<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | PnL при внутридневной торговле...

В приводе у меня сохроняются все мои сделки, если торговля ведется через привод. По сделкам, можно провести анализ своей торговли например.

Торговля с 12.12.2012 — 18.01.2013

PnL при внутридневной торговле...

 Такой PnL получается при интрадейной торговле.
 Это лишь торговая система для краткосрочной торговли! Смартлаб считает это по другому «дрочить на 5мин», как это будет называться на 1мин. промолчу...
 Среднесрочники. Раз в сезон или в n мес., такие посты выстреливают, по закрытии позиции например. И ведь нет причин в чем-то сомневаться. Они так же правы.

Суть стратегии:
  — очень близкий TP. На тэйк-профит, основана вся торговая система; 
  — SL. SL=TP почти и в основном меньше, но никак не равен магическому числу k, SL << kTP;
  — Фактически, TP начинается где-то  с 0,033%. Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная.  Проскальзование/комиссия и т.д.;
— не столь важна динамика счета внутри дня, сколько по итогам дня;
— как минимум 4 SL из ~18-20 сделок придется словить;
— Ни одна стратегия пока что не давала такой эквити.

Можно сразу сказать, что у систем, у которых рост эквити идет по экспоненте — множество проблем.

Пока что, ни одна торговая система не сравниться с  краткосрочной, интрадейной  торговлей…
 

а ведь круто черт побери!
avatar

mauzer

Автор, ты абсолютно прав, что это туфта :)
avatar

Bratishka

На графике PnL в %?
Сергей Иконников, да.
Выставление ордеров по каким сигналам?
avatar

kamperman

я как понял из поста, что автор торгует близкий тп=ст, и пытается сказать что минимум 3ст=тп это бред, так вот когда я тестил робота по такой системе тп<=ст, то действительно результат был такой как на графике и это факт, но проблема в инфраструктуре!!! то есть нужно раскошелиться как минимум на плазу, но так как я иду по пути наименьших костов, то этот вариант у меня отпал, так как не понятно какой результат будет на реальной торговле!!! Но с автору склонен верить:) + в проф:D
avatar

SMA

Полностью согласен с SMA. Это контртрендовая стратегия и она подразумевает наличие хорошего канала связи. Замечу, что мне очень не нравится в этом не само наличие особой инфраструктуры, а кол-во сделок. Посмотрите на лидеров ЛЧИ 2012 и вы поймете, что на сделку получается пару пипсов профита и если система даст сбой, то это будет мгновенный слив всего.
из икселя график, да?
Казаков Сергей, да
Спасибо, подстёгивает. Желаю стабильно так.

> Любители тестирования на TSLab/WL, будут во все горло орать, что такая стратегия будет убыточная. Проскальзование/комиссия и т.д.;

Если это камень в мой огород, то хочу ещё раз объяснить суть заметки:
smart-lab.ru/blog/91049.php

Я всего лишь наглядно показал, что малый стоп и ТП увеличивают вероятность слива заведомо сливной модели поведения.
А вы по сути говорите, что идея, которая работает на малых ТФ, круче любых идей на больших ТФ.
Это естественно. Это не противоречит тестам в TSLab/WL.
При большом допустимом риске, малом сайзе, да на дохлом рынке даже и думать нечего — малый ТФ рулит. Проблема в том, что много шума и найти хорошую основу для ТС сложнее.

ЗЫ намекните, куда копать: паттерны, производные от мувингов, уровни, поводыря искать...?
Fry, Камень не в твой огород))) За исследование кстати спасибо!
Я тоже проверял и да, результаты не профитные. Но, на 1мин./5мин. при использовании стакана шансы увеличиваются (плотность стакана и т.д)+ зависимость TP/SL от волатильности, да и + много шума.
jettrade, понял, спасибо. Зависимость от волы формализована или на глазок? По идее ведь можно подобрать коэф. для дней недели и времени суток + для разных новостей по плану. А за основу волы взять дельту цены от мувинга или просто ATR.
Fry, на глазок.
fRTS? по оси 0Y — проценты?
я тобой горжусь!) jettrade — яркий представитель скальперов!)
Успехов тебе!)
Максим Викулов, Si, OY — проценты.
jettrade, красавчик!)
Красивый график, ща нарисую то, что у меня получилось на среднесрочной стратегии.
avatar

siva



С ноября 2012 =)
avatar

siva

Станислав Иванов, среднесрочники тоже живут)) Что по оси ординат?
jettrade, прикинь проценты?))))
Максим Викулов, я бы купил место путина :)
avatar

siva

Максим Викулов, завязываю с интрадеем, ушел бы в среднесрок)))
jettrade, пункты )))
avatar

siva

Станислав Иванов, пункты в расчете на что? На 1контракт? Рабочий объем варьируется? Ри?
jettrade, как будет в пересчете на %?
jettrade, не знаю как считать ))у меня первые 10 трейдов с плечом 1 к1, затем 1 к 2.
Наверное с 10 до 18 тыщ нужно в 2 раза уменьшить.
То бишь 13 тыщ пунктов на 1 контракт РИ
13 / 155 = 8.5% примерно :)
avatar

siva

jettrade, 10я сделка — плечо 1 к 2.
До этого 1 к 1
avatar

siva

Станислав Иванов, увеличение плеча видно на графике.
У меня на графике плечо тоже постепенно увеличивается.
Теперь для меня интересный вопрос — до какого времени можно увеличивать число контрактов? Есть ли расчеты? Знаю по своему опыту, что с увеличением числа контрактов, TP/SL, также придется изменять, но после некоторых параметров TP/SL наступит потолок, когда торговля перейдет в убыток.Не хочется сталкиваться с такой ситуацией лоб в лоб в реальной торговле…
jettrade,
ну я сейчас приведу мысли из допущения, что мои контракты никак не влияют на рынок (я начинаю только знакомиться с торговлей роботами), даже если робот закроет 4 квартала в плюс — я буду торговать не более чем 32 контрактами ))))) Так что мои сделки никак рынок не меняют.

1) Дальше, я смотрю сколько у меня максимальная просадка за всю историю — оказалось 16.000 пунктов или примерно 10%.
2) Дальше я закладываю риск того, что рано или поздно изменятся параметры ряда / изменится сама модель ряда, и робота придется РЕоптимизировать. Пойму я это, если макс. просадка будет 15%
3) Брокер кроет при потере в 75%
4) Итого можно брать максимальное плечо для моей стратегии (чтобы пан или пропал) — 75%/15% = 1 к 5

Естественно, я вообще не собираюсь плечи брать. так как если моя система покажет 4 подряд квартала в прибыль, или по итогам 2013 года заработает хотя бы 20% — я просто возьму 10 лямов рубликов в управление(вообще без проблем, с подтвержденным стейтментом).
Рынок наш 100 контрактов будет кушать с просадкой в 30-40 пунктов, а у меня в тестере заложено проскальзывание в 50.
avatar

siva

jettrade, что в моих простых рассуждениях не так, расскажи.
Я читал про всякие критерии Келли, но мне кажется это все от лукавого. Бери по максимуму то + 50% на погрешность статистики да и все )))
avatar

siva

Станислав Иванов, С критерием Keлли и в других вопросах о плечах, Антон Кротов разбирается.
Я же стараюсь брать все плечи, но подход другой. В основном постоянный рабочий объем. Если при моей допустимой просадке возможно увеличение объема, то объем увеличиваю, но все с оглядкой на TP/SL.
jettrade, Если вы изначально строите стратегию с минимизацией просадок, то конечно — можно херачить на все плечи.
Я все-таки добиваюсь плавности эквити, отсутствия убыточных годов (как минимум), высокого коэффициента восстановления.
Мне торопиться некуда, ещё молодой. Заработаю свои миллионы ;)
avatar

siva

Станислав Иванов, «Я все-таки добиваюсь плавности эквити»? Я тогда чем занимаюсь?))
jettrade, «Мне торопиться некуда, ещё молодой» — не один такой!
jettrade, круто) нас оказывается много)
avatar

siva

jettrade, форма эквити рано или поздно перестанет быть гладкой при плече 1 к 30 (на си) ;)
avatar

siva

Станислав Иванов, как рассчитал?
jettrade, что рассчитал?
avatar

siva


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP