<HELP> for explanation

Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Какая программа учитывает воздействие на рынок при тестировании стратегии? (стакан/объёмы учитывать не нужно)

Какая программа учитывает воздействие на рынок при тестировании стратегии? (стакан/объёмы учитывать не нужно)
 

Никакая. Это же невозможно.
avatar

Bleeding Edge

Bleeding Edge, почему невозможно, я вот для велса почти костыль такой написал, правда там это только в эквити учитывается и через одно место, и без визуалайзера, и местами глючит, т.к. на коленке за пару часов делалось. Вот и ищу, может велосипед уже изобретён.
avatar

Yuri

Пример: при тестировании свеча открывается выше, чем стояла моя лимитная заявка на продажу.
Если бы программа учитывала моё воздействие на рынок, то моя заявка на продажу исполнилась бы не на открытии этой свечи, а ниже, по цене заявки. Таким образом сама свеча была бы уже с другой ценой открытия.
Можно ли такое настроить в WL или Amibroker? Или только самому писать?
avatar

Yuri

Самописная :)
avatar

Arsen G

Сделай штраф через комиссию на сделку. цена 1 пункта известна, вот и прибавь ее к комиссии (или вычти)
Дмитрий Д., спасибо за совет, но штраф слишком далёк от реальности — уже пробовал. Ночью поправил баги в своем тестере — 90 % идей оказались убыточными)
Просто думал, что я такой невнимательный, и то что я хочу уже есть в готовых решениях. А самому написать не проблема, просто времени жалко.
avatar

Yuri

Yuri, штраф нормально все учитывает, просто его надо выставлять так, чтобы он соответствовал проскальзыванию (ликвидности) и не забывать, что по ночам торгов нет!
avatar

SergeyJu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP