<HELP> for explanation

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Вопрос по опционам. Как делается рехедж по дельте?

Вопрос по опционам. Как делается рехедж по дельте?
 

Что вы понимаете под словом «рехедж». Чем он в вашем понимании отличается от «хедж»? Если вы умеете делать «хедж» то просто повторяйте его постоянно и получите «рехедж».
А вот с каким периодом и когда его повторять — сие есть грааль и коммерческая тайна. ))
avatar

Simix

Simix, неверно выразил вопрос. Так как делается хедж по дельте?
athlant64, всё просто. Смотришь, какая дельта, и покупаешь фьючерсы в количестве, достаточном для перекрытия дельты. Если дельта сильно меняется, докупаешь или продаешь фьючерсы для выравнивания.
athlant64, Тогда Bleeding Edge ответил верно. Используется или опционный софт или опцион.ру туда вбиваете портфель опционов и смотрите какая дельта портфеля. Докупаем-продаём фучи чтоб дельта -> 0.
avatar

Simix

athlant64, Прочти книжку КОННОЛЛИ «Покупка и продажа волатильности»
В этой книжке подробно и доступно по этой теме.
athlant64, тема дельта-хеджа объемная, Вам лучше книгу почитать (McMillan On Options, например). Или посмотреть вебинары, Мосбиржа сейчас много проводит.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP