреть. Наказуемо. Поэтому могу оспорить, что брался лонг с выносом шортистов. Более того, такое поведение маркета, чисто логически, наводит на вывод: рынок тащился специально под экспиру, чтобы по текущим набрать позу маркету и исполнить опционы. Цели выполнены, цену можно отпускать.

Думаю теперь подробно ответил на вопрос. Но все же рекомендую искать ответы на вопросы. Одно из умений трейдера.
Андрей К, я вижу адресные сделки (внесистемные) и объемы по ним вижу и ОИ по ним вижу, через Плазу. Но помимо них там еще что-то мутится (в ночь особенно). Понятно, что рынок куда-то тащится, это отдельный разговор… Просто хочется понять как ОИ из опционов может волшебным образом попасть на график фьючерса (если на экспирации опционов происходит снижение фьючерсного ОИ)?
avatar

MyKey

MyKey, ои из опционов никаким образом не лезет в ои фьюча.
Что является результатом экпирации опциона?
Андрей К, это теория, я про нее уже писал. Если никто больше не ответит в топике, буду ковыряться в данных, потом напишу.
avatar

MyKey

Андрей К, Спасибо за подробный ответ. Интересно получается: Маркет набирает позу под опционы открыто через стакан, а раздает мимо стакана? Хм...
И еще:
Как объяснить что цена при этом практически не сдвинулась? Было закрыто примерно равное количество шортов и лонгов?
Вопрос не про замысел участников торгов, вопрос чисто технический.
Я вижу, что с утра ОИ рос, но весь этот рост можно проследить в объемах.
1. ОИ, он же количество открытых позиций, не может взяться из воздуха, эти позиции должны быть ПРОТОРГОВАНЫ — я правильно понимаю?
2. ОИ во фьючерсе (чисто технически) должны быть проторгованы во фьючерсе. ОИ из опционов не может волшебным образом попасть на график фьючерса — я правильно понимаю?

3. Ответ Renzor про внебиржевой рынок — пока что самый правдоподобный. Такое может быть?
avatar

Pavel Kit

Pavel Kit, 1-2 и я о том же… 3 — как может что-то открыться на бирже, а закрыться вне ее? Я Reznor не понял.
avatar

MyKey


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP