<HELP> for explanation

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Что такое арбитражная торговля каковы основные принципы ? спасибо.

Что такое арбитражная торговля каковы основные принципы? спасибо.
 

VladMih, спасибо
Тимофей Мартынов, когда-нибудь сочтемся )
Есть два инструмента, когда у одно цена один рубль то и у второго тоже (они взаимосвязаны чем либо).

Значит когда один из инструментов вдруг «с перепугу» стоит два рубля, то Вы смело его можете продать СРАЗУ!!! при этом купив второй, исходя из той уверенности, что перепуг закончится и все будет как прежде

Таким образом, когда цены вернулись Вы заработали бы безрисково рубль

Арбитраж-вечный поиск и торговля как раз вот таких вот несоответствий
Иван Петров, И это будет происходить до тех пор, пока не соберется критическая масса людей, которые ее используют, и тогда он перестанет работать, ну или прибыль станет очень маленькой.
Алексей, Согласен, но я просто «на пальцах» хотел объяснить )))
Берешь два инструмента — акции Bank of America (BAC) и акции JPM, смотришь на истории их корреляцию, если происходит резкая раскоррелиция относительно средней величины покупаешь один и одновременно продаешь другой пока обе бумаги не вернутся к средней. При возврате закрываешь позицию — профит.

Но это очень грубо. Арбитраж требует кое-какой математической модели для расчета (всякие коинтеграция и прочее) плюс на фьючах есть проблема с роллированием. Тема вполне подъемная, однако % годовой гораздо меньше нежели у спекуляций, плюс для арбитража нужны деньги поболее.
avatar

dagh

dagh, а как часто происходит раскорреляция?
avatar

HUKS

HUKS, как общий вопрос — он не правильный. Т.к. куча сегментов, куча инструментов в одном сегменте, плюс фьючи и т.д. Поэтому ответа тут нет. Каждую пару арбитражируемую надо смотреть индивидуально.

BAC и JPM привел как пример.
avatar

dagh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW